Опускаю руки 😒 - страница 11

Новый комментарий
[Удален]  
SKVTrader #:

Например, у меня, задача терять меньше, чем зарабатываю, стабильно, хотя бы год :)

Я тоже за ручную торговлю, причём агрессивную. Программист + Трейдер в одном лице = мечта, хотя и осуществимая, со временем. 

P.S. Программист именно ТСок для реальной торговли, я уверен, что освоить это можно намного быстрее, чем просто стать программистом с большой буквы)
 
SKVTrader #:

А на счет проф трейдера, если он не отменный программист, то не выдержит конкуренции (с кем? ... с ботами?... с толпой? ... это серьезно?) 

с такими же профессиональными трейдерами, но которые быстро могут проверить в коде свои идеи и гипотизы. Поручить это сделать программисту занимает в десятки раз больше времени и не бесплатно.

 
Vitaly Muzichenko #:

Вы свой Price Action будете проверять несколько лет, программист это проверит за пол-дня, и выявит все преимущества и недостатки на длительной дистанции.

Мне тут на днях дали инвест-счёт, чтобы сделать аналог якобы супер-советника.

Сделал, и оказалось что это сливатор на дистанции в пару месяцев, хотя начало хорошее.

К тому-же, при написании любой программы прогоняешь её в тестере и видишь все ловушки рынка, чего не программист не делает, и постигнет этих знаний лет через несколько. 

Преимущество программиста очевидно. 

Как говорится: "Я давно испорожнился тем, что ты только начал есть"

Вы совершенно не понимаете, что такое PA, если считаете, что программист способен что-то из РА проверить за пол дня. Чтобы в алго хотя бы приблизиться к ручной проф торговле, целой команде разработчиков и трейдеров потребуются годы. Выше же специально описал задачи, которые решает проф трейдер, торгующий вручную.
 
Evgenii Shugurov #:
P.S. Программист именно ТСок для реальной торговли, я уверен, что освоить это можно намного быстрее, чем просто стать программистом с большой буквы)
Вот зачем, к примеру, мне (трейдеру) такие ТСки (балванки) на основе индикаторов, которые только мешают понимать график? Пустой график содержит исчерпывающий объем информации, на котором по сути всегда разыгрывается шахматная партия или, если хотите, происходит состязание. Если ТСка не на основе постоянно обучаемых нейросетей, то не понимаю ее ценность в качестве аналога ручной торговле.
 
Nikolai Semko #:

с такими же профессиональными трейдерами, но которые быстро могут проверить в коде свои идеи и гипотизы. Поручить это сделать программисту занимает в десятки раз больше времени и не бесплатно.

Приведу Вам обычный будничный пример анализа, который проводится человеком почти машинально и быстро, а Вы ответьте (себе прежде всего), возможно ли такое быстро пробэктестить? И главное, зачем? ... когда ты и без того каждый день видишь как это все работает - да, одни и те же модели, но в различных интерпретациях, пересечениях, с разными ловушками и хитростями. Модели одни, но т.к. их использование разное и в разных ситуациях и на разных инструментах, то куда пойдет цена, лучше всего оценивать в текущем времени, по текущим параметрам.

Допустим, сегодня, на одном из рынков, на которых я работаю, наилучшим образом складывается перспектива работы в контртренд (это одна из стратегий, лучшая конкретно для сегодняшнего условного дня и мы, к примеру, это успешно выявили по ряду параметров). Далее, из 15 инструментов, мне нужно выявить лучших претендентов, ТФ5мин: 
1. Тренды и их характер (насколько узкий/широкий канал, отношение бул/бир пин баров, характер роста и коррекции внутри тренда, в каком направлении бары увеличиваются, а в каком уменьшаются, наличие аномальных баров, наличие накоплений и манипуляций, и их характер, наличие микро двойных вершин, количество импульсов, и т.д.).
2. Далее мне нужен в идеале как можно более сильный пробой трендовой. Этот пробой - сам является микро трендом и многие параметры, приведенные выше относятся и к нему. 

Тут сразу будет ряд нюансов, т.к. пробой может быть не обязательно сильный, а тренд не обязательно похож на тренд в его графическом понимании, и это касается всего в ТА, абсолютно всех паттернов или фигур, которые не обязаны быть этими фигурами, но могут иметь их свойства. Т.е. треугольник, флаг, клин и т.д., графически могут быть соверешнно не похожими на себя, но могут обладать их свойствами, а потому будут достаточно информативными для нас. Как такое возможно, здесь мне объяснить будет сложно.

Далее ...
3. Нам нужна попытка возобновления тренда. Т.к. это также микро тренд - многие параметры, указанные выше, также относятся и к нему. 
4. Чем лучше сложились вышеуказанные параметры (для этого есть критерии, основанные на математике, логике и психологии, и вообще на этом основан весь ТА), тем меньше подтверждений нам останется для входа.
5. Подтверждения для входа могут быть оч разные. Это и накопление с серией вершин, или манипуляциями в обе стороны (важен их характер), и т.д., и т.д., важны данные по каждому бару перед входом, как и характер накопления с рядом особенностей, в каких-то случаях вместо накопления пойдет поглощение или др фигуры ТА. Нюансов на каждом этапе столько, что в рамках общения изложить невозможно. И все, что описано выше - оч поверхностно.
6. И вот мы, казалось бы добрались до точки входа, но перед этим мы должны оценить бенчмарк на разных ТФ на отсутствие противоречий, старшие ТФ самих претендентов, коррелирующие инструменты, коррелирующие рынки, новостной фон, за которым обязательно нужно следить, чтоб не упустить сильных факторов, влияющих на рынки. Здесь также отмечу, что торговля обязательно должна быть согласована с экономич календарем, чтобы не попасть под аномальные движения, вызванные запланированными событиями + с учетом Азиатской, Лондонской и Амер сессии, на откр которых также вероятны не просчитываемые движения.
7. Ну все, теперь точно вроде все готово для входа. Но вот незадача - ведь на рынках высочайшая конкуренция и крупные участники, которые деалют рынок, будут всегда пытаться водить за нос и толпу, и зачастую друг друга. Всегда! И они не обязаны подчиняться каким-то выявленным нами закономерностям, они могут действовать как им вздумается в рамках их арсенала действий. А значит все, что мы сейчас оценили для входа, может быть искусно созданная ловушка с целью сбора ликвидности, и в действительности может формироватося совершенно другая стратегия, не на разворот, а на продолжение тренда, допустим, через Бычий флаг, графичечких интерпретаций которого большое множество, но нам важны его свойства, потому что визуально это может быть совершенно не похоже на Бычий флаг. А может ликвидности нужно так много или встретились две противоположные силы, что это Диапазон с манипуляциями в обе стороны. Как это понять?

Чтобы не оказаться жертвой своего же анализа, мы должны также досконально знать все распространенные комбинации в подобных ловушках и иметь навык также детально и быстро их разбирать, буквально одним взглядом, т.к. в торговле часто время не терпит. 

Такие дела. По быстрой алгоритмизации или бэктестинга всего этого, естественно, можете ничего не отвечать. Если я доходчиво донес смысл, то очевидно, что мне важна картина в целом. Да, она строится на деталях, но эти детали мне не нужно тестировать, они уже давно изучены вдоль и поперек, это как приемы в борьбе или комбинации в боксе, которые сами по себе ничего не дают. Результат дает искусное их использование.


 

Мои 5 копеек:

Не могу назвать себя хорошим трейдером. И программист не особо сильный, скорее, скриптописатель (как положено Линукс-админу).

Но возможность быстро прогнать в тесте торговую идею большое дело!

И, статистика рулит. Не обязательно выигрывать в каждой сделке, достаточно найти какое-то ноу-хау, которое стабильно перекосит шансы в сторону выигрыша на длинном интервале, от нескольких лет. Отношение tp/sl к этому не имеет отношения ))

 
JRandomTrader #:

Мои 5 копеек:

Не могу назвать себя хорошим трейдером. И программист не особо сильный, скорее, скриптописатель (как положено Линукс-админу).

Но возможность быстро прогнать в тесте торговую идею большое дело!

И, статистика рулит. Не обязательно выигрывать в каждой сделке, достаточно найти какое-то ноу-хау, которое стабильно перекосит шансы в сторону выигрыша на длинном интервале, от нескольких лет. Отношение tp/sl к этому не имеет отношения ))

Золотые слова!
 
Dmitriy Skub #:
достаточно найти какое-то ноу-хау, которое стабильно перекосит шансы в сторону выигрыша на длинном интервале, от нескольких лет.
Сильно разнятся подходы в ручной торговле и в алго. В алго - поиск закономерностей. В ручной - это партия в шахматы, схватка или спарринг, с использованием всем известных приемов/комбинаций, а именно - паттернов (которые сами по себе не работают, как и любые приемы). Как в случае с телом человека, приемов - основанных на биомеханике. Так в случае с ТА, паттернами - основанными, на математике и психологии, которые как и болевые или удушающие совершенно не нуждаются в бэктестах, они просто работали всегда и будут работать, т.к. в основе лежит психология человека, которая одна и та же, что в торговле шкурками до РХ, что в наше время. 

Некоторые постепенные именения, чуть, конечно, меняют коньюктуру рынков с течением лет, но для ручн торговли совершенно не болезненны, и связаны с развитием технологий, таких как: появление компьютеров, доступа обывателям к рынкам через смартфоны, безумного кол-ва индикаторов и ботов на них завязанных (которые так или иначе опираются на цену, а ее анализ - это Price Action, основа ручн торговли). 

На очереди - доступность использования для ретейла торговых нейросетей. Если такое реально, то это будет интересно. А алгоболванки и бэктесты - совершенно ненужная лабуда для качественной ручной торговли.
 
SKVTrader #:
На очереди - доступность использования для ретейла торговых нейросетей. Если такое реально, то это будет интересно. А алгоболванки и бэктесты - совершенно ненужная лабуда для качественной ручной торговли.

Цитата не из меня, но отвечу. На нейросети я бы не надеялся в ближайшие лет 50. В этом убеждает меня лично мой опыт и каждая новая статья по НС на тутошнем ресурсе. По крайней мере, не с нашими ресурсами в это лезть.

Насчет торговли, еще в лохматом году некто Хьерджик писал - "модель, цена и время" - необходимые составные части любой системы. Если чего-то не хватает, то результаты достаточно печальные получаются.

 
Janis Ozols #:

А список акций из пункта 4 (воч-лист) он постоянный? Вы его никогда не обновляете?

А советник у вас для МТ5? На каком рынке (гео) и через какого брокера вы торгуете?

Прошу прощения за расспросы, просто очень заинтересовал ваш подход.

   По поводу пункта 4 беру акции из txt файла. Хотя нет не каких проблем формировать его в советнике. Есть скрипт, который этот список формирует. Запускаю его примерно раз в год. Я не люблю, что-то менять в советниках, которые писал давно. Обгоняет индекс полной доходности и ладно. 

Да для МТ5. Московская биржа. Финам. Мой подход не идеален. Например кривая EV может хорошо выглядеть на 3 месяцах, но может быть минусовой на 12 месяцах и на 9 месяцах мне кажется такое нельзя торговать, а я торгую... Не плохо бы ещё исключать самую прибыльную и самую минусовую сделку из кривой иквити. Я не помню делаю, я это или нет. Период 3 месяца взят от балды... Сейчас пишу робот только под фьючерсы. 

1...45678910111213
Новый комментарий