Петля Мёбиуса - страница 830

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov #:

если торговый сигнал в нуле, то тут новая проблема - убытки по спреду

и судя по ордерам, индик перерисовывается, т.к. не хватает баек на скриншоте, по истории сигнал был

вторая селлка с права на лево тоже подтверждает перерисовку, по индику сигнала нет

три селлки в начале торговли - опять же перерисовка, по индику одна

робот тестировать надо в тестере

я бы доделал этот индик, чтобы избежать перерисовку

выше нуля - по хаям, ниже - по лоям

вряд-ли он перерисовывается, автор вроде как не враг самому себе. Судя по комментариям - некоторые подвижки индикатора это сдвиг/перенос нуля, потому могут быть разные визуальные эффекты

 
Maxim Kuznetsov #:

вряд-ли он перерисовывается, автор вроде как не враг самому себе. Судя по комментариям - некоторые подвижки индикатора это сдвиг/перенос нуля, потому могут быть разные визуальные эффекты

я уж понял что ноль двигается

сам плавал в этой проблеме

в результате всех мучений и тестировании плюсом на серьезном промежутке времени в тестере - выбросил, т.к. льет в конечном итоге

 

вообще было-бы интересно глянуть актуальный скриншот. 

а то всё публикованное от декабря. Иди вспомни что там было ;-)

 
Maxim Kuznetsov #:

вообще было-бы интересно глянуть актуальный скриншот. 

а то всё публикованное от декабря. Иди вспомни что там было ;-)

то же самое будет

стратегия чисто противотрендовая, это вердикт ;)

 

направление ОК? ) 

Обычная линейная регрессия / SMA сильно запаздывает.
Нужно быстрое адаптивное мат. ожидание (ноль), которое успевает смещаться за ценой.
Вход — при сильном отклонении.
Выход — быстро, как только ноль "догнал" цену (не ждём полного возврата к старому среднему).
Ключевые моменты:
  • Синтетик = взвешенная комбинация (Ratio или Weighted Sum)
  • Динамический центр (ноль) должен быстро адаптироваться
  • Вход в зоне сильных отклонений (z-score > 2–2.5)
  • Выход при пересечении текущего динамического нуля (или близко к нему)
  • Алгоритм должен "подстраиваться" динамически, а не использовать фиксированное окно
spread = w1 * P1 + w2 * P2   # или P1 / P2

center = AdaptiveMA(spread, fast_adaptation)   # ← главное отличие от SMA

z = (spread - center) / Std(spread)

if z < -2.5:
    Open Long Spread     # покупаем спред (недооценён)

if z > +2.5:
    Open Short Spread

# Выход
if position == Long and spread > center:   # ноль догнал цену
    Close Long

if position == Short and spread < center:
    Close Short
промежуточные итоги:
  • Линейная регрессия (OLS) — плохо, сильно запаздывает.
  • Нужен быстрый фильтр для центра.
  • Главное преимущество — timely exit (быстрый выход без большой просадки).

далее.... 

 
Vitaly Muzichenko #:
И пара йеновая. Я и предполагал, что твоих рук дело укрепление йены. 100 лотов - не шутки.

не. чуток по меньше

в этот раз под контролем весь форекс(28 пар), так пошел

поэтому меньше раз в 5 ;)

 

в косвенных источниках мелькнуло что америка и япония собирались интервенцию устраивать. Но то-ли уже подгадали под fomc и всё свершилось, то-ли сегодня бумкнет. Не докладывали ;-)

первоисточник (рейтерс) считает меня неправильным и предлагает читать приваси и полиси. протухло агентство

 
Renat Akhtyamov #:

если торговый сигнал в нуле, то тут новая проблема - убытки по спреду

и судя по ордерам, индик перерисовывается, т.к. не хватает баек на скриншоте, по истории сигнал был

вторая селлка с права на лево тоже подтверждает перерисовку, по индику сигнала нет

три селлки в начале торговли - опять же перерисовка, по индику одна

робот тестировать надо в тестере

я бы доделал этот индик, чтобы избежать перерисовку

выше нуля - по хаям, ниже - по лоям, это для начала

пока что гордиться нечем, мягко говоря, т.к. на профессиональную разработку не тянет
Я в шоке от вас математиков программистов неужели нет других решений получить профитную торговлю исключив Т.А.все эти индикаторы построенные в погоне за ценой работают только в определенном канале на определенной частоте.а движение цены любого инструмента это полный хаос.от этого и результат слитые депозиты за депозитами.Гений тот человек кто придумал интернет форекс для нищих рассчитал все вплодь до психологии.дал все терминал индикаторы советники и толпы математиков на перегонки пытаются улучшить и результаты своих индикаторов и советников не меняя той базы которую дали.этим путем профита не видать только случайные профитный сделки которые все считают что это был Профит потому что он так круто настроил свой индикатор а не пользовался базовыми настройками.
 
mvf358 #:
Я в шоке от вас математиков программистов неужели нет других решений получить профитную торговлю исключив Т.А.все эти индикаторы построенные в погоне за ценой работают только в определенном канале на определенной частоте.а движение цены любого инструмента это полный хаос.от этого и результат слитые депозиты за депозитами.Гений тот человек кто придумал интернет форекс для нищих рассчитал все вплодь до психологии.дал все терминал индикаторы советники и толпы математиков на перегонки пытаются улучшить и результаты своих индикаторов и советников не меняя той базы которую дали.этим путем профита не видать только случайные профитный сделки которые все считают что это был Профит потому что он так круто настроил свой индикатор а не пользовался базовыми настройками.

нет, не на частоте, а на коротком промежутке времени

у тебя также кстати ;)

отличается только тем, что либо мизерный профит быстро, либо выход из просадки нужно годами ждать


 
mvf358 #:
неужели нет других решений получить профитную торговлю исключив Т.А.все эти индикаторы построенные в погоне за ценой работают только в определенном канале на определенной частоте.а движение цены любого инструмента это полный хаос

Есть конечно же и возможности присутствуют каждый день десятками, если не сотнями.

Движение не является хаосом, вполне определенные закономерные события. 

1...823824825826827828829830831832833
Новый комментарий