Петля Мёбиуса - страница 832
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Погонял в тестере, какой-то из 4-х дал прибыль на золоте со средним спредом 25 центов. Если спред выше - прибыли не видать.
Нужен ДЦ с маленьким спредом, но там тоже свои нюансы
--
Прикрутить расчёт к парному - получается полная ерунда. Буду ещё пробовать.
С одиночным все понятно .с парным тоже .а вот вопрос по какому принципу определяется направления сделок в синтетика на примере треугольника?
Так же коэффициентами в реал тайм определяется лотность для нейтральной позиции всей корзины.
В итоге мои позиции бета-нейтральны к рынку и имеют преимущество сильного сигма отклонения от математического ожидания.
А вот твои позиции опираются только на историческое поведение синтетика в прошлом. Но всем известно, что прошлое не гарантирует будущее.
Поэтому твой подход имеет очень высокий риск.
Закономерное — это когда от сих и до сих, то ли по цене, то ли по времени, всё остальное — хаос. Закономерно на пальцах — это когда вы ходите на завод с 8:00 до 20:00, изо дня в день и вы получаете зарплату. Попробуйте получить зарплату на заводе, если вы туда будете ходить как вам вздумается: к обеду, к концу смены, а то вообще раз в неделю.
"от и до" - тем самым снижаете матожидание в сделках. Ради интереса попробуйте 20 раз из 20-ти взять по 4000 пунктов на золоте - не получится.
Фокусы одни и те же - "народ" провоцируют как продать, так и купить и с течением времени это происходит более явно.
Когда начинается так называемый хаос - никто не может осознать текущие реалии ввиду паники и повышенной волатильности.
Я не являюсь приверженцем парного трейдинга, лишь чисто на голом графике цены. "Синус"\схематоз на этом и появляется, более того, откуда угодно может появиться, просто это начинаешь видеть с опытом.
Касаемо индикаторов - они зависимы от периода и прежде всего времени, невозможно не увидеть привязку с состоянием цены в разрезе времени и по отношению к индикатору.
Очень просто проверяется по принципу невозможности.
"от и до" - тем самым снижаете матожидание в сделках. Ради интереса попробуйте 20 раз из 20-ти взять по 4000 пунктов на золоте - не получится.
Фокусы одни и те же - "народ" провоцируют как продать, так и купить и с течением времени это происходит более явно.
Когда начинается так называемый хаос - никто не может осознать текущие реалии ввиду паники и повышенной волатильности.
Я не являюсь приверженцем парного трейдинга, лишь чисто на голом графике цены. "Синус"\схематоз на этом и появляется, более того, откуда угодно может появиться, просто это начинаешь видеть с опытом.
Касаемо индикаторов - они зависимы от периода и прежде всего времени, невозможно не увидеть привязку с состоянием цены в разрезе времени и по отношению к индикатору.
Очень просто проверяется по принципу невозможности.
Направления сделок определяются автоматически, знаком +- каждого динамичного коэффициента в корзине, которых и нет у тебя для точного расчёта.
Так же коэффициентами в реал тайм определяется лотность для нейтральной позиции всей корзины.
В итоге мои позиции бета-нейтральны к рынку и имеют преимущество сильного сигма отклонения от математического ожидания.
А вот твои позиции опираются только на историческое поведение синтетика в прошлом. Но всем известно, что прошлое не гарантирует будущее.
Поэтому твой подход имеет очень высокий риск.
Про динамические коэффициенты и β-neutral можно красиво рассказывать, но сама математика здесь не такая безупречная, как кажется.
Ты говоришь, что у тебя нет зависимости от прошлого, но все твои β-коэффициенты рассчитываются именно из прошлого поведения рынка.
β — это не константа рынка. Это оценка, полученная из исторической ковариации:
β = Cov(Ri,Rm) / Var(Rm)
Она зависит от выбранного периода, волатильности и текущего режима рынка. Сегодня корреляции одни, завтра другие. При смене режима рынка твоя β-neutral корзина может перестать быть нейтральной.
То есть β-neutral не устраняет риск, а только компенсирует риск относительно той статистики, которая была в прошлом окне расчёта.
Теперь про σ-отклонение и возврат к математическому ожиданию. Само утверждение, что сильное отклонение должно вернуться, требует главного условия — стационарности ряда. Если распределение синтетика меняется во времени, то твои μ и σ тоже меняются, и тогда классический Z-score уже не имеет того смысла, который ему приписывают.
Получается интересная ситуация: ты критикуешь подход за использование прошлого, но сам строишь модель на исторических зависимостях — только вместо цены используешь исторические коэффициенты β и корреляции.
Разница только в том, что один смотрит на историю через цену, а другой через статистические параметры. Но оба используют прошлое.
Главный вопрос не в том, есть у тебя β или нет. Главный вопрос: почему именно эта синтетическая конструкция должна сохранять своё статистическое свойство в будущем?
Нулевая β сама по себе не создаёт математического ожидания. Она только убирает определённый фактор риска. Прибыль появляется не от нейтральности, а от доказанного устойчивого свойства самого процесса.
Поэтому сначала надо доказать, что синтетик имеет устойчивую структуру: повторяемость состояний, стабильность амплитуды, сохранение фазовых переходов, а уже потом строить торговую модель.
Иначе получается наоборот: сначала принимается гипотеза о возврате к среднему, потом под неё подгоняются коэффициенты.
β-neutral — это хороший инструмент управления экспозицией, но это не доказательство закономерности рынка. Нулевая чувствительность к фактору не означает наличие прибыли.
Проще говоря: ты математически убрал одну составляющую движения, но ещё не доказал, что оставшаяся составляющая имеет положительное математическое ожидание.
О проблеме которых я устал повторять. Поэтому все наткнувшись на эти проблемы начинают делать вывод что не работает.
Да не работает именно классика! Но мало кто идёт дальше улучшая алгоритм устраняя проблемы.
Меняется мат. аппарат алгоритма, подход остаётся тот же. То есть улучшается модель, точные коэффициенты и дают то состояние оценки которое приближено к идеалу.
Есть алгоритмы которые вообще не смотрят на историю, но в них присутствует та же проблема запаздывания, которую надо искоренять.
Когда будет заменён мат. аппарат под задачи рыночных изменений с течением времени, и решена проблема запаздывания и робастности,
тогда и нейтральность и сигма отклонения начинают работать в нашу сторону.
Всё это ты описал относящееся к классическому поведению алгоритма.
О проблеме которых я устал повторять. Поэтому все наткнувшись на эти проблемы начинают делать вывод что не работает.
Да не работает именно классика! Но мало кто идёт дальше улучшая алгоритм устраняя проблемы.
Меняется мат. аппарат алгоритма, подход остаётся тот же. То есть улучшается модель, точные коэффициенты и дают то состояние оценки которое приближено к идеалу.
Поэтому и нейтральность и сигма отклонения начинают работать в нашу сторону.
Вот здесь, мне кажется, и есть основная ошибка: ты пытаешься лечить проблему классической модели, не меняя сам объект исследования.
Можно сколько угодно улучшать β, коэффициенты, фильтры и математический аппарат. Но если на входе остаётся обычная ценовая зависимость, то на выходе ты получаешь всё ту же модель цены, только более сложную.
Это как взять плохой прогноз погоды и сделать его более точным математически. Если сама предпосылка неверна, более точный расчёт не сделает её правильной.
В синтетике идея другая: не искать идеальный коэффициент для хаотичного инструмента, а построить новый инструмент с другими свойствами и уже его исследовать.
Твои коэффициенты пытаются адаптировать модель под рынок.
Мой подход сначала меняет саму модель рынка, создавая другой объект наблюдения.
И вот тут возникает главный вопрос: если для получения нейтральности тебе постоянно нужны новые коэффициенты, значит ли это, что ты нашёл закономерность? Или ты просто каждый раз компенсируешь изменение рынка?
Настоящая система должна иметь свойства, которые сохраняются без бесконечной перенастройки.
Иначе это не поиск закона, а вечная калибровка прибора по уже прошедшему движению.
В этом и преимущество данного подхода, простота и не сложная реализация, основная сложность реализовать этот мат. аппарат.
А апгрейднуть классический подход и получив почти идеальный оценочный инструмент, даёт рабочую лошадку.
В том и заключается проблема, что рынки имеют фазовые сдвиги, делают некий прыжок и снова в синхронном танце танцуют, то есть глобально ходят взаимосвязно, но есть сдвиги.
Эти сдвиги и приводят к крахам и разорению. Ты нашёл эту взаимосвязь только на глобальном периоде, но это очень большой период для реальной торговли.
А с помощью мат. аппарата оценивается всё та же взаимосвязь активов, только на малых периодах,
но ещё учитываются не избежные фазовые сдвиги, чтоб не встрять в просадку или обнуление депозита.
И чтоб построить новый синтетический инструмент (корзину) и требуется точная описательная способность алгоритма.
Да, кэфы адаптируют модель под рынок, это же очевидно что рынок - хаос. Синтетиком мы этот хаос начинаем контролировать.
Ну сам подход возврата к среднему ведь до безобразия прост и очень хорошо поддаётся для автоматизации.
В этом и преимущество данного подхода, простота и не сложная реализация, основная сложность реализовать этот мат. аппарат.
А апгрейднуть классический подход и получив почти идеальный оценочный инструмент, даёт рабочую лошадку.
В том и заключается проблема, что рынки имеют фазовые сдвиги, делают некий прыжок и снова в синхронном танце танцуют, то есть глобально ходят взаимосвязно, но есть сдвиги.
Эти сдвиги и приводят к крахам и разорению. Ты нашёл эту взаимосвязь на глобальном периоде, но это очень большой период для реальной торговли.
А с помощью мат. аппарата оценивается всё та же взаимосвязь активов, только на малых периодах,
но ещё учитываются не избежные фазовые сдвиги, чтоб не встрять в просадку или обнуление депозита.
И чтоб построить новый синтетический инструмент (корзину) и требуется точная описательная способность алгоритма.
Да, кэфы адаптируют модель под рынок, это же очевидно что рынок - хаос. Синтетиком мы этот хаос начинаем контролировать.
О каком глобальном периоде вы видите речь?я показывал на истории что синтетик одним словом стабилен на промежутке 25лет его эквити колеблется в коридоре 100пунктовпо4знакуи не чего не нужно адаптировать перед каждым входом.а на сегодняшний день уже с определением периодичности .я тоже на ты..и с этого момента брокеры могут начинать напрягаться.если я это все выложу в общий доступ.
брокеры напрягутся если ты к этому машину времени приложишь, а так просто поржут