Петля Мёбиуса - страница 831
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нет, не на частоте, а на коротком промежутке времени
у тебя также кстати ;)
отличается только тем, что либо мизерный профит быстро, либо выход из просадки нужно годами ждатьу меня не так у меня в реальном времени реальное положение эквити. чуть ли не по ГАННУ . неужели для лучших математиков сложно решить эту задачу что
бы трейдеры торговали в профит.а не переделывать индикаторы из терминала на свой лад.было бы чем гордиться. https://yandex.ru/video/preview/6121663886989881458 -одним словом.
это часть моего скрина . и там все по фен шую.у меня не так у меня в реальном времени реальное положение эквити. чуть ли не по ГАННУ . неужели для лучших математиков сложно решить эту задачу что
бы трейдеры торговали в профит.а не переделывать индикаторы из терминала на свой лад.было бы чем гордиться. https://yandex.ru/video/preview/6121663886989881458 -одним словом.
ну как не так? ;)
твой же скрин
я видел и другие скрины - тоже печальные
как раз нормальной математики нет, а тема правильная (в зачатках в твоем варианте, только самое самое начало), по кр.мере русло то что надо
Есть конечно же и возможности присутствуют каждый день десятками, если не сотнями.
Движение не является хаосом, вполне определенные закономерные события.
ну как не так? ;)
твой же скрин
я видел и другие скрины - тоже печальные
как раз нормальной математики нет, а тема правильная (в зачатках в твоем варианте, только самое самое начало), по кр.мере русло то что надо
ну как не так? ;)
твой же скрин
я видел и другие скрины - тоже печальные
как раз нормальной математики нет, а тема правильная (в зачатках в твоем варианте, только самое самое начало), по кр.мере русло то что надо
Поясню ещё раз.
На этом скрине показано как некорректно оценивает МНК (линейная регрессия)
Синим допустим какой нибудь синтетик, оранжевым описательная оценка алгоритмом МНК.
Наглядно видно основную проблему, во первых идёт долгий возврат к начальному нулю (запаздывание), во вторых не соответствие описательной способности с реальностью.
Поэтому линейная регрессия не подходит для не коинтегрированных рядов. Только в учебных целях, чтоб погрузиться в мир математического анализа.
Как должен работать алгоритм и быстрое смещение нуля, пояснил надписями.
Вот и всё, не запаздываемый алгоритм решат проблему смещения нуля, там где мы должны крыть позицию! Тем самым мы вовремя закрываемся.
Ожидая следующие сигналы. Напомню, что на скрине синтетик специально был сделан для проверки именно этого эффекта в МНК, а не для торговли.
А вот как это выглядит с решенной проблемой в алгоритме. Смотрим на сделки, набрали позу и вовремя свалили,
потому что мат ожидание (ноль) в то время быстро сместилось там где оно должено было быть. Закрылись и не пересиживаем.
Сигналы на вход потенциальный набор позиции, сигнал на выход скинули её. Всё.
Преимущество на нашей стороне ввиду сильных отклонений от естественного среднего временного ряда, согласно нормального распределения.
Алгоритм всегда находится в этом распределении динамически подстариваясь.
Наглядно показано специально на одном инструменте, чтоб до вас наконец дошла вся механика и принцип торговли синтетиком.
Так как в парном или в корзине стрелочки сделок надо рисовать самому, мне это нафик не сдалось.
А так алгоритм должен отрабатывать на трендах.
Мы в любом случае вовремя выскакиваем из позиции и не уходим в просадку.
Для золота норм, к парному ещё буду пробовать, но пока одни убытки
Для золота норм, к парному ещё буду пробовать, но пока одни убытки
Описанием подхода с формулами не поделитесь? Можно в личку. Для личного пользования. Или где почитать можно....
Это у вас математика неправильная, основана на погоне за ценой инструмента. У меня всё основано на логике, а математики для профита достаточно и из начальной школы. Я понимаю, если бы вы своей суперматематикой могли двигать цену куда вам надо, тогда да. Но, увы, это вам вместе взятым не под силу. А вот эквити на своем депозите все могут двигать куда им надо. Всё в руках и голове трейдера. Просто об этом никто ранее не говорил, что так можно торговать в профит, из ВЕЛИКИХ математиков и трейдеров из прошлого века. Если не верите мне, то торгуйте дальше по крутым опережающим индикаторам великих математиков современности.
я свою не показывал и торгую я треугольники ;)
Описанием подхода с формулами не поделитесь? Можно в личку. Для личного пользования. Или где почитать можно....
Погонял в тестере, какой-то из 4-х дал прибыль на золоте со средним спредом 25 центов. Если спред выше - прибыли не видать.
Нужен ДЦ с маленьким спредом, но там тоже свои нюансы
--
Прикрутить расчёт к парному - получается полная ерунда. Буду ещё пробовать.