Петля Мёбиуса - страница 828
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В том и фишка, что тренда нет в синтетике, кратковременные выносы да могут быть, поэтому позицией тоже надо управлять.
А быстрый алгоритм подстраивается под ситуацию и вывозит, я же показывал поясняющий скрин, если найду повторю его.
Набор позиции это одно, но и вовремя выйти тоже очень важно, чтоб не залезть в просадку.
То есть входы получаются в зоне сильных математических отклонений, это же основа стратегии.
это уже не основа стратегии, а беда
Наконец-то пришли в выводу, что в зоне сильных математических отклонений. И каким способ каждый находит это отклонение - вообще не принципиально, главное сам результат его нахождения.
Пля, график нормального распределения я несколько раз показывал для кого?
Это и есть основа возврата к среднему. Вопрос только в том, как это среднее (ноль. мат ожидание) успевает смещаться за резкими изменениями!
И точность оценки самого алгоритма. Вот и всё.
В яблочко..только Роман думает что найдя эти отклонения его методом то ещё дополнительно можно повлиять на откланение.поэтому его метод лучше
Нет на отклонение мы повлиять не можем, а вот быстрым смещением нуля где мы кроем позицию можем!
Это и есть решение проблемы! Мы вовремя выходим из позиции не залезая в просадки!
Забрали что дал рынок и свалили.
Это и есть основа возврата к среднему. Вопрос только в том, как это среднее (ноль. мат ожидание) успевает смещаться за резкими изменениями!
Я верю в 3 вещи и строю на этом систему:
1. Цена не обязательно возвращается к среднему, это среднее возвращается к цене, где-бы она не находилась.
2. GAP не всегда перекрывается, поэтому не считаем это отклонением.
3. То, что сегодня стоит дорого - завтра может стоить ещё дороже. Сначала оцениваем составляющую валюту, потом принимаем решение.
--
После резких движений не торгуем, ждём 1-2 дня, чтобы устаканилось.
Пля, график нормального распределения я несколько раз показывал для кого?
Это и есть основа возврата к среднему. Вопрос только в том, как это среднее (ноль. мат ожидание) успевает смещаться за резкими изменениями!
И точность оценки самого алгоритма. Вот и всё.
Нет на отклонение мы повлиять не можем, а вот быстрым смещением нуля где мы кроем позицию можем!
Это и есть решение проблемы! Мы вовремя выходим из позиции не залезая в просадки!
Забрали что дал рынок и свалили.
Я верю в 3 вещи и строю на этом систему:
1. Цена не обязательно возвращается к среднему, это среднее возвращается к цене, где-бы она не находилась.
2. GAP не всегда перекрывается, поэтому не считаем это отклонением.
3. То, что сегодня стоит дорого - завтра может стоить ещё дороже. Сначала оцениваем составляющую валюту, потом принимаем решение.
--
После резких движений не торгуем, ждём 1-2 дня, чтобы устаканилось.
Цена пойдет так, как это нужно рынку, рассчитывать ни на что нельзя.
исходя из этого, первое условие построения стратегии - антислив при любых движениях цены
Рена, когда и по чём был последний тренд?
для каждого тренд свой
чем выше риск, тем доступнее тренд (для противотрендовой стратегии)
я н-р не пипсовщик по $10, но и стратегия не флетовая и не трендовая, лот приличный, пугать не буду;) :
Цена пойдет так, как это нужно рынку, рассчитывать ни на что нельзя.
лот приличный, пугать не буду
Поясню ещё раз.
На этом скрине показано как некорректно оценивает МНК (линейная регрессия)
Синим допустим какой нибудь синтетик, оранжевым описательная оценка алгоритмом МНК.
Наглядно видно основную проблему, во первых идёт долгий возврат к начальному нулю (запаздывание), во вторых не соответствие описательной способности с реальностью.
Поэтому линейная регрессия не подходит для не коинтегрированных рядов. Только в учебных целях, чтоб погрузиться в мир математического анализа.
Как должен работать алгоритм и быстрое смещение нуля, пояснил надписями.
Вот и всё, не запаздываемый алгоритм решат проблему смещения нуля, там где мы должны крыть позицию! Тем самым мы вовремя закрываемся.
Ожидая следующие сигналы. Напомню, что на скрине синтетик специально был сделан для проверки именно этого эффекта в МНК, а не для торговли.
А вот как это выглядит с решенной проблемой в алгоритме. Смотрим на сделки, набрали позу и вовремя свалили,
потому что мат ожидание (ноль) в то время быстро сместилось там где оно должено было быть. Закрылись и не пересиживаем.
Сигналы на вход потенциальный набор позиции, сигнал на выход скинули её. Всё.
Преимущество на нашей стороне ввиду сильных отклонений от естественного среднего временного ряда, согласно нормального распределения.
Алгоритм всегда находится в этом распределении динамически подстариваясь.
Наглядно показано специально на одном инструменте, чтоб до вас наконец дошла вся механика и принцип торговли синтетиком.
Так как в парном или в корзине стрелочки сделок надо рисовать самому, мне это нафик не сдалось.
А так алгоритм должен отрабатывать на трендах.
Мы в любом случае вовремя выскакиваем из позиции и не уходим в просадку.
Для Виталия. Идеальный парный торгуй не хочу.
Не хотите слушать умных дядь, торгуйте как хотите.