Петля Мёбиуса - страница 829
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для Виталия. Идеальный парный торгуй не хочу.
Не хотите слушать умных дядь, торгуйте как хотите.
Поясню ещё раз.
На этом скрине показано как некорректно оценивает МНК (линейная регрессия)
Синим допустим какой нибудь синтетик, оранжевым описательная оценка алгоритмом МНК.
Наглядно видно основную проблему, во первых идёт долгий возврат к начальному нулю (запаздывание), во вторых не соответствие описательной способности с реальностью.
Поэтому линейная регрессия не подходит для не коинтегрированных рядов. Только в учебных целях, чтоб погрузиться в мир математического анализа.
Как должен работать алгоритм и быстрое смещение нуля, пояснил надписями.
Вот и всё, не запаздываемый алгоритм решат проблему смещения нуля, там где мы должны крыть позицию! Тем самым мы вовремя закрываемся.
Ожидая следующие сигналы. Напомню, что на скрине синтетик специально был сделан для проверки именно этого эффекта в МНК, а не для торговли.
А вот как это выглядит с решенной проблемой в алгоритме. Смотрим на сделки, набрали позу и вовремя свалили,
потому что мат ожидание (ноль) в то время быстро сместилось там где оно должено был быть. Закрылись и не пересиживаем.
Сигналы на вход потенциальный набор позиции, сигнал на выход скинули её. Всё.
Преимущество на нашей стороне ввиду сильных отклонений от естественного среднего временного ряда, согласно нормального распределения.
Алгоритм всегда находится в этом распределении динамически подстариваясь.
Наглядно показано специально на одном инструменте, чтоб до вас наконец дошла вся механика и принцип торговли синтетикеом.
Так как в парном или в корзине стрелочки сделок надо рисовать самому, мне это нафик не сдалось.
А так алгоритм должен отрабатывать на трендах.
Мы в любом случае во время выскакиваем из позиции и не уходим в просадку.
УБЕДИТЕЛЬНО!
Я это пропустил.
Для Виталия. Идеальный парный торгуй не хочу.
Не хотите слушать умных дядь, торгуйте как хотите.
я показывал такие схемы с разъяснениями, ты человек запасливый - наверняка где-то в закромах осталось
можешь себе сделать такой пантограф и смотреть в динамике:
4 мажора (5 валют), и 4 кросса в одном экране. ещё 2 в неявном виде - но можешь дополнить привычными чартами.
самому писать лень :-)
Поясню ещё раз.
На этом скрине показано как некорректно оценивает МНК (линейная регрессия)
Синим допустим какой нибудь синтетик, оранжевым описательная оценка алгоритмом МНК.
Наглядно видно основную проблему, во первых идёт долгий возврат к начальному нулю (запаздывание), во вторых не соответствие описательной способности с реальностью.
Поэтому линейная регрессия не подходит для не коинтегрированных рядов. Только в учебных целях, чтоб погрузиться в мир математического анализа.
Как должен работать алгоритм и быстрое смещение нуля, пояснил надписями.
Вот и всё, не запаздываемый алгоритм решат проблему смещения нуля, там где мы должны крыть позицию! Тем самым мы вовремя закрываемся.
Ожидая следующие сигналы. Напомню, что на скрине синтетик специально был сделан для проверки именно этого эффекта в МНК, а не для торговли.
А вот как это выглядит с решенной проблемой в алгоритме. Смотрим на сделки, набрали позу и вовремя свалили,
потому что мат ожидание (ноль) в то время быстро сместилось там где оно должено было быть. Закрылись и не пересиживаем.
Сигналы на вход потенциальный набор позиции, сигнал на выход скинули её. Всё.
Преимущество на нашей стороне ввиду сильных отклонений от естественного среднего временного ряда, согласно нормального распределения.
Алгоритм всегда находится в этом распределении динамически подстариваясь.
Наглядно показано специально на одном инструменте, чтоб до вас наконец дошла вся механика и принцип торговли синтетиком.
Так как в парном или в корзине стрелочки сделок надо рисовать самому, мне это нафик не сдалось.
А так алгоритм должен отрабатывать на трендах.
Мы в любом случае вовремя выскакиваем из позиции и не уходим в просадку.
А тут как?
А тут как?
А тут как?
снизу тут как я понял это спред! график спреда -сверху золото которое входит в этот спред.
А там как всегда .в ответ тишина.
вот так и рождаются тренды
идут сети в противотренд (ну а как же иначе, подумало бы большинство: купи дешевле и продай дороже) и тренд продолжается пока у народа не закончатся бабосы на доливки
а цена ходит против ордера, не раз уже говорил об этом
https://www.mql5.com/ru/forum/475752/page828#comment_60162838
А тут как?
это-ж скальпинг, там встречный BUY (закрытие) рядом-рядом. Буквально несколько свечей. Как осциллятор укажет в 0 или чуть навстречу так и закрытие
это-ж скальпинг, там встречный BUY (закрытие) рядом-рядом. Буквально несколько свечей. Как осциллятор укажет в 0 или чуть навстречу так и закрытие
если торговый сигнал в нуле, то тут новая проблема - убытки по спреду
и судя по ордерам, индик перерисовывается, т.к. не хватает баек на скриншоте, по истории сигнал был
вторая селлка с права на лево тоже подтверждает перерисовку, по индику сигнала нет
три селлки в начале торговли - опять же перерисовка, по индику одна
робот тестировать надо в тестере
я бы доделал этот индик, чтобы избежать перерисовку
выше нуля - по хаям, ниже - по лоям, это для начала
пока что гордиться нечем, мягко говоря, т.к. на профессиональную разработку не тянет