Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты вот говоришь что нет возвратов.
И ты меня с кем-то путаешь. Я не говорю, что нет возвратов.
Офигенная тема, один (ч)удак набросил и
первым придумывать стратегию под бред больного начал модератор, где-то с 300 страницы бреда,
далее присоединились..
у вас господа всё что угодно, кроме синуса ;-)
у вас господа всё что угодно, кроме синуса ;-)
Поэтому такие буйные отдыхают в бане.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Петля Мёбиуса
Roman, 2025.12.19 11:36
Ещё как вариант строить зеркальные треугольники и на этих зеркальных рядах строить модель той же линейной регрессией.
Тогда да, можно будет попробовать уйти от глобального периода. Но на сколько там будут часты отклонения и на каком периоде, это предмет исследований.
Но если зеркалку порвёт по каким-то фундаментальным глобальным причинам,
то в этот момент линейная регрессия даст ложную оценку с соответствующим результатом.
То есть всегда помним, что линейная регрессия только для чёткой взаимосвязи, и в момент разрыва она жёстко приземлит с облаков.
Мне кажется это и есть подход топик стартера, судя по его снимкам.
На снимке видно, что в расчёте участвуют четыре кривые. Всё правильно, по две пары на ногу и для решения линейной регрессией.
Изначально строятся симметричные ряды треугольника на преобразованных рядах эквити,
и к этим рядам применяется обычная линейная регрессия для получения коэффициентов,
строится линейная модель портфеля. Всё. О возможных проблемах в коэффициентах не, не слышали.
Вот эту фиолетовую кривую он и торгует на глобальном периоде, видно по линиям разделителей периодов.
Так же видно какая кнопка периода нажата. MN карл! месячный период!
Снимок топик стартера:
Строим симметричный треугольник.
И не обязательно на рядах эквити. В моём примере построено на рядах цены.
И этот подход давно не новость.
К этим симметричным рядам применяем (с оговоркой) линейную регрессию получив стационарный спред.
Всё.
У меня даже на М1 это получается, более ближе к идеалу.
В то время как топик стартер, что-то там глобальное на MN ищет, синус мля...
Но когда в один прекрасный момент глобально произойдёт вот такое,
он со своим подходом залезет в такую просадку, что его скромный депозит не выдержит.
Но когда в один прекрасный момент глобально произойдёт вот такое,
он со своим подходом залезет в такую просадку, что его скромный депозит не выдержит.
Сделай стоп, соедени концы поближе, и новый заход?
та-же проблема что у всех, "момент стоп" это когда, уже стоп или как-раз наоборот ? и куда списать намотанный неслабый убыток..
до какого-то момента может просто вести, арксинусы и толстый хвост это и про трейдеров тоже в том числе. В толпе N человек найдётся тот которому прёт и которому наоборот, и это не значит что первый нашёл грааль а другой ушастый лох
та-же проблема что у всех, "момент стоп" это когда, уже стоп или как-раз наоборот ? и куда списать намотанный неслабый убыток..
до какого-то момента может просто вести, арксинусы и толстый хвост это и про трейдеров тоже в том числе. В толпе N человек найдётся тот которому прёт и которому наоборот, и это не значит что первый нашёл грааль а другой ушастый лох