Фундамент фундаментального - страница 82

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:

Есть такой сайтик

Из экономических индикаторов правда только это

Спасибо, поизучаю. Вроде есть соответствующий пакет для R.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov #:

сугубо технически на Close-Open сказывается что 1) относительная ошибка выше 2) они рядом с роловер и это играет роль 3) с точки зрения разных событий месяц начинается в разное время. Для некоторых по границам недель или только в чтв,пон

Первое не побороть никак, это от способа измерений. Для номер два можно брать или фиксинг или взвешенную цену первых/последних дней или часов. Третье исключительно индивидуально 

Можно ещё попробовать со средними. Например, таргет - разница между средней за месяц и средней за предыдущий год и тд и тп. Можно попробовать обойтись без привязки к началу месяцев, используя зигзаг и тд.

В любом случае, имхо, будет не очень сильная зависимость.

[[Удален]]

В статье Евгений берет данные всемирного банка

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
В статье Евгений берет данные всемирного банка

Судя по статье, с их данными тоже могут проблемы.

[Реter Konow]

Мне кажется, точность данных не очень важна при поиске общих закономерностей, а гораздо важнее обнаружение связей. Рынок реагирует на политические и экономические события и его реакции можно воочию увидеть открыв графики на этих датах. Точность open/close едва ли имеет большое значение. 

Лично я намерен исследовать рынок именно так - искать воздействия глобальных и локальных событий на ценовых графиках и на графиках обьемов. Думаю будет сложно НЕ обнаружить закономерности. )

Для этого придется собрать специфическую базу данных самостоятельно. 

[Реter Konow]

И потом, господа, не забывайте... о каких процентах речь? Какая цель реалистична? При мизерном депозите (5К - 10К) разгон до 1М $ при 25% прибыли в год, потребует от вас торговать десятки лет (~50 - 100 лет примерно). При 100% процентах год.дохода торговать придется ~лет 10. 

А чтобы разогнать депо с нескольких тысяч до миллиона, нужно зарабатывать от 1000% до 10 000% процентов ежегодно. То есть, нужен Грааль (увы, это математическая безысходность). 

Хотите торговать и зарабатывать от 250 000 долларов при ежегодной прибавке всего в 25%? Начинайте сразу с миллиона. 25% - годового дохода это реалистичная цифра, и обеспечит вам сразу четверть ляма в год.

Короче, не ищите Граальную систему приносящую 10 000% процентов годовых, а торгуйте сразу миллионом и берите только 25%. Ведь это намного легче, согласитесь. )

[Maxim Kuznetsov]

Реter Konow #:
Мне кажется, точность данных не очень важна при поиске общих закономерностей, а гораздо важнее обнаружение связей. Рынок реагирует на политические и экономические события и его реакции можно воочию увидеть открыв графики на этих датах. Точность open/close едва ли имеет большое значение. 

Лично я намерен исследовать рынок именно так - искать воздействия глобальных и локальных событий на ценовых графиках и на графиках обьемов. Думаю будет сложно НЕ обнаружить закономерности. )

Для этого придется собрать специфическую базу данных самостоятельно. 

вот про точность ты коренным образом неправ.

у нас тут такая область, что небоснованные фильтрация, усреднение или угрубление данных ведёт к хаосу ( в принципе и везде так, но тут это явно: все действия с кровью добытыми данными надо обосновывать )

смотрим "теория хаоса", всякие забавные блоги об аттракторах. И ветку про рандомную торговлю https://www.mql5.com/ru/forum/472389, там ТС с этим соприкоснулся. 

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov #:

вот про точность ты коренным образом неправ.

у нас тут такая область, что небоснованные фильтрация, усреднение или угрубление данных ведёт к хаосу ( в принципе и везде так, но тут это явно: все действия с кровью добытыми данными надо обосновывать )

смотрим "теория хаоса", всякие забавные блоги об аттракторах. И ветку про рандомную торговлю https://www.mql5.com/ru/forum/472389, там ТС с этим соприкоснулся. 

В моем понимании все обстоит немного иначе. Но, это лишь мое мнение, и каждый решает сам.

Необходимо уточнить какие именно закономерности ищет трейдер. 

Лично я ищу "жизненные" закономерности, - т.е. основанные на сознательных действиях крупных игроков, привязанные к серьезным экономическим и политическим событиям. Меня интересует связка: Событие - Реакция. При этом, реакция в моей концепции имеет только один главный параметр - силу. Направление вызванного движения менее существенно.

 Реакции можно разделить на спонтанные и осмысленные, и они бывают на интуитивной или рациональной основе. Естественно, легче прогнозировать рациональные реакции. Предпологаю что большие игроки реагируют рационально. Это логично. И в противовес им, мелкие игроки могут действовать спонтанно или интуитивно. Тоже логично. Ведь они не проводят важную аналитическую работу и редко смотрят за рамки графика. Маленькие депозиты требуют множества сделок и по этой причине ФА для них несущественен. Поэтому ключевые экономические или политические события остаются за рамками их сознания и не входят в контекст их решений. Следовательно, с ними невозможно войти в резонанс - они не подчиняются логике причинно-следственной связи, и в сумме, их действия на рынке хаотичны.

Предполагаю что самые информированные и аналитически подкованные субьекты предсказывают грядущие изменения на рынке не по истории инструментов, а по развитию ситуации в смежных или зависимых с рынком (или активом) сферах. Остальные подтягиваются постфактум. 

Увы, реакции на технические показатели обречены запаздывать, т.к. лишь следуют за ранее сформированным движением или опираются на статистику. Они не имеют возможности предсказать ключевые события вне математического "измерения". 

Ведь Жизнь не следует ни за своей историей, ни за своей статистикой, ни за своей математикой. История, математика и статистика следуют за Жизнью, а не опережают ее. 

Предсказывать нужно Жизнь. Имхо.

[[Удален]]

Реter Konow #:
В моем понимании все обстоит немного иначе. Но, это лишь мое мнение, и каждый решает сам.

Необходимо уточнить какие именно закономерности ищет трейдер. 

Лично я ищу "жизненные" закономерности, - т.е. основанные на сознательных действиях крупных игроков, привязанные к серьезным экономическим и политическим событиям. Меня интересует связка: Событие - Реакция. При этом, реакция в моей концепции имеет только один главный параметр - силу. Направление вызванного движения менее существенно.

 Реакции можно разделить на спонтанные и осмысленные, и они бывают на интуитивной или рациональной основе. Естественно, легче прогнозировать рациональные реакции. Предпологаю что большие игроки реагируют рационально. Это логично. И в противовес им, мелкие игроки могут действовать спонтанно или интуитивно. Тоже логично. Ведь они не проводят важную аналитическую работу и редко смотрят за рамки графика. Маленькие депозиты требуют множества сделок и по этой причине ФА для них несущественен. Поэтому ключевые экономические или политические события остаются за рамками их сознания и не входят в контекст их решений. Следовательно, с ними невозможно войти в резонанс - они не подчиняются логике причинно-следственной связи, и в сумме, их действия на рынке хаотичны.

Предполагаю что самые информированные и аналитически подкованные субьекты предсказывают грядущие изменения на рынке не по истории инструментов, а по развитию ситуации в смежных или зависимых с рынком (или активом) сферах. Остальные подтягиваются постфактум. 

Увы, реакции на технические показатели обречены запаздывать, т.к. лишь следуют за ранее сформированным движением или опираются на статистику. Они не имеют возможности предсказать ключевые события вне математического "измерения". 

Ведь Жизнь не следует ни за своей историей, ни за своей статистикой, ни за своей математикой. История, математика и статистика следуют за Жизнью, а не опережают ее. 

Предсказывать нужно Жизнь. Имхо.

Единичные события или черные лебеди обычно сложно предсказать из-за их единичности. Обычно предсказание включает этап поиска паттернов на истории. Если у тебя мало статистики, то и предсказывать по сути не получится. 

Предсказуемый - значит повторяющийся, регулярный. Как рейсовый автобус. 

Влияние фундаментала на цены невозможно просто умозрительно определить. Надо делать довольно серьезное исследование :)

И это влияние может оказаться совсем не таким, каким изначально предполагалось. Это не просто загнать в МО показатели и сделать прогноз :) могут быть сложные взаимодействия.

[Maxim Kuznetsov]

кто сможет пояснить свеже-вышедшую новость :

как так "торговый баланс без учёта сезонок" меньше прогноза в 4 раза, а предыдущего в 5 ?