Фундамент фундаментального - страница 81
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Первое что пришло в голову по теме.
1) Теория - невозможная трилемма денежной политики (писал об этом в ветке). Иллюстрация на практике - жёсткий отказ от фиксированного курса Бреттон-Вудской системы (Никсоновский шок).
2) Теория - парадокс Триффина. Это утверждение о конфликте экономических интересов, возникающем между краткосрочными внутренними и долгосрочными международными целями для страны, чья валюта служит глобальной резервной валютой. С международной точки зрения, страна должна иметь торговый дефицит, но для экономики самой страны это плохо, что в итоге может привести к невозможности её валюты быть мировой.
Иллюстрация на практике - жёсткое противостояние во внутренней политике США, собенно заметное перед выборами. Республиканцы представляют в основном промышленный сектор страны, которому выгодно сокращение торгового дефицита и ослабление доллара (как следует из модели MB). Демократы - в основном представляют финансовый сектор, который заинтересован в сильном долларе (и неизбежном росте торгового дефицита). Можно сказать, что политические силы распределились по сторонам дилеммы Триффина, что неизбежно пока доллар играет роль основной международной валюты.
Видите как плохо самому себе запрещать что то)))
Пару слов о ваших тезисах.
Доллар (бумажный, безналичный) является долговой бумажкой.
Что такое рынок США и мировой рынок?
Рынок США = 28 труликов вместе с девочками легкого поведения) У них это учитывается, если кто не знает.
Мировой = 110 труликов. Можно без сомнения совести считать, что эти долларовые трулики незаметно зашли в мировой рынок. То можно смело считать доллары только долговой бумагой мало обеспеченной товарами из США а только эмиссией долларовой наличности.
Я ничего не имею против парней которые это придумали, даже похвалю за такое успешное надувательство мирового пузыря.
Из этого следует, что вся мирная продукция с мирового рынка отправляется в США за долговую бумагу.
Перекос во внутренних и внешних расчетах в единицах измерения ценности продукции и услуг ведет к накоплению у населения долговых обязательств в долларовом эквиваленте.
Этот долг не заметен для государств, так как государства используют доллар только как средство расчетов на мировых рынках.
А вот бумажные обязательства оседают под матрасами у населения с последующем уничтожением в виде кризисов или войн.
Заострю внимание. Накопление населением необеспеченных долговых средств.
Намекаю. Вся ли М2 видна.
чуть-чуть оффтоп..навеяно соседней веткой, но та сугубо персонально-рекламная
картинка относящаяся непосредственно к фундаменту:
помимо высоких мыслей про балансы стран и ППС, у нас тут случился новый год.
Прежний как и днёвки закрывается топтанием без ухода цен (старые деньги кончились, новых нет), и точно так-же как днёвки - с открытием нового финансирования, цена "полетела" (искать тренд)..
чуть-чуть оффтоп..навеяно соседней веткой, но та сугубо персонально-рекламная
картинка относящаяся непосредственно к фундаменту:
помимо высоких мыслей про балансы стран и ППС, у нас тут случился новый год.
Прежний как и днёвки закрывается топтанием без ухода цен (старые деньги кончились, новых нет), и точно так-же как днёвки - с открытием нового финансирования, цена "полетела" (искать тренд)..
покуда ТС собирается с мыслями и чтобы столь полезная ветка не завяла:
в глобальном плане, есть ведь не только прогнозирование, но и планирование.
Бюджеты стран планируются. И в это планирование входит курс нац.валюты к доллару и валютам основных торговых контр-агентов.
А потом бюджет исполняется и в исполнение в частности входит "удерживать курс в прогнозных рамках"
Со времён валютной змеи немногое поменялось (финансы вообще консервативны).
про увеличение/снижение подобных допусков происходят встречи министров финансов и прочие клубы-саммиты.
10% это условно, сколько там в реальности я не знаю. Но примерно 10, с лимитом до 15.
То есть можно на практике воспользоваться фундаментом - откинуть +-10% от начала года и выставить лимитки.
На возврат к цене открытия года?)
примерно на половину. В год в среднем валюты уходят 5-7% (*это в среднем!)
соответственно, при достижении критических отметок - туда.
---
за год сводятся 5-7, за несколько лет ~как облигации. Но с выбросами и отклонениями.
покуда ТС собирается с мыслями
Касательно макроэкономики, как источника признаков для МО. Несколько поверхностных мыслей (на основе поверхностного изучения для EURUSD).
Заметное влияние только на месячном таймфрейме, поэтому целевую переменную имеет смысл конструировать из ohlc месяцев.
Некоторые целевые чуть хуже, некоторые чуть лучше. Например, как направленое движение Close(t)-Open(t) прогнозируется чуть хуже чем (High(t)+Low(t))/2-(High(t-1)+Low(t-1))/2
Для направленного движения значимы одни признаки (инфляция в основном - по PPP), а для волатильности High(t)-Low(t) другие
Влияние на месяцах хоть и заметное, но не сильное.
Наверняка, ещё есть эффект заглядывания вперёд, поскольку в реальности данные известны спустя неделю-полторы после конца месяца. А потом ещё могут пересматриваться.
Общее впечатление - на троечку с минусом.
Пытаюсь воспользоваться местным календарём, как источником данных.
Правильно ли понимаю, что нельзя полагаться на неизменность id типа события? Нужно смотреть на текстовое описание типа события? Например, проверять на наличие там подстрок "usa", "ppi" и "m/m", если нужен помесячный PPI для США?
Или есть более осмысленный подход?
Касательно макроэкономики, как источника признаков для МО. Несколько поверхностных мыслей (на основе поверхностного изучения для EURUSD).
Заметное влияние только на месячном таймфрейме, поэтому целевую переменную имеет смысл конструировать из ohlc месяцев.
Некоторые целевые чуть хуже, некоторые чуть лучше. Например, как направленое движение Close(t)-Open(t) прогнозируется чуть хуже чем (High(t)+Low(t))/2-(High(t-1)+Low(t-1))/2
Для направленного движения значимы одни признаки (инфляция в основном - по PPP), а для волатильности High(t)-Low(t) другие
Влияние на месяцах хоть и заметное, но не сильное.
Наверняка, ещё есть эффект заглядывания вперёд, поскольку в реальности данные известны спустя неделю-полторы после конца месяца. А потом ещё могут пересматриваться.
Общее впечатление - на троечку с минусом.
сугубо технически на Close-Open сказывается что 1) относительная ошибка выше 2) они рядом с роловер и это играет роль 3) с точки зрения разных событий месяц начинается в разное время. Для некоторых по границам недель или только в чтв,пон
Первое не побороть никак, это от способа измерений. Для номер два можно брать или фиксинг или взвешенную цену первых/последних дней или часов. Третье исключительно индивидуально
Есть такой сайтик
Из экономических индикаторов правда только это