Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 265
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
серьёзно, я не понял что надо пояснить..
шкалы в %% и логарифмах одно и то-же. Лог. проще считать всего-то MathLog, меньше путаницы
Формула выглядит следующим образом:
Относительное изменение (%) = ((Цена на текущее время - Цена на начало периода) / Цена на начало периода) * 100%
Тут с телефона такую формулу и вашу можно исп ть? Ваша же другая даже не логарифмы которая.
Формула выглядит следующим образом:
Относительное изменение (%) = ((Цена на текущее время - Цена на начало периода) / Цена на начало периода) * 100%
можно и так и так. Это абсолютно одно и то-же, считай что просто слова разные
как более сложную альтернативу можно брать относительные веса валют, там выше по обсуждению давал формулу. Но принципиальной разницы не будет
обычный y=MathLog(x) проще, с ним точно не будет путаницы
обычный y=MathLog(x) проще
спс Вам большое - с этим тоже еще поразбираюсь - уже подзабыл... "обычный y=MathLog(x) проще"....
с этим еще вкурю использую log2 пока не понял что это...
в этом контексте, знаю там все элементарно - буду в редакторе у компа и F1 и все... )
хоть маленько хоть спустя годы ) варианты ТС стали и в код обращаться и даже уже по кое каким советниками тесты идут. )
До этого без роботов торговал - ок получалось - спреды и краткосрок и среднесрок!
можно и так и так. Это абсолютно одно и то-же, считай что просто слова разные
как более сложную альтернативу можно брать относительные веса валют, там выше по обсуждению давал формулу. Но принципиальной разницы не будет
обычный y=MathLog(x) проще, с ним точно не будет путаницы
модераторам, и в особенности горе-веб-мастерам: у вас при авто-переводе съезжает форматирование и в особенности цитирование (где цитата, где чья фраза, где вопросы и ответы). В итоге в переводах смысл порой строго до обратного. Хотя так наверное и правильно - пусть учат русский :-)
модераторам, и в особенности горе-веб-мастерам: у вас при авто-переводе съезжает форматирование и в особенности цитирование (где цитата, где чья фраза, где вопросы и ответы). В итоге в переводах смысл порой строго до обратного. Хотя так наверное и правильно - пусть учат русский :-)
это не к этому посту )
как вы пишете - это не может быть так просто - когда встречка и все с максимального расхождения в нужное время и при соблюдении ок нач условий... )
но нельзя исключать - лето благоприятный период флета.... )
хотя валюты и так меж собой в основном флетят.... )
но нельзя исключать - лето благоприятный период флета.... )
:-)
ога, всё тихо-спокойно и особенно рыночно-нейтрален новостной фон :-) сильные мира друг-друга разве что матом не посылают
---
а вообще у стратегии есть рыночное обоснование. Рынок так работает - на сужение общего пучка. Тем кто сильно вырос или упал сбивается темп и за год все придут с 4-7% с небольшим разбросом.
когда смотришь схождение/расхождение на самом деле сравниваешь темпы. Темп А выше Б - видишь что А и Б расходятся вверх.
это не к этому посту )
как вы пишете - это не может быть так просто - когда встречка и все с максимального расхождения в нужное время и при соблюдении ок нач условий... )
но нельзя исключать - лето благоприятный период флета.... )
хотя валюты и так меж собой в основном флетят.... )
подобная-же картина должна быть и на других естественных периодах, на неделях, кварталах.
Но там нет чётких границ (фин.месяц не обязательно с первого числа начинается и кварталы вообще у многих по разному), выраженного промежутка флета нет чтобы волатильность не мешала и сама волатильность почти равномерна (на любых периодах волатильность вдвое выше тренда, на её фоне фик чего заметиш).
Поэтому схожую стратегию там сложновато построить. Да и торговля в неделях, "это не про нас, сэр"
подобная-же картина должна быть и на других естественных периодах, на неделях, кварталах.
Но там нет чётких границ (фин.месяц не обязательно с первого числа начинается и кварталы вообще у многих по разному), выраженного промежутка флета нет чтобы волатильность не мешала и сама волатильность почти равномерна (на любых периодах волатильность вдвое выше тренда, на её фоне фик чего заметиш).
Поэтому схожую стратегию там сложновато построить. Да и торговля в неделях, "это не про нас, сэр"
) Поэтому схожую стратегию там сложновато построить. Да и торговля в неделях, "это не про нас, сэр"
лайкос прожал!
кстати вот, отчасти "почему нельзя долго держать позу":
вот выше названное расхождение NZD JPY на текущий момент :
воочию видно что полдня чуть увеличивалось, но не сильно. При закрытии днём немногое прогадали.
НО на с сегодняшнего утра они (NZD,JPY) пока-что лидеры в обратную сторону
и их темп будет сбиваться.
Пучок начнёт сужаться (и прибыльность прежних позиций упадёт). А в понедельник вообще перевернётся
кстати вот, отчасти "почему нельзя долго держать позу":
вот выше названное расхождение NZD JPY на текущий момент :
воочию видно что полдня чуть увеличивалось, но не сильно. При закрытии днём немногое прогадали.
НО на с сегодняшнего утра они (NZD,JPY) пока-что лидеры в обратную сторону
и их темп будет сбиваться.
Пучок начнёт сужаться (и прибыльность прежних позиций упадёт). А в понедельник вообще перевернётся
и их темп будет сбиваться - интересно.... "обыгрывание" именно темпа....