Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 266
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и их темп будет сбиваться - интересно.... "обыгрывание" именно темпа....
конечно темп..то есть это не значит что NZD или JPY как-то к доллару развернуться или произойдёт ещё что-то долгосрочное. Просто темпы снизятся
Сильно (сильнее всех) дорожающий NZD будет дорожать медленнее, а слабо дорожающий JPY немного разогреется. Если за выходные новостями не нагадят, то на кроссе NZDJPY будет смотреться откатом. (это ещё одно "кстати" безотносительно любых стратегий, почему в выходные и праздники лучше быть вне рынка, чтобы не об@#рали)
конечно темп..то есть это не значит что NZD или JPY как-то к доллару развернуться или произойдёт ещё что-то долгосрочное. Просто темпы снизятся
Сильно (сильнее всех) дорожающий NZD будет дорожать медленнее, а слабо дорожающий JPY немного разогреется. Если за выходные новостями не нагадят, то на кроссе NZDJPY будет смотреться откатом. (это ещё одно "кстати" безотносительно любых стратегий, почему в выходные и праздники лучше быть вне рынка, чтобы не об@#рали)
Тут с телефона такую формулу и вашу можно исп ть? Ваша же другая даже не логарифмы которая.
Формула выглядит следующим образом:
Относительное изменение (%) = ((Цена на текущее время - Цена на начало периода) / Цена на начало периода) * 100%
Почитай как в датасетах нормируют значения перед подачей в нейросеть.Принцип тот же . Только тут 100 единиц уравниваются как 100% чтобы понятнее было проводить анализ.
ок.
это конечно всё хорошо, но де-факто это практически контр-трендовая торговля на откате. "нашёл большой движ, забрал небольшой откат и быстро-быстро свалил пока не повернулось:-)"
а хочется брать само по себе дневное движение. Оно в несколько раз больше
Кто там у нас сильный духом и мощный нейронками ?
есть data-set с которым можно поиграть и попробовать из него что-нибудь вытащить, поискать закономерности или даже попытаться предсказывать
в общем набросал скрипт собирающий статистику в таком вот виде:
2021.07.13,19:15,2,[JPY,CAD,USD,CHF,USX,GEOM,EUR,GBP,NZD,AUD],0.01018922,[0.00370719,0.00192560,0.00000000,0.00000000,-0.00008696,-0.00159321,-0.00467351,-0.00502914,-0.00553771,-0.00648203],[6.78633498,0.32234353,0.00000000,-0.17753904,0.14599499,0.66345219,0.24016776,0.47000055,-0.52091434,-0.42027918]
2021.07.14,03:15,3,[NZD,EUR,AUD,GBP,GEOM,USX,USD,CHF,CAD,JPY],0.02559251,[0.01747391,0.00648013,0.00580617,0.00498748,0.00260831,0.00019551,0.00000000,0.00000000,-0.00028810,-0.00811860],[-0.52645204,0.23549425,-0.42676122,0.46497141,0.66185898,0.14590803,0.00000000,-0.17753904,0.32426913,6.79004217]
2021.07.14,19:15,3,[NZD,AUD,EUR,GBP,GEOM,CAD,USX,CHF,USD,JPY],0.00272100,[0.00157996,0.00144790,0.00090246,0.00048947,0.00034863,0.00024201,0.00002690,0.00000000,0.00000000,-0.00114105],[-0.50897814,-0.42095505,0.24197438,0.46995889,0.66446729,0.32398103,0.14610354,-0.17753904,0.00000000,6.78192357]
поля:
1 дата
2 время
3 день недели
4 валюты в порядке размера движения, можно сказать рейтинг валют.
5 общий размах (максимальное движение минус минимальное)
6 сами по себе движения в том-же позиционном порядке что и рейтинг
7 и цены на указанное время.
наряду с привычными валютами даны :
GEOM - среднее значение. Так как тут всё в логарифмах, это средне-геометрическое.
USX - показатель "влияния USD" usx=1.0/diag(eur,gbp,....) ; можно использовать его вместо usd. (курс доллар к доллару 1, а его логарифм 0 а это не всегда удобно когда константа да ещё и 0)
Цены и движения даны в масштабе log2, если нужно сконвертить в привычный вид (хотя зачем?) price=MathPow(2.0, log2price); а движение в % percents = (MathPow(2.0,log2diver) - 1)*100.0
В принципе любая найденная закономерность это будет полезно.
Если удастся предсказывать хотя-бы знак движения GEOM,USX это очень круто.
Если удастся предсказывать очерёдность в рейтинге любой пары, считай что выиграл; Загадал например GBP AUD, и действительно GBP в рейтинге левее (выше) чем AUD.
Ну а если точно определять кто будет на краях рейтинга, можете считать себя владельцем форекс :-)
---
датасеты в прицепе
скрипт тоже.
это конечно всё хорошо, но де-факто это практически контр-трендовая торговля на откате. "нашёл большой движ, забрал небольшой откат и быстро-быстро свалил пока не повернулось:-)"
а хочется брать само по себе дневное движение. Оно в несколько раз больше
Кто там у нас сильный духом и мощный нейронками ?
есть data-set с которым можно поиграть и попробовать из него что-нибудь вытащить, поискать закономерности или даже попытаться предсказывать
в общем набросал скрипт собирающий статистику в таком вот виде:
2021.07.13,19:15,2,[JPY,CAD,USD,CHF,USX,GEOM,EUR,GBP,NZD,AUD],0.01018922,[0.00370719,0.00192560,0.00000000,0.00000000,-0.00008696,-0.00159321,-0.00467351,-0.00502914,-0.00553771,-0.00648203],[6.78633498,0.32234353,0.00000000,-0.17753904,0.14599499,0.66345219,0.24016776,0.47000055,-0.52091434,-0.42027918]
2021.07.14,03:15,3,[NZD,EUR,AUD,GBP,GEOM,USX,USD,CHF,CAD,JPY],0.02559251,[0.01747391,0.00648013,0.00580617,0.00498748,0.00260831,0.00019551,0.00000000,0.00000000,-0.00028810,-0.00811860],[-0.52645204,0.23549425,-0.42676122,0.46497141,0.66185898,0.14590803,0.00000000,-0.17753904,0.32426913,6.79004217]
2021.07.14,19:15,3,[NZD,AUD,EUR,GBP,GEOM,CAD,USX,CHF,USD,JPY],0.00272100,[0.00157996,0.00144790,0.00090246,0.00048947,0.00034863,0.00024201,0.00002690,0.00000000,0.00000000,-0.00114105],[-0.50897814,-0.42095505,0.24197438,0.46995889,0.66446729,0.32398103,0.14610354,-0.17753904,0.00000000,6.78192357]
поля:
1 дата
2 время
3 день недели
4 валюты в порядке размера движения, можно сказать рейтинг валют.
5 общий размах (максимальное движение минус минимальное)
6 сами по себе движения в том-же позиционном порядке что и рейтинг
7 и цены на указанное время.
наряду с привычными валютами даны :
GEOM - среднее значение. Так как тут всё в логарифмах, это средне-геометрическое.
USX - показатель "влияния USD" usx=1.0/diag(eur,gbp,....) ; можно использовать его вместо usd. (курс доллар к доллару 1, а его логарифм 0 а это не всегда удобно когда константа да ещё и 0)
Цены и движения даны в масштабе log2, если нужно сконвертить в привычный вид (хотя зачем?) price=MathPow(2.0, log2price); а движение в % percents = (MathPow(2.0,log2diver) - 1)*100.0
В принципе любая найденная закономерность это будет полезно.
Если удастся предсказывать хотя-бы знак движения GEOM,USX это очень круто.
Если удастся предсказывать очерёдность в рейтинге любой пары, считай что выиграл; Загадал например GBP AUD, и действительно GBP в рейтинге левее (выше) чем AUD.
Ну а если точно определять кто будет на краях рейтинга, можете считать себя владельцем форекс :-)
---
датасеты в прицепе
скрипт тоже.
очень все это интересно! и новые трактовки! и условия! еще бы сразу это все понимать.....
очень все это интересно! и новые трактовки! и условия! еще бы сразу это все понимать.....
трактовки все те-же самые. В дата-сете ровно тоже что было на скриншотах: все валюты, рейтинг и расхождения за период времени.
трактовки все те-же самые. В дата-сете ровно тоже что было на скриншотах: все валюты, рейтинг и расхождения за период времени.
спс за разъяснение - перекуриваю материал - пишу индикатор (правлю) по относительному движу - он в базе уже написан у меня....
трактовки все те-же самые. В дата-сете ровно тоже что было на скриншотах: все валюты, рейтинг и расхождения за период времени.
кстати, формула не-нулевого реновского треугольника:
- для любого момента времени (хоть на сейчас) берём кросс aaabbb и aaausd bbbusd
- будем искать множители лотов k1, k2, k3 такие чтобы buy k1 aaabbb, sell k2 aaausd, buy k3 bbbusd более-менее стабильно крутились около 0, но не были 0 в споте изначально.
- из ф-л цены кроссов : аааbbb = aaausd / bbbusd или в логарифмах ln(aaabbb) = ln(aaausd) - ln(bbbusd)
- линеаризуем ln() в окрестностях кросса aaabbb.
- то есть предполагаем (или статистикой получаем) что aaabbb в ближайшее время может быть от aaabbb_min до aaabbb_max
- берём соотв. отрезок логарифмической функции и проводим линейную регрессию. Получаем некий f(x) = k1*x + b
- собственно k1 и будет множителем лотов при aaabbb
- повторяем для мажоров.
собственно всё. получили лоты k1,k2,k3 которые несколько отличаются от пустышки
PS/ это спросонок было написано, всё с точностью до обратной функции :-) то есть линеаризовать надо exp() , оно-же формулЕ .. или коэфф.брать 1/k1 1/k2
PPS/ точно так-же можно с любыми композициями, не обязательно треугольник, можно мульти-гранник делать.
кстати, формула не-нулевого реновского треугольника:
- для любого момента времени (хоть на сейчас) берём кросс aaabbb и aaausd bbbusd
- будем искать множители лотов k1, k2, k3 такие чтобы buy k1 aaabbb, sell k2 aaausd, buy k3 bbbusd более-менее стабильно крутились около 0, но не были 0 в споте изначально.
- из ф-л цены кроссов : аааbbb = aaausd / bbbusd или в логарифмах ln(aaabbb) = ln(aaausd) - ln(bbbusd)
- линеаризуем ln() в окрестностях кросса aaabbb.
- то есть предполагаем (или статистикой получаем) что aaabbb в ближайшее время может быть от aaabbb_min до aaabbb_max
- берём соотв. отрезок логарифмической функции и проводим линейную регрессию. Получаем некий f(x) = k1*x + b
- собственно k1 и будет множителем лотов при aaabbb
- повторяем для мажоров.
собственно всё. получили лоты k1,k2,k3 которые несколько отличаются от пустышки
PS/ это спросонок было написано, всё с точностью до обратной функции :-) то есть линеаризовать надо exp() , оно-же формулЕ .. или коэфф.брать 1/k1 1/k2
PPS/ точно так-же можно с любыми композициями, не обязательно треугольник, можно мульти-гранник делать.
Суппер! НичЁ себе - вы укопали!!!! куда!!!! вечером после работы перечитаю.... внимательно... под запись....)
Тож ГРААЛЯ формула!!!!! )
"- берём соотв. отрезок логарифмической функции и проводим линейную регрессию. Получаем некий f(x) = k1*x + b" - это да! у него там эквити постоянно растет типа под углом и имеет прямую линию...