Сложный арбитраж - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MForex, разве корреляцию можно посчитать более чем одним способом?
SK., позволяете повториться: корреляция абсолютных значений рассматриваемых валютных троек, т. е. AUD/USD и NZD/USD, EUR/JPY и CHF/JPY, EUR/USD и GBP/USD.
Не секрет, но нельзя, т. к. торговое решение принимается не по абсолютным величинам коэф. корреляции (КК), а, как я уже сказал выше, по динамике их приращений. Поясню: если в настоящий момент разница (Д) между текущим КК и КК Х-периодов назад отрицательная, что указывает на уменьшение корреляции, то открытый в этот момент хэдж по рассматриваемым парам, с большой вероятностью принесет прибыль, т. к. Д спустя время станет равна нулю, а после станет положительной (увеличение корреляции) и далее снова отрицательной. Выходы за средний диапазон колебаний Д естественно будут, но очень редко и пока моменты возникновения таких экстремумов не заканчивались убытком, хотя я не исключаю, что именно они (экстремумы Д) способны привести к сдвигу абсолютных значений курсов рассматриваемых пар. В следствие такого сдвига становится невозможным объективно оценить корреляцию (которая кстати будет низкой) на коротком интервале времени, поэтому хэдж, переживший такой сдвиг скорее всего будет закрыт с убытком, но не всегда. В моем стейтменте есть сделки, длящиеся несколько дней, вот там как раз и возникало расхождение в ценах, приводящее к резкому падению корреляции и возникновению сдвига, но тем не меннее закрыты эти хэджи с прибылью. Вобщем это самый сложный момент данной ТС.
Нагородил конечно, но как смог.
А проще говоря, когда AUD растет на фоне падающего NZD, то здесь нужно продать AUD и купить NZD. В какой-то момент в будущем либо AUD упадет сильнее NZD, либо наоборот NZD вырастет больше чем AUD. Естественно речь идет о расстоянии, пройденном одной из пар, а не об абсолютных ее значениях. Надеюсь так понятнее ;)
Успел форварднуть всю пошедшую неделю. Да, закрылась она с наличием двух хэджей, которые, как раз претерпевают упомянутые мною сдвиги. Вот и проверим, что будет с ними на следущей неделе.
Ниже продолжение стейта, весь уже не влезает, поэтому вешаю только прошедшую неделю, остальное есть выше. Кстати, ни один пипсовщик на форвард-тесте, даже демо, такие результаты мне не показывал.
MForex, разве корреляцию можно посчитать более чем одним способом?
Считать можно не корреляцию, а коэффициенты корреляции, которых десятки (соответственно и способов расчёта).
SK., позволяете повториться: корреляция абсолютных значений рассматриваемых валютных троек, т. е. AUD/USD и NZD/USD, EUR/JPY и CHF/JPY, EUR/USD и GBP/USD.
Не секрет, но нельзя, т. к. торговое решение принимается не по абсолютным величинам коэф. корреляции (КК), а, как я уже сказал выше, по динамике их приращений. Поясню: если в настоящий момент разница (Д) между текущим КК и КК Х-периодов назад отрицательная, что указывает на уменьшение корреляции, то открытый в этот момент хэдж по рассматриваемым парам, с большой вероятностью принесет прибыль, т. к. Д спустя время станет равна нулю, а после станет положительной (увеличение корреляции) и далее снова отрицательной. Выходы за средний диапазон колебаний Д естественно будут, но очень редко и пока моменты возникновения таких экстремумов не заканчивались убытком, хотя я не исключаю, что именно они (экстремумы Д) способны привести к сдвигу абсолютных значений курсов рассматриваемых пар. В следствие такого сдвига становится невозможным объективно оценить корреляцию (которая кстати будет низкой) на коротком интервале времени, поэтому хэдж, переживший такой сдвиг скорее всего будет закрыт с убытком, но не всегда. В моем стейтменте есть сделки, длящиеся несколько дней, вот там как раз и возникало расхождение в ценах, приводящее к резкому падению корреляции и возникновению сдвига, но тем не меннее закрыты эти хэджи с прибылью. Вобщем это самый сложный момент данной ТС.
Нагородил конечно, но как смог.
А проще говоря, когда AUD растет на фоне падающего NZD, то здесь нужно продать AUD и купить NZD. В какой-то момент в будущем либо AUD упадет сильнее NZD, либо наоборот NZD вырастет больше чем AUD. Естественно речь идет о расстоянии, пройденном одной из пар, а не об абсолютных ее значениях. Надеюсь так понятнее ;)
Успел форварднуть всю пошедшую неделю. Да, закрылась она с наличием двух хэджей, которые, как раз претерпевают упомянутые мною сдвиги. Вот и проверим, что будет с ними на следущей неделе.
Это тот редкий случай, когда я теряюсь как лучше ответить.
Лучше анекдот:
- Мама, папа с лестницы упал!
- И что же он сказал?
- Ну.. это.. м...
- Плохих слов можешь не говорить.
- Тогда ничего. :)
В общем, я помолчу. Надеюсь, без обид.
Ну, какие могут быть обиды? :) Случай действительно редкий :)) И как я уже сказал, ни с чем подобным еще не сталкивался.
Отчет за прошедшую неделю. Жирным выделены сделки, которые были открытыми в предыдущем отчете. Суммарный плавающий убыток по ним немного превышал -1500$ в течение недели, однако уверенность в том, что закроются они с прибылью спустя время, меня не покидала, ни на минуту ;))
Да, есть один нюанс: комп был отключен со вторника по настоящий момент, поэтому в эти два хэджа сделали больше прибыли, чем должны были сделать при включенном круглосуточно компе, т. к. закрылись бы раньше, с суммарным значением прибыли равным примерно 100$. Но после их закрытия были бы еще сделки, которые в общем вывели бы недельную прибыль на уровень 500$ с плюсом.
Сложный арбитраж очень интересет. Я также разрабативаю подобный експерт. Поставил на демо тест груп с GBPUSD.
Интересно вы комбинируете пары в хеджах.
Скажите, вы тот самый Парамон, система которого гремела на форуме ФорексКлуба?
Сложный арбитраж очень интересет. Я также разрабативаю подобный експерт. Поставил на демо тест груп с GBPUSD.
Интересно вы комбинируете пары в хеджах.
Скажите, вы тот самый Парамон, система которого гремела на форуме ФорексКлуба?
При соотношении лотов 1:2, 1:1.5 и 1:2 соответственно.
Все свопы в +.
Для расчетов использую Коэффицыент корреляции (КК) между парами и показатели iMA (Простое скользящее среднее).
DrawDown Мне куда не понятен Вашы подход к использованию КК и точки входа (я так понимаю не отличаеться координально от моего,
если зачение больше 0.90 или меньше - 0.90 (Зависит от пары) ).
Хотя возможно мой способ расчета КК отличаеться от вашего но я перепробовал уйму периодив но не могу найти закономерность ваших ввходов.
Было интересно обсудить Вашу систему, непосредственно логику ICQ: 477-961-311.
Вот и закончился мой отпуск. Четыре сделки, которые я оставил без надзора на целый месяц, закрыл с прибылью в 300+$. Прилагаю отчет за весь период форвард-демо.
Вкратце результаты следующие:
54,84% на начальный депо за 1,5 месяца рабочего времени.
Кстати, пики и впадины кривой баланса учитывать не нужно. Эквити практически выглядела, как линия, соединяющая точки этой кривой баланса. Можете проверить по времени открытия и закрытия сделок в прилогаемом стейтменте.