Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 293

[Vitaly Muzichenko]

Roman Shiredchenko #:

Спасибо за Ваши изыскания - буду брать себе в работу спреды и настройки на торги!

Все инди и краткие описания доступны у меня в блоге.

Можете проводить эксперименты

[Roman Shiredchenko]

Vitaly Muzichenko #:

Все инди и краткие описания доступны у меня в блоге.

Можете проводить эксперименты

Спасибо, посмотрю.....

[Aleksander]

как это Мажоры не приносят прибыль?  вот, 1700% именно на мажорах:

[Vitaly Muzichenko]

Aleksander #:
как это Мажоры не приносят прибыль?  вот, 1700% именно на мажорах:

С этой случайной картинкой носитесь уже 10 лет. Её будете показывать ещё 20 лет? 

Как зарабатывают на мажорах, статистика показывает - не успевают бегать баланс пополнять... и снова на мажоры. 

[Roman]

Aleksey Nikolayev #:

По пятницам не соблюдаете правила русский языку?

У Романа  дальнейшее развитие теории - динамические портфели с использованием теории фильтрации случайных процессов.

Вот, в точку попал Алексей именно многомерные, нелинейные динамичные портфели, а не статичные, коинтегрированные.
Теория фильтрации не основной инструмент, а выравнивающий на тот случай если процесс получается трендовым.
Но сама теория не запаздывающей фильтрации абстрактно лежит в алгоритме поиска коэффициентов, для минимизации ошибки в коэфициентах.
И как раз теория фильтрации, чётко даёт понимание проблемы сдвигов наглядно для разных алгоритмов, если её применить к вектору коэффициентов.
То есть для понимания проблем. Я знаю, вы всё понимаете о чём я пишу. Это другой люд тут по ИИ учится и коинтеграция для них открытие.

[Roman]

mvf358 #:
Дальше надо развивать практику, а не теорию, которая уводит от реальности. Когда я его просил показать его теорию на практике с профитом, он вставал в позу и включал заднюю. Пока его теория не более чем его теория, и на данный момент она никак не пересекается с темой Синуса.

...