Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 271
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Знаем мы их темки, в закрытом телеграмм канале по платной подписке.Если где-то хоть слегка запахло инфоцыганщиной значит так оно и есть.Смотрел я когда то Клевцова со своим стаканом , только время потерял.После эпохи Бизнес молодости , Ютуб в настоящую помойку превратился
понял спс за разъяснения
смешной..чего заходил-то ?
Тема интересна, но вы очевидно не в ней.
Ivan Butko зашёл было с правильной стороны, но тут же и вышел )
Тема интересна, но вы очевидно не в ней.
Ivan Butko зашёл было с правильной стороны, но тут же и вышел )
вы опять по старческой привычке что-то путаете :-)
Иван конечно умный парень, но в данном топике он не участвовал пока..
Имхо, главная тема в торговле возвратностью (усреднение по терминологии особо одарённых товарищей) цены - это пересиживание.
Не суть, сопровождается ли это пересиживание играми трейдера с объёмами позиций (например, усреднение в обычном трейдерском смысле) или это простое пересиживание с постоянным объёмом - вроде бы очевидно, что никакой ММ не сделает убыточную ТС прибыльной.
Не суть, пересиживается ли цена одной пары или эквити портфеля.
Не суть, пересиживается ли возврат к среднему цены, уровню, вершине, линии тренда, скользящему среднему и тд и тп.
Вижу две основные подтемы для размышлений:
1) Даже если пересиживание однозначно плохая штука, то она плоха совсем по другому чем на фондовом рынке, откуда частенько переносятся идеи на форекс без их критической переоценки.
2) Было бы неплохо иметь полный непрерывный спектр возможностей работы с пересиживанием. На одном конце этого спектра жёсткий стоп и полное отсутствие стопа на другом, а посерёдке разные игры с объёмом, временем и тд.
ЗЫ. На конструктив особо не надеюсь, но это не повод избегать публичной постановки вопросов.
Иван конечно умный парень, но в данном топике он не участвовал пока..
Имхо, главная тема в торговле возвратностью (усреднение по терминологии особо одарённых товарищей) цены - это пересиживание.
Не суть, сопровождается ли это пересиживание играми трейдера с объёмами позиций (например, усреднение в обычном трейдерском смысле) или это простое пересиживание с постоянным объёмом - вроде бы очевидно, что никакой ММ не сделает убыточную ТС прибыльной.
Не суть, пересиживается ли цена одной пары или эквити портфеля.
Не суть, пересиживается ли возврат к среднему цены, уровню, вершине, линии тренда, скользящему среднему и тд и тп.
Вижу две основные подтемы для размышлений:
1) Даже если пересиживание однозначно плохая штука, то она плоха совсем по другому чем на фондовом рынке, откуда частенько переносятся идеи на форекс без их критической переоценки.
2) Было бы неплохо иметь полный непрерывный спектр возможностей работы с пересиживанием. На одном конце этого спектра жёсткий стоп и полное отсутствие стопа на другом, а посерёдке разные игры с объёмом, временем и тд.
ЗЫ. На конструктив особо не надеюсь, но это не повод избегать публичной постановки вопросов.
где вы тут, в этой ветке, увидели пересиживание и усреднение ? или опять о чём-то своём
PS/ про пересаживания и усреднения можете посмотреть например https://www.mql5.com/ru/forum/489186/page20#comment_57333345 . Неоднократно описано, практического смысла не имеет (экономически эффективнее закрыть позицию), но красиво. Тестерные роботы неубиваемыгде вы тут, в этой ветке, увидели пересиживание и усреднение ?
Имхо, любая торговля возвратностью ≡ пересиживание. Если конечно не игнорировать (как забаненный ныне Мёбиус, например), что у каждой сделки помимо входа есть ещё и выход.
В первом сообщении этой ветки значится пункт "Что делать если раздвижка не схлопывается, вывод в БУ", так что ваше замечание неуместно (вывод в БУ = пересиживание + ММ).
про пересаживания и усреднения можете посмотреть например https://www.mql5.com/ru/forum/489186/page20#comment_57333345
Да, вполне годный пример пересиживания в ожидании возвращения (коррекции) к более пологой линии тренда
Неоднократно описано, практического смысла не имеет (экономически эффективнее закрыть позицию)
Ещё раз повторю - желательно иметь непрерывный спектр возможностей между жёстким стопом и простым пересиживанием. Всегда полезно иметь выбор.
Да, вполне годный пример пересиживания в ожидании возвращения (коррекции) к более пологой линии тренда
но только там нет линий тренда :-) что впрочем не суть, так как не имеет отношения в теме топика
работает, зараза :-)
на скриншоте, сверху-вниз:
- расхождения за пятницу с 3 до 19. Зелёная линия выше всех это CHF, голубая ниже всех GBP
- расхождения CHF,GBP с 19 пятницы
- самый последний - они-же с момента открытия сделки
в ночи посмотрел кто там в пятницу развалился в разные стороны - CHF вверху, GBP внизу..соответственно можно взять откат, продать CHF против GBP :-)
в начале рыночной сессии - всё ок, можно даже закрыть (что кстати и сделал, потому-что при открытии с объёмами напутал); вообще торговля получается а-ля "контр-тренд" на откатах, сделки нельзя долго держать, и тейкпрофит близкий
---
по хорошему, а для роботов так обязательно, надо ещё анализировать:
- кто против кого вышёл (то есть учитывать региональность пар)
- "плотность" и прочую статистику пучка. Если среднеквадратичное небольшое, возможно был флет или ты не заметил праздник. Если все идут плотной группой и только одна валюта значительно разбежалась, возможно была коррекция и эту валюту надо игнорировать или день пропустить.