Скользящая средняя по Халлу - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет Младен
когда у вас будет полшанса
пожалуйста, можете ли вы сделать ваш оригинальный HMA цветной nrp в MTF и может ли он иметь интерполяцию.
если только он уже есть и я его не пропустил
большое спасибо
очень признателенWR1
Одна из версий неперерисовывающейся мультитаймфреймовой скользящей средней Hull размещена в этом посте: https: //www.mql5.com/en/forum/174961/page3 (с параметрами по умолчанию (HMASpeed==2) она такая же, как и "обычная" HMA nrp).
Здравствуйте, MLaden,
Я думаю, что понимаю вас и согласен с вами для расчета исторических значений на более высоком временном интервале. У нас есть только ограниченное количество баров, соответствующих дополнительным точкам данных (бары на более низком таймфрейме), поэтому нам нужна интерполяция, линейная квадратичная и т.д., чтобы заполнить недостающие бары или использовать ступенчатую функцию, чтобы охватить два значения более высокого таймфрейма на более низком таймфрейме. Однако, как только индикатор запускается, мы получаем тиковые точки данных, которые одинаково применимы как к нижнему, так и к верхнему таймфрейму. Мне интересно, существует ли индикатор, который рассчитывает и сохраняет верхние значения для промежуточных нижних баров. Например, используя таймфрейм H1 и H4. Мы можем вычислить бар H4, а затем линейно интерполировать недостающие значения трех нижних баров, используя пропорциональную разницу между баром N и баром N+1 для баров, которые произошли до момента запуска индикатора. Мне интересно, если вместо интерполяции для недостающих баров после запуска индикатора мы будем сохранять промежуточные значения часовых баров более высокого таймфрейма. При таком подходе у нас будут точные значения для трех интервальных баров. Я понимаю, что будет разрыв между историческими промежуточными значениями для старшего таймфрейма до момента запуска индикатора. Так, если индикатор H4 переходит от 1,0 на баре N+1 к 1,4 на баре N, промежуточные интерполированные значения будут 1,1, 1,2, 1,3. Однако на самом деле значения могут быть 1.0 1.3, 1.5, 1.4 на основе значений в моменты времени N, N+1, N+2, N+3.
Наверное, я хочу сказать, что зачем вообще использовать верхний таймфрейм для индикатора MTF, а вместо этого использовать точки данных нижнего таймфрейма, но продвигать верхний индикатор каждый N-й бар вместо каждого бара и использовать фактические значения для каждого из интервалов.
Если у вас есть простой MTF-индикатор, использующий EMA, не могли бы вы опубликовать его, и я использую его для проверки своей теории и выложу ответ.
Tzuman
Привет, Младен,
Ну, я протестировал и я согласен с вами, что это не очень хорошо по сравнению с другими Hull MA.
Как я/мы говорим, для меня лучшая скользящая средняя должна быть быстрой и гладкой.
Поэтому я тестирую разные МА (на своем графике), которые мне кажутся интересными
Adaptive T3 (синий/оранжевый)
NonlagMA (зеленый/красный)
JJMA (только зеленый, у меня нет двухцветного JJMA)
И корпус
(Извините, трудно быть ясным, потому что я не могу удалить линии)
Целью игры было попытаться сравнить МА (с разными периодами, конечно).
Для меня
Адаптивный Т3 Плавный 4/5 Быстрый 4/5
Nonlag MA Гладкий 3/5 Быстрый 5/5
Халл Гладкий 3/5 Быстрый 3/5
JJMA Smoooth 4/5 Fast 4/5
Итак, просто идея, я думаю, что было бы интересно сделать корпус, адаптированный адаптивным T3 (глоупы...), и корпус, адаптированный JJMA. Вы можете сделать их, пожалуйста?
Я также сравниваю 3 JMA (Spiggy, Starlight и Kositsin). Как вы видите на графике, лучшим явно является Kositsin в зеленом (JJMA), и стоит Starlight (и перекрасить)
Адаптивный T3 и JJMA я использую для графика и для создания этих Hull адаптивный
jjma.mq4
adaptive_t3_mladen.mq4
Тысячи благодарностей за сообщество Mladen
Хороших выходных
Zilliq
Спасибо большое, Младен, я попробую, когда вернусь домой.
Я сравню с Hull MA и вашим NonlagMA.
Полностью согласен с вами: Я предпочитаю, когда есть некоторая плавность. Быстрота и плавность - это так прекрасно...
Вы знаете, существует ли Hull variation T3?
И, возможно, это глупо, но вы создаете скользящую среднюю Халла, адаптированную с nonlag Ma, и вы не довольны ею. Как вы думаете, будет ли результат (более плавный) лучше, если NonlagMa адаптировать с Hull MA?
Пока и хороших выходных
Zilliq
WR1 Одна из версий неперерисовывающейся мультитаймфреймовой скользящей средней Hull размещена в этом посте: https: //www.mql5.com/en/forum/174961/page3 (с параметрами по умолчанию (HMASpeed==2) она такая же, как и "обычная" HMA nrp).
Большое спасибо
Tzuman
Я не уверен, что правильно понимаю.
Метод интерполяции довольно прост: это линейная интерполяция между двумя конечными точками старшего таймфрейма (именно поэтому я пару раз говорил, что интерполированная и неинтерполированная (классический "метод Кериса") версии имеют абсолютно одинаковое количество гарантированно точных точек на бар старшего таймфрейма: по 1 на каждый бар старшего таймфрейма (остальное - дело вероятности и изменения цены). Вы можете не использовать интерполированное (или "ступенчатое") обновление значений, (рассчитывать только текущий бар младшего таймфрейма), но тогда вы получите классический перерисовывающийся индикатор (поскольку точное состояние в некоторой точке младшего таймфрейма не может быть точно рассчитано в большом количестве случаев - для этого нужен действительно сложный инженерный способ расчета разворота, который, я не думаю, что метатрейдер "переживет").
Надеюсь, я правильно понял вопрос и ответ соответствует вашим ожиданиям.Привет Младен и Цуман,
У меня тоже давно есть вопрос, связанный с этой проблемой. Когда я использовал какой-либо тип MA (Ema или LWMA, например) меньшего ТФ в Price_Close с Period_Length, установленным эквивалентным длине той же MA для более высоких ТФ (EMA(H1-24 периодов) и EMA(H4-6 периодов), например), они не были одинаковыми. Не могли бы вы объяснить мне это, пожалуйста?
Привет Младен и Цуман, У меня тоже давно есть вопрос, связанный с этой проблемой. Когда я использовал какой-то тип MA (Ema или LWMA, например) для меньшего ТФ в Price_Close с Period_Length, установленной эквивалентной длине той же MA для большего ТФ (EMA(H1-24 периоды) и EMA(H4-6 периоды), например), они не совпадали. Не могли бы вы объяснить мне это, пожалуйста?
fareastol
Умножение периода для получения более высоких значений таймфрейма для средних не является плохим методом (среди прочих, Александр Элдер использовал этот метод в ранние дни TA), но это просто приближение. Причина проста: набор данных, используемых для расчета средних, различен, и вы не можете получить одинаковые результаты из разных наборов данных. На мой взгляд, лучше использовать классический MTF (как мы его используем), если не для чего другого, потому что некоторые индикаторы просто не могут быть рассчитаны таким образом (просто один пример: попробуйте RSI, и большинство из них такие).
Об адаптивной функции.
Привет Младен,
Я хорошо изучил вашу адаптивную функцию волатильности, почему бы не использовать математическую круглую функцию?
С ней (если я все понял), ваш адаптивный период может работать со всеми типами скользящих средних или индикаторов!
С уважением.
Об адаптивной функции.
Привет Младен,
Я хорошо изучил вашу адаптивную функцию волатильности, почему бы не использовать математическую круглую функцию?
С ней (если я все понял), ваш адаптивный период может работать со всеми типами скользящих средних или индикаторов!
С уважением.sohocool
По одной простой причине: просто для некоторых средних, когда вы изменяете период расчета, вы получите "шаг как" (очень внезапное изменение значения) средних вместо того, чтобы иметь логические, настолько гладкие, насколько это возможно для этого типа среднего, значения.
Поэтому я неоднократно говорил, что для адаптации подходят только те средние, которые могут рассчитывать дробные периоды. Другие тоже можно адаптировать (для этого нет ограничений), но сам результат не будет "красивым" (надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду под "красивым"). С другой стороны, средние, такие как EMA, например, "наследуют" предыдущее значение себя и используют это значение в расчете, и расчет может использовать дробный период, что делает его достаточно гладким и "логичным", когда период расчета постоянно меняется.
_____________________________
В качестве эксперимента: попробуйте адаптировать SMA (которая в силу своей природы позволяет использовать для расчета периода только interger) и вы увидите, как будут выглядеть результаты в некоторых случаях.
sohocool
По одной простой причине: просто для некоторых средних при изменении периода расчета вы получите "ступенчатые" (очень резкое изменение значения) средние вместо логичных, настолько плавных, насколько это возможно для такого типа средних, значений.
Поэтому я неоднократно говорил, что для адаптации подходят только те средние, которые могут рассчитывать дробные периоды. Другие тоже можно адаптировать (для этого нет ограничений), но сам результат не будет "красивым" (надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду под "красивым"). С другой стороны, средние, такие как EMA, например, "наследуют" предыдущее значение себя и используют это значение в расчете, и расчет может использовать дробный период, что делает его достаточно гладким и "логичным", когда период расчета постоянно меняется.
_____________________________
В качестве эксперимента: попробуйте адаптировать SMA (которая позволяет только interger для расчета периода из-за своей природы) и вы увидите, как будут выглядеть результаты в некоторых случаях.Здравствуйте, Младен,
Большое спасибо за быстрый ответ.
Да, я знаю, что ваш способ является лучшим.
Но с интергером шаг будет маленьким (меньше 1 периода) круглый (14,4)=14.
и рынок не так логичен.
Привет Младен,
Большое спасибо за ваш быстрый ответ.
Да, я знаю, что ваш способ лучший.
Но с интергером шаг будет маленьким (меньше 1 периода), если округлить (14,4)=14.
и рынок не так логиченsohocool
У меня такое чувство, что вы упускаете из виду, что период расчета для последовательных баров не всегда будет одинаковым. Например: на одном баре он будет равен 14, а на другом - 4. И в этом случае он будет иметь очень большое изменение. Если вы попробуете адаптировать SMA, то сразу увидите, что происходит в подобных случаях. Так что дело не только в дробной части (которая очень помогает сохранить "гладкость"), но и в том, что она может использовать дробный период, обычно показывает, что расчет подходит для адаптации (потому что в большинстве случаев, когда период может быть дробным, предыдущее значение средней используется в какой-то форме в расчете, и без "наследования" почти невозможно получить нормально выглядящую среднюю при адаптации).