Матстат Эконометрика Матан - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рыночное время дискретно потому, что дискретен рыночный поток событий - заявка, сделка.
Заявки и сделки происходят не в фиксированные моменты времени. Обычно для таких явлений используют модели типа Пуассоновских потоков. Время в них непрерывно.
Охотно верю, но зачем это нужно? бессмысленно ведь интерполировать что-то между двумя тиками, поскольку происходящее между тиками определяется более детальным дискретным потоком событий на Level2 и Level3.
Некоторым аналогом может служить наука вроде гидродинамики (или вся механика сплошной среды в целом), где обычно не учитывается атомарность реального вещества.
Это упрощает (делает возможным в принципе) многие вычисления.
Конкретнее можно понять, почитав, например, про современную портфельную теорию или про теорию связанную с опционами.
При этом, весьма желательно чтобы эквити всё же соответствовало бы данной модели. Как минимум, это нужно для составления портфеля из систем.
Это приводит к появлению вспомогательных метрик, которые в каком-либо смысле измеряют соответствие эквити этой модели. Например, это уровень значимости того, что снос положителен и/или уровень значимости того, что между приращениями нет корреляции.
При составлении портфеля из систем появляются новые метрики - матрица корреляций и (вспомогательная) уровень значимости этих корреляций.
На мой взгляд, проще представлять построение портфеля в виде двух последовательных задач. Сначала определяется соотношение между компонентами портфеля, а затем - общий вес портфеля. Вторая задача кажется принципиально более важной и для наших мелких депозитов её можно решать в смысле оптимизации прибыли за фиксированный промежуток времени (при условии досрочного прекращения торговли портфеля при превышении просадки его эквити заданного уровня)
Охотно верю, но зачем это нужно? бессмысленно ведь интерполировать что-то между двумя тиками, поскольку происходящее между тиками определяется более детальным дискретным потоком событий на Level2 и Level3.
функции, которыми моделируются рыночные и не только процессы непрерывные, и для понимания это легче. Понять дискретные сущности гораздо сложнее. К тому же в большом множестве есть эффект накопления свойств его членов, это как мнение толпы о цене. Оно по сути (суммарное мнение о цене) в непрерывном времени не дискретно тоже. А вот решения купить продать по цене такой то дискретны.
Все эти теории очень далеки от реальной жизни)
У каждого своя жизнь)
Все эти теории очень далеки от реальной жизни)
Не так и далеки. Мера удаленности характеризуется здесь:
и, более конкретно для финансовой математики, здесь:
Цитаты из книги Кендэла https://www.mql5.com/ru/forum/368720/page30#comment_24266356
Где можно давать ответ "полтора землекопа", а где нельзя, все определяется конкретной задачей. Ведь землекоп может работать на полторы ставки.
При составлении портфеля из систем появляются новые метрики - матрица корреляций и (вспомогательная) уровень значимости этих корреляций.
На мой взгляд, проще представлять построение портфеля в виде двух последовательных задач. Сначала определяется соотношение между компонентами портфеля, а затем - общий вес портфеля. Вторая задача кажется принципиально более важной и для наших мелких депозитов её можно решать в смысле оптимизации прибыли за фиксированный промежуток времени (при условии досрочного прекращения торговли портфеля при превышении просадки его эквити заданного уровня)
Есть ещё один популярный (для мелких депозитов) подход, когда торговля идёт по методу "пан или пропал". Её можно формализовать как выход по достижению либо увеличения депозита в заданное число раз, либо его уменьшения в заданное число раз (маржин-кол). Если не добавлять условия связанные со временем, то результат будет вроде бы тривиальным - чем ближе объём к нулю тем оптимальнее (время при этом стремится к бесконечности). Нужно либо добавлять выход по достижению заданного времени, либо оптимизировать отношение матожидания прибыли к времени до выхода.
Есть ещё один популярный (для мелких депозитов) подход, когда торговля идёт по методу "пан или пропал". Её можно формализовать как выход по достижению либо увеличения депозита в заданное число раз, либо его уменьшения в заданное число раз (маржин-кол). Если не добавлять условия связанные со временем, то результат будет вроде бы тривиальным - чем ближе объём к нулю тем оптимальнее (время при этом стремится к бесконечности). Нужно либо добавлять выход по достижению заданного времени, либо оптимизировать отношение матожидания прибыли к времени до выхода.
в недочитанной многими "задаче о разорении игрока" и прочих мартингейлах, есть опция выбора оптимального множителя (максимизируя число раундов и/или желаемую достижимую планку).
То что в бесконечной игре игрок с конечным капиталом разоряется все прочли и зауныли;
а вот до мест про то что высокий риск при малых депозитах оптимален увы нет. Что торгуя помалу быстрее/надёжнее сливаешь - один из порождённых парадоксов
в недочитанной многими "задаче о разорении игрока" и прочих мартингейлах, есть опция выбора оптимального множителя (максимизируя число раундов и/или желаемую достижимую планку).
То что в бесконечной игре игрок с конечным капиталом разоряется все прочли и зауныли;
а вот до мест про то что высокий риск при малых депозитах оптимален увы нет. Что торгуя помалу быстрее/надёжнее сливаешь - один из порождённых парадоксов
Судя по всему, вы о том, что при проигрышной игре можно немного уменьшить проигрыш увеличением риска. Прибыльность таким образом не получить (из проигрышной игры).
По мне, это что-то навроде анекдота про "потел ли больной перед смертью" )
Невозможно "из убыточного хозяйства сделать прибыльное, ничего в оном не меняя")