Матстат Эконометрика Матан - страница 37

[Vasiliy Sokolov]

secret #:
Не будет. Например, посчитайте Хёрста днем и ночью. Или при низкой суточной волатильности и при высокой (на рынке она нечасто меняется). В периоды новостей и без них. Возмущения детектируются мультивалютным анализом. Это и есть то, что отличает рынок от СБ - "физика" реальной жизни, а не магия с формулами)

Вообще Херст не должен реагировать на волатильность. Если реагирует - формула расчет Х неверна.

Aleksey Nikolayev #:

Если взять реализацию СБ и считать на ней Хёрста, то ситуация будет такая же)

На СБ Херст будет значимо ближе к 0.5 (да и стабильней). Величина этой значимости будет конечно зависить от точности методики расчета конечно.

Aleksey Nikolayev #:

Но нужны дополнительные проверки. Например, возможна ситуация, когда среднее 0.5, но дисперсия сильно отличается от той, что у СБ.

Как и для любой другой статистики: МО, stddev, корреляция - у любой расчитанной цифры есть ее тень: коэффициент достоверности.

[Vasiliy Sokolov]

secret #:
Мы видимо о разном. Возьмите синусоиду например. Если окно много больше периода - она возвратна, если много меньше периода - трендова.

p.s. y=sqrt(t) это наверное всё же волатильность, а не цена.

Ну в таком случае и Херст это линейная регрессия точек рассчитанных в логарифмическом мастштабе. В случае с синусоидой должен получится набор точек который в начале быстро растет (быстрее 0.5) а затем медленно падает (меньше 0.5). Т.е. такая кочерга получится. Другое дело что линейная регрессия в этом случае черти что покажет и поэтому все-таки нужно смотреть на остатки, если по серьезному на этом индикаторе залипать.

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

Наука умеет много гитик, но математический смысл вопроса мне не понятен.

sma, в которую был бы еще встроен мнк)

чтобы кроме сглаживания, соблюдался еще минимум суммы квадратов расстояний.

[Aleksey Nikolayev]

Vasiliy Sokolov #:

Как и для любой другой статистики: МО, stddev, корреляция - у любой расчитанной цифры есть ее тень: коэффициент достоверности.

Если речь о доверительном интервале, то во всех увиденных мною исследованиях для Хёрста на реальных активах он (доверительный интервал) всегда включал значение 0.5

Если речь об уровне значимости отличия Хёрста от 0.5, то вряд ли он высок, хотя подобных исследований не помню.

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
sma, в которую был бы еще встроен мнк)

чтобы кроме сглаживания, соблюдался еще минимум суммы квадратов расстояний.

Ну, наверное это будет некая взвешенная скользящая средняя, коэффициенты которой вычисляются посредством МНК.

В принципе, стандартная задача линейного прогнозирования, но обычно она излагается в виде теории, которая вряд ли нужна в вашей реальной жизни) Например, это статья Колмогорова, с которой когда-то носился Шурик)

[sibirqk]

secret #:
sma, в которую был бы еще встроен мнк)

чтобы кроме сглаживания, соблюдался еще минимум суммы квадратов расстояний.

Если взять среднюю точку прямой построеной МНК на интервале и затем скользящим окном пройти по всему ряду, то совокупность этих средних точек даст прстую МА. 

[vladavd]

secret #:
А есть в матане какая-нибудь скользяшка, которая сама бы центрировалась, наподобие аппроксимации?

Типа такой? 

[secret]

vladavd #:

Типа такой? 

Да, типа того. Правда, конкретно этот хитрит - центрируется только на истории, а в крайней правой точке совпадает с обычной lwma.

[a007]

secret #:
У меня торговый робот занимает 10 строк)

строки длиной 1000 символов?

[Aleksei Stepanenko]

secret #:
Да, типа того. Правда, конкретно этот хитрит - центрируется только на истории, а в крайней правой точке совпадает с обычной lwma.

Чудо не произошло. Жаль