Матстат Эконометрика Матан - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форекс - дно кредитно-валютной системы мира. Где чего недостало или излишек сливается сюда
ну почему сразу дно))) Даже выгребную яму назвали септиком) А тут сразу дно) Если сливается то тогда сливные резервуары) со строгими правилами учета и торговли)))
Суть в том, что одни и те же "реально реальные" данные могут быть интерпретированы в рамках совершенно различных моделей и предположений. Есть даже такое понятие "букет моделей". Соответственно, корреляция, как абстрактное понятие, может означать разное в зависимости от конкретной используемой модели. То бишь, нет чёткого соответствия "данные => корреляция".
К примеру, корреляция не определена, если используется модель, что данные детерминированы - все ковариации и дисперсии нулевые и возникает деление ноля на ноль.
В рамках эконометрических моделей осмысленное использование понятия корреляции происходит в виде понятий АКФ и частной АКФ.
Спасибо за ответ, но все равно непонятно, что нам для практики дает знание "истинной" корреляции, которой на практике не бывает)
Если кратко, то даёт, например, возможность посчитать доверительный интервал для коэффициента корреляции или насколько значимо его отличие от нуля. Любой нормальный пакет по статистике делает такие вычисления, когда проверяется корреляция.
PS. Как раз к месту вставили ссылку на статью Сан Саныча)О, так интереснее, спасибо)
Ну, стабильность тоже наверное можно как-то посчитать)
Если торговля только вручную и на глаз, то всё это возможно и не нужно. Но когда всё это нужно как-то всунуть в робота, то рано или поздно всегда возникает вопрос типа "сколько в граммах?" )
Все современные устройства с "мозгами" так или иначе набиты матстатовскими алгоритмами, ибо должны работать более-менее автономно в изменчивой среде. Например, в сетевой карте, благодаря которой выходим в интернет вполне могут использоваться алгоритмы основанные на матстате марковых цепей и тд и тп. С торговыми роботами всё гораздо сложнее, но в целом примерно также.
Все современные устройства с "мозгами" так или иначе набиты матстатовскими алгоритмами, ибо должны работать более-менее автономно в изменчивой среде. Например, в сетевой карте, благодаря которой выходим в интернет вполне могут использоваться алгоритмы основанные на матстате марковых цепей и тд и тп. С торговыми роботами всё гораздо сложнее, но в целом примерно также.
на физическом уровне - да, только математические модели, описывающие физические процессы
на транспортном уровне, матстат не нужен, жесткие алгоритмы зашитые в микроконтроллеры
сетевая карта мало, что умеет делать, наверное корректнее в качестве примера - каналообразующее оборудование провайдеров или SDH
У меня торговый робот занимает 10 строк)
На R?