Матстат Эконометрика Матан - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
rollover считать отдельной сделкой (что в общем-то так оно и есть)
и пересиживание быстро скатится с пьедестала 100%
Это мысль. Длительная сделка содержит несколько дневных, и каждая со своим результатом.
Простейший показатель устойчивости эквити это RF.
Только хотел написать, плюс подходит вообще для любой ТС, портфельной в том числе.
Простейший показатель устойчивости эквити это RF.
Одна сделка может изменить её радикально.
если такое происходит может в консерватории что-то подправить? а win% сам по себе даже не показывает прибыльна ли стратегия. и не особо изменится если вдруг прилетит черный лебедь, зачем такой показатель вообще нужен?
если такое происходит может в консерватории что-то подправить? а win% сам по себе даже не показывает прибыльна ли стратегия. и не особо изменится если вдруг прилетит черный лебедь, зачем такой показатель вообще нужен?
На основании чего вы сделали такой вывод? Это же неробастная метрика. Одна сделка может изменить её радикально.
Ну, если одна сделка может изменить её радикально, то ТС так себе. О чем и оповестит RF.
Ну, если одна сделка может изменить её радикально, то ТС так себе. О чем и оповестит RF.
ЧЛ просто как утрированный пример ущербности win% как показателя. Ну и ФВ устойчивость эквити показывает гораздо лучше, как по мне
Если одна сделка кардинально влияет на показатели, стоит пересмотреть ТС