Советники: Замок - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как убрать увеличение лота? Хотелось бы попробовать , а то большой риск слить.Может кто подскажет?
ИМХО: смысла нет убирать, увеличением уравниваются движения пар (тем более увеличение небольшое: 0.01 , 0.02 , для начального 0.1)
Размышления по поводу парного трейдинга.
Советник заинтриговал. О парном трейдинге ранее не довелось слышать. Почитал... Главная идея парного трейдинга в том, что имеется некое СПРАВЕДЛИВОЕ соотношение цен двух инструментов. И! если это соотношение в какой-то момент времени нарушается, То предполагается, что через время это соотношение пять вернется к справедливому. Поэтому в момент максимального расхождения цен входим в рынок, а когда справедливое соотношение восстанавливается - выходим.
Автор же анализирует положение текущей цены относительно МА на основном и дополнительном инструменте. Выбирает МАшку и подгоняет ее параметры на некоей истории И при аналогичных ситуациях в текущий момент времени - входит в рынок. Оптимизация проводится не в тестере стратегий, а в самом советнике.
Как видим, это не совсем парный трейдинг.
На основании такого подхода к парному трейдингу можно, собственно, взять любой наработанный алгоритм входа в рынок и хеджировать сделку на втором инструменте с хорошей корреляцией.
ИМХО!
Я подумал совершенно верно друзья((( ikatsko: правильно говорит, я не правильно ищу раздвижку. У меня не раздвижка а просто хедж получается и в профит мы уходим потому что инструменты хоть и коррелированые но всё таки разные и их качает то в одну сторону то в другую по раздвижке((((( Смотрите:
Мы сейчас входим там где указывают серые стрелочки, но это не гарантирует максимальную раздвижку. Мы с таким же успехом могли входить там где зелёные стрелочки, и вообще в любом месте где EURUSD выше GBPUSD ,EURUSD продавать а GBPUSD покупать а выходить и реверсироваться когда они перевернутся, опять же не гарантировано что это большая раздвижка цен. У меня большой акцент на оптимизатор но он только подбирает параметр машек а не мериет при этом раздвижку. Грубо говоря подгоняет машки под историю таким образом чтобы получилась наибольшая прибль именно на этом участке истории. Короче срочно думаем как снимать раздвижку и какие параметры подгонять на истории. Спасибо ikatsko:!!!!))))
Народ что-то вы все замерли, в шоке что ли не написали до сих пор не одного сообщения????
Я предлагаю переписать код таким образом:
Прогоняем историю двух инструментов на оптимизаторе, выявляем все участки от пересечения цены до пересечения, мерием максимальные расхождение между ценами. Далше сортируем по двум массивам,
в первый заносим все расстояния цен когда например GBPUSD была выше EURUSD (участок 1) , во второй расстояния когда например EURUSD была выше GBPUSD (участок 2). Дальше усредняем массив1 и готовим сигнал для входа GBPUSD-продавать EURUSD-покупать при условии если цена (в реальном времени) достигает усреднённого расхождения за весь тестируемый период можно ещё найти максимальное расхождение в массиве и при его достижении долится в ту же сторону что и открытые позы. Тоже самое делаем и с массивом2 и участками2.
Дальше хочется спросить кто сомной????? поднимите руку!!!)))))))))
Народ что-то вы все замерли, в шоке что ли не написали до сих пор не одного сообщения????
Я предлагаю переписать код таким образом:
Прогоняем историю двух инструментов на оптимизаторе, выявляем все участки от пересечения цены до пересечения, мерием расхождение между ценами. Далше сортируем по двум массивам,
в первый заносим все расстояния цен когда например GBPUSD была выше EURUSD (участок 1) , во второй расстояния когда например EURUSD была выше GBPUSD (участок 2). Дальше усредняем массив1 и готовим сигнал для входа GBPUSD-продавать EURUSD-покупать при условии если цена (в реальном времени) достигает среднего расхождения за весь тестируемый период можно ещё найти максимальное расхождение в массиве и при его достижении долится в ту же сторону что и открытые позы. Тоже самое делаем и с массивом2 и участками2.
Дальше хочется спросить кто сомной????? поднимите руку!!!)))))))))
поднял руку...две руки!!! не влезаю сейчас в это обсуждение потому что машками (да и вообще индикаторами) никогда не торговал))) моя ручная торговля примитивна (линиии сопротивления, фигуры, тренд) , но приносит стабильный профит))) идея очень интересная, щас пытаюсь разобраться))) думаю (иногда бывает и такое), проверить работает новая сис-ма или нет можно тока погоняв её какое-то время на фантах (с удовольствием приму в этом участие)
Я предлагаю переписать код таким образом:
Прогоняем историю двух инструментов на оптимизаторе, выявляем все участки от пересечения цены до пересечения, мерием максимальные расхождение между ценами. Далше сортируем по двум массивам,
в первый заносим все расстояния цен когда например GBPUSD была выше EURUSD (участок 1) , во второй расстояния когда например EURUSD была выше GBPUSD (участок 2). Дальше усредняем массив1 и готовим сигнал для входа GBPUSD-продавать EURUSD-покупать при условии если цена (в реальном времени) достигает усреднённого расхождения за весь тестируемый период можно ещё найти максимальное расхождение в массиве и при его достижении долится в ту же сторону что и открытые позы. Тоже самое делаем и с массивом2 и участками2.
Предлагаю так:
- два массива по двум инструментам. В массивы заносим одну из цен: либо открытия, либо закрытия, лучше среднюю цену между максимумом и минимумом
- ищем справедливое соотношение цен. Для этого строим еще один массив, куда заносим соотношение соответствующих цен из предыдущих массивов. Далее с учетом некоторой дельты ищем в этом третьем массиве такое соотношение, которое бы встречалось не менее чем в 50% (например) случаях. это и будет справедливое соотношение цен
- строим еще 1 массив, куда заносим разницу текущего соотношения цены к справедливому соотношению цены. И находим среднее отклонение соотношения цен к справедливому соотношению.
- и переходим к торговле. Смотрим в реальном времени соотношение цен и ее отклонение от найденного справедливого соотношения с учетом ране заданной дельты. Если это отклонение больше найденного среднего отклонения. то входим в рынок. (Как входить - отдельный вопрос) Выход - когда текущее соотношение цен равно найденному ранее справедливому соотношению.
А потом прикручиваем в советник оптимизацию "на лету". То есть, все указанное выше производится 1 раз когда нет открытых ордеров, причем с прогонкой на всех или определенных ТФ (думаю, за исключением М1 иМ5)
Да,очень важно входить не по любой раздвижке,а по некоторой средней за оптимизируемый период,или за какой-либо период.
И может попытаться оптимзировать профит,тралл и тд.
С доливкой тоже неплохая идея.Нужно определится с шагом доливки или доливаться
только при достижении максимальной раздвижки за оптимизируемый период.
Объясните мне одну вещь. Вы открываете сразу два ордера на коррелирующих инструментах. Зачем это, если есть общая пара? Открывайте ордер сразу на ней. Например EURUSD/GBPUSD = EURGBP.
а куда вы бакс потеряли?
а куда вы бакс потеряли?