Управление рисками - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот пошла серия убытков и она явно затянулась. И с этим надо что то делать. В эьом то и вся суть вопроса. Как уменьшить убытки в серии и вовремя включиться в прибыоьнооймсерии.
Как вариант, подождать. Я заметил, что у разных трендов есть свои особенности и систему надо либо учить определять тип тренда и классифицировать текущие особенности свойственные тренду, либо переждать движение. К примеру, если торговля на минутках, то можно не торговать до появления нового отрезка ЗЗ.
Есть у меня хорошая ТС . Есть и робот и сигнал и мониторинг. Но вот примерно неделю назад начал мой обот активно сливать. Риски стоят заоблачные для многих, но именно такой риск позволяет делать по несколько сотен процентов в месяц.
Теперь суть вопроса:
Какие есть алгоритмы расчета риска?
Основная идея в том что чем больше просадка от максимума, тем сильнее снижается риск.
Суть этого кода в том rez увеличивается с просадкой и уменьшается с появлением положительной динамики в пунктах.
Прошу код сильно не критиковать, как думал, так и писал. Знаю что есть и избыточные циклы и возможно с массивами не очень хорошо. Но рабоатет и ладно. Все равно рещультат далек от идеала.
По идее, лучше всего смотреть, от чего зависит доходность сделок, зависимость прибыли от внешних условий, и из этого определять риск(размер лота, стоп лосс, "время жизни" позиции и т.д.), или вообще отказаться от сделки. Это всё выступает как дополнение к стратегии, как часть её, что аналогично её разработке/улучшению, что, конечно, тоже полезно...
Используйте самый простой вариант, как фиксированный риск в валюте депозита его процент. Если есть желание, то используйте информацию из предложенной статьи, там определяется более точный риск.
Самое важное в нашей ситуации, это следить за тем, чтобы не проспать момент когда стратегия "сломается". Для этого можно определить границы её нормальной работы, при выходе за которые, можно временно отключать торговлю. Такая вам идея для размышления).
Спасибо за статью конечно. Всегда думал что я не глупый чел.
Но можно как то простыми словами выразить то что написано в таких не простых даже для меня статьях ?
Цифры мне как бы не очень важны, Можно саму суть. Ну типа считаем прибыль за 10 сделок. и что-то с этими числами делаем.
1) Работаем не с прибылями, а доходностями.
2) Полагаем последовательность доходностей выборкой одинаково распределённых случайных величин.
3) Размножаем имеющуюся выборку (объёмом 10) бутстрепом - получаем много (например 10000) выборок (объёмом 10 каждая)
4) Для каждой из 10000 выборок вычисляем риск так, чтобы прибыль была максимальной при ограничении на просадку и среднюю доходность.
5) Из получившейся выборки (объёмом 10000) величин риска берём выборочную квантиль в качестве результата.
Метод, конечно, не панацея и достаточно сложен для восприятия и применения (нужно подбирать его параметры под свой стиль торговли и восприятия риска). Зато он помогает провести некоторую грань между непригодностью системы и временной (но неизбежной из-за природы рынка) просадки.
Ну вот пошла серия убытков и она явно затянулась. И с этим надо что то делать. В эьом то и вся суть вопроса. Как уменьшить убытки в серии и вовремя включиться в прибыоьнооймсерии.
Как раз для такого случая и было предложено
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Управление рисками
fxsaber, 2018.09.15 23:11
Как один из множества вариантов. Переходите на мин. лот сразу после серьезного убытка. Далее включайте обычный ММ-режим, как только в пипсах дальнейшая прибыль отобьет 50% убытка в пипсах.
Любая серия убытков при таком подходе не нанесет сильного урона. При этом случайные (псевдо) прибыльные серии будут игнориться. И включится обычный ММ только в ситуации более-менее восстановления робастости.
Ну вот пошла серия убытков и она явно затянулась. И с этим надо что то делать. В эьом то и вся суть вопроса. Как уменьшить убытки в серии и вовремя включиться в прибыоьнооймсерии.
Виртуальную торговлю не пробовали ? т.е. переключаетесь в виртуальную торговлю, а робот ждет первой виртуальной прибыльной сделки. Как только она (первая прибыльная сделка во время виртуальной торговли) появилась - включаются реальные торги.
Ну вот пошла серия убытков и она явно затянулась. И с этим надо что то делать. В эьом то и вся суть вопроса. Как уменьшить убытки в серии и вовремя включиться в прибыоьнооймсерии.
Это не серия убытков, это тренд. Если торгуете флет, или Мартином балуетесь, то просто добавьте фильтр по пробою тренда.
Это не серия убытков, это тренд. Если торгуете флет, или Мартином балуетесь, то просто добавьте фильтр по пробою тренда.
Блин! А я то думал ! а оно эвона как !
Чего гадать чем я торгую, Счета замониторены . Ночной скальпинг.