Матстат Эконометрика Матан - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А двухтомником Ширяева можно кидаться в тараканов.
Вижу в вас уже попали.
Ну, стабильность тоже наверное можно как-то посчитать)
Вот это было бы интересно обсудить. Какие-то простые робастные метрики, например процент профитных сделок, или процент новых хаев эквити. Может, кто-то знает лучшие метрики стабильности?
Подсчёт и интерпретация любых метрик (в том числе и проверка на робастность) всегда возможны лишь в рамках каких-либо моделей. Метрика всегда будет адекватна модели, но если модель неадекватна реальности, то и метрика будет таковой же)
Мнение, что можно придумать какие-то абсолютные, безмодельные метрики, кажется мне ошибочным и вредным. Зачастую оно означает лишь неосознанное применение некой стандартной модели без чёткого осознания накладываемых ею ограничений на описываемую реальность.
Для каждой конкретной модели существует ограничение на количество независимых метрик и в слишком их большом наборе они будут выражаться одни через другие. Например, для СБ всё может быть выражено через дисперсию. Для СБ со сносом - через снос и волатильность, а для многомерного варианта добавятся ещё корреляции.
Подсчёт и выражение одних метрик через другие может быть весьма сложной математической задачей. В этом легко можно убедиться, например, если попробовать посчитать распределение фактора восстановления хотя бы для СБ)
Вот это было бы интересно обсудить. Какие-то простые робастные метрики, например процент профитных сделок, или процент новых хаев эквити. Может, кто-то знает лучшие метрики стабильности?
Был немецкий банк, который в 2010 году проводил конкурс на демо-счетах.
Там ключевым параметром для выбора победителей был показатель доходности за три месяца конкурса, скорректированный на дисперсию кривой доходности за эти 3 месяца.
Мнение, что можно придумать какие-то абсолютные, безмодельные метрики, кажется мне ошибочным и вредным.
Был немецкий банк, который в 2010 году проводил конкурс на демо-счетах.
Там ключевым параметром для выбора победителей был показатель доходности за три месяца конкурса, скорректированный на дисперсию кривой доходности за эти 3 месяца.
Давайте более конкретно) чем плох, например, процент профитных сделок?
Ок, будем конкретно конкретны)
Ничем неплох если он соответствует системе - она действительно совершает последовательность сделок, непересекающихся по времени, с неизменными (от открытия до закрытия сделки) объёма и с одинаковым соотношением стоп-лосса и тейк-профита для всех сделок.
Если же система, к примеру, отслеживает объём позиции, который может часто и плавно меняться (иногда переворачиваться проходя через ноль), то само понятие сделки применимо к ней только в чисто техническом смысле (в терминах MQL5, например).
Ну дык, все ж системы так работают.
Ещё скажи что локи зло, а сетки в любую сторону это скрытая игра в мартингейл..и поставь крест на всех сигналах и маркете :-)
Давайте более конкретно) чем плох, например, процент профитных сделок?
Процент профитных сделок слишком связан со спецификой ТС и плохо отражает качество ТС. Например, для трендовых ТС и 30% бывает нормально, а для контртрендовых и 70% бывает мало.