Обсуждение статьи "Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В эконометрике трендом принято называть функцию цены от времени. Т.е. зависимость может быть любой, в т.ч. случайной или линейной/нелинейной.
В случае СБ тренд стохастический, т.е. ф-я от времени случайная. В случае котировок он может быть детерминистическим (неслучайным), но это еще нужно доказать.
Смещение среднего приращений называется дрейфом и оно описывает склонность временного ряда быть направленным в ту или иную сторону.
Т.е. тренд это ф-я цены от от времени, за вычетом дрейфа и шумовой составляющей, а такого понятия как флэт в эконометрике не существует.
По ф-ии плотности распределения вероятности сложно сказать стохастический тренд или детерминистический, поскольку разные плотности описывают разные стох. ф-ии, которые, в свою очередь, тоже случайны (описывают случайный тренд).
Иными словами, Вы заново изобрели индикатор Херста в другой интерпретации, который определяет персистентность\антиперсистентность временного ряда, но ничего не говорит о функциональной зависимости (тренде). А сам по себе тренд есть всегда.
На самом деле, не так сложно.
Формула для расчета теоретической цены фьючерсов на акции
// F = S * (1 + r * n/365) - DIV
// F - торетическая цена фьючерса
// S - Цена СПОТ
// r - Ставка ЦБ
// n - кол-во дней до экспирации
// DIV - Дивиденты
Добавлено
Вам могут пригодится следующие функции:
На демо работать не будет, т.к на Демо нет СПОТа
Всё совсем плохо. Тренд это не распределение плотности вероятности приращений (цитата), а просто прямая линия. Её нужно строить умеючи.
В эконометрике трендом принято называть функцию цены от времени. Т.е. зависимость может быть любой, в т.ч. случайной или линейной/нелинейной.
В случае СБ тренд стохастический, т.е. ф-я от времени случайная. В случае котировок он может быть детерминистическим (неслучайным), но это еще нужно доказать.
Смещение среднего приращений называется дрейфом и оно описывает склонность временного ряда быть направленным в ту или иную сторону.
Т.е. тренд это ф-я цены от от времени, за вычетом дрейфа и шумовой составляющей, а такого понятия как флэт в эконометрике не существует.
По ф-ии плотности распределения вероятности сложно сказать стохастический тренд или детерминистический, поскольку разные плотности описывают разные стох. ф-ии, которые, в свою очередь, тоже случайны (описывают случайный тренд).
Иными словами, Вы заново изобрели индикатор Херста в другой интерпретации, который определяет персистентность\антиперсистентность временного ряда, но ничего не говорит о функциональной зависимости (тренде). А сам по себе тренд есть всегда.
Не унижаю Вашу работу. Вы хорошо потрудились, но для финансовых рынков были придуманы более логичные способы определения трендов. Они действенны по сегодняшний день. Точно характеризуют тренд. Есть набросан пример в моей ветке.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Uladzimir Izerski page
Uladzimir Izerski, 2020.07.22 11:33
Вот пример классического способа определения тренда в верх. Которым я пользуюсь. Последовательность вершин волн.
Помечены вершины волн значками. Текущая импульсная волна помечена синим каналом. Красный канальчик показывает, что идет откат в волне. Еще не волна, но возможно это уже зарождается новая коррекционная. Узнаем после появления в нижней точке отката значка "N1" вместо N0.
Но тренд сейчас является вверх!!!
А линейная и (в более общем случае) нелинейная регрессия не показывают ту же зависимость?
PS. "Случайная зависимость" звучит на обывательском трейдерском языке как оксюморон. ;-)
А линейная и (в более общем случае) нелинейная регрессия не показывают ту же зависимость?
PS. "Случайная зависимость" звучит на обывательском трейдерском языке как оксюморон. ;-)
Random Walk with Drift and Deterministic Trend (Y t = α + Y t-1 + βt + ε t )
Another example is a non-stationary process that combines a random walk with a drift component (α) and a deterministic trend (βt). It specifies the value at time "t" by the last period's value, a drift, a trend, and a stochastic component.
да, в самом простом случае так и естьНе унижаю Вашу работу. Вы хорошо потрудились, но для финансовых рынков были придуманы более логичные способы определения трендов. Они действенны по сегодняшний день. Точно характеризуют тренд. Есть набросан пример в моей ветке.
Если все уже придумано и оно более логично, то разметьте пожалуйста этот график и сделайте выводы о его характеристиках.
Random Walk with Drift and Deterministic Trend (Y t = α + Y t-1 + βt + ε t )
Another example is a non-stationary process that combines a random walk with a drift component (α) and a deterministic trend (βt). It specifies the value at time "t" by the last period's value, a drift, a trend, and a stochastic component.
да, в самом простом случае так и естьIMHO внутри дня:
в наших случаях дрифтом можно пренебречь, его просто нет
а трендовая составляющая, то что бета, может принимать строго определённые значения, штук 5-7, включая 0. Их всего немного, она а-ля квантованная
и всегда встаёт вопрос - зная сие, как можно раньше определить избранную рынком бету
при бета=0 у нас чёткий красивый RandomWalk (при "жидком" рынке его прямо видно, и по понедельникам/редко-пятницам без разогрева новостями)
IMHO внутри дня:
в наших случаях дрифтом можно пренебречь, его просто нет
а трендовая составляющая, то что бета, может принимать строго определённые значения, штук 5-7, включая 0. Их всего немного, она а-ля квантованная
и всегда встаёт вопрос - зная сие, как можно раньше определить избранную рынком бету
при бета=0 у нас чёткий красивый RandomWalk (при "жидком" рынке его прямо видно, и по понедельникам/редко-пятницам без разогрева новостями)
вроде, это ф-я для всего ряда целиком, а не для "внутри дня" только :) А там дрейф ой как есть