Эксперимент - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я распинался страниц на 5, минимум
что существует баланс, если пар больше одной
этот баланс обыграть практически не возможно
например торгуем две пары EURUSD и USDCHF
между ними кросс EURCHF, это по сути просто коэффициент
то есть автоматически сформировался треугольник, даже если кросс не торгуем
в этом треугольнике общий баланс ВСЕГДА константа
поэтому, начиная с момента начала торговли более чем на одной паре, эквити будет только таять
и чем активнее торговля, тем быстрее
также говорил уже, что стратегии, которые рассчитаны и выдуманы для работы по одной паре перестают работать, если пар более чем одна!
не думаю что все
если досконально изучают и разобрались до точки, не сольют
вот пример портфельной торговли, 4-ый день пошел:
такая стратегия тем и хороша, что позволяет торговать высокими рисками
Не находишь, что в этих постах ты противоречишь сам себе? Или я что то не понимаю?
Не находишь, что в этих постах ты противоречишь сам себе? Или я что то не понимаю?
внимательно читайте
сравнивается стратегия писанная для портфеля и для одной пары
Юсуфходжа решил применить стратегию на портфель, матчасть которой не поддерживает мультивалютную торговлю
об этом речь
внимательно читайте
сравнивается стратегия писанная для портфеля и для одной пары
Понял.
внимательно читайте
сравнивается стратегия писанная для портфеля и для одной пары
Юсуфходжа решил применить стратегию на портфель, матчасть которой не поддерживает мультивалютную торговлю
об этом речь
И всё-таки я считаю, что если один и тот же советник ставится на несколько символов и в каждом советнике учитываются особенности символа(допустим его волатильность), то результат может быть хороший, если стратегия советника хорошая. И если все советники стоят на одном счёте, эффект диверсификации будет проявляться, и максимальная просадка будет меньше, чем в случае торговли одним экспертом и лотом равным сумме лотов каждого символа.
И всё-таки я считаю, что если один и тот же советник ставится на несколько символов и в каждом советнике учитываются особенности символа(допустим его волатильность), то результат может быть хороший, если стратегия советника хорошая. И если все советники стоят на одном счёте, эффект диверсификации будет проявляться, и максимальная просадка будет меньше, чем в случае торговли одним экспертом и лотом равным сумме лотов каждого символа.
в третий раз будет сказано
в портфеле должно учитываться взаимное влияние пар друг на друга
если такой анализ отсутствует, лучше торговать одну парув третий раз будет сказано
в портфеле должно учитываться взаимное влияние пар друг на друга
Да какая разница? Если каждый эксперт настроен и оттестирован на соответствующем символе и показывает хорошие результаты?
Да какая разница? Если каждый эксперт настроен и оттестирован на соответствующем символе и показывает хорошие результаты?
огромная
наличие мультивалютного анализа вытягивает экви
а отсутствие - валит (см.предыдущие страницы)Да какая разница? Если каждый эксперт настроен и оттестирован на соответствующем символе и показывает хорошие результаты?
Если открытые позиции не пересекается по времени, то разницы нет.
Но где вы видели прибыльных экспертов в большом количестве?
огромная
наличие мультивалютного анализа вытягивает экви
Нарушаешь логику рассуждения. По твоей логике так: имеем стратегию А и стратегию Б. Если какой-то анализ, использованный в стратегии Б улучшает её показатели, но такого анализа нет в стратегии А, - значит стратегия А плохая.
А может он в стратегии А и не нужен. Это же совершенно разные стратегии.
Если гипотетически предположить, что на каждом из образующих петлю символах работает прибыльный советник, то и общий результат должен быть прибылью, а не убытком.