Обмена опытом по алгоритмам входа в рынок - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот опять.... сейчас пойдет жаркая дискуссия что есть тренд, и где в нем флет ;), ну или наоборот...
Вот, хочу предложить вашему вниманию, оригинальное мнение С.Булашёва о природе тренда:
Хочу сказать несколько слов о том, что в моем понимании включает в себя понятие "тренд". В этом вопросе может быть два подхода. С формальной точки зрения тренд - это модель процесса, которую можно выразить некоторой функцией. Неизвестные параметры этой модели определяются с помощью регрессионного анализа. При этом появляющиеся новые данные не должны приводить к отказу от выбранной модели. Вид функции может быть любым. В этом смысле и прямую, и экспоненту, и синусоиду допустимо назвать трендом. Однако такой подход годится для процессов физических, а не биржевых.
В связи с тем, что график цены невозможно описать подобного рода моделью, в биржевой торговле тренд можно рассматривать как участок ценового ряда с изменением цены преимущественно в одном направлении. Но так как на эту тенденцию накладывается шумовая составляющая, то в данном случае само понятие "тренд" невозможно отделить от результата его выявления. На одном и том же участке графика цены, в зависимости от используемого алгоритма, одна торговая система может показывать наличие тренда, а другая его отсутствие. Если согласиться с тем, что когда речь идет о динамике цен активов, понятие "тренд" не абсолютно, а относительно (по крайней мере в режиме реального времени, а не постфактум), то можно сказать, что тренд - это участок ценового ряда такой амплитуды, продолжительности и волатильности, которые позволят данному конкретному торговому алгоритму извлечь прибыль.
Получается, что тренд (в режиме реального времени) - это просто такая тенденция, которую мы смогли идентифицировать. Таким образом надо различать тренды "реальные" (которые удается использовать в торговле), и тренды "идеальные" (которые все мы хорошо видим на графике цены постфактум). Отличия у этих трендов следующие:
- амплитуда реального тренда всегда меньше амплитуды соответствующего идеального тренда,
- моменты начала и окончания реального тренда всегда сдвинуты вправо по оси времени относительно начала и окончания соответствующего идеального тренда.
И тут же:
При таком подходе задача определения момента открытия и закрытия позиции идеологически проста - с минимально возможной задержкой идентифицировать начало и окончание тренда. Однако эта задача сложна практически, так как возникающие на рынке тенденции зашумлены, вследствие чего начало и окончание идеального и реального трендов сдвинуты во времени. Одним из вариантов решения этой проблемы может быть торговая система, основанная на сглаживании рядов цен активов. Целью сглаживания является фильтрация шумовых колебаний с целью выявления устойчивых тенденций движения. Предположим, что выявляемые с помощью сглаживания тенденции движения цены являются "достаточно гладкими" линиями во времени. Тогда в идеальной скользящей средней (moving average или МА) максимально возможное сглаживание шумовых колебаний должно сочетаться с минимальным искажением самих тенденций. Если же перейти от идеальных к реальным МА, то при сглаживании необходимо добиться разумного компромиса между мерой гладкости МА и мерой близости этой МА к исходному ценовому ряду. Разумеется "достаточная близость" и при этом " достаточная гладкость" могут быть разными в зависимости от амплитуды и продолжительности выявляемых трендов.
И где?) Не вижу...
Входы и выходы абсолютно равнозначны. Если рассматривать идеальную систему, то выход из позиции одного направления, должен быть входом в позицию противоположного направления.
В смысле ТС - торговой системы входы и выходы абсолютно НЕ равнозначны по критериям выработки условий.
например:
вход потому что убедился, уверен, получил достаточное подтверждение, имеется депозит.
выход: потому что неуверен в дальнейшем, получил сигнал и испугался его без подтверждения, уменьшился депогзит.
....
В смысле МТС - торговой системы входы и выходы абсолютно НЕ равнозначны условиям применения критериев выработки
например:
Технические Сигналы полученные при большой волатильности не равнозначны тем же сигналам при малой и тем паче при исчезающе малой волатильности.
флэт и тренд не могут перенормированы друг в друга, и не равнозначны относительно МТС.
....
Торговая Cистема, не обратима во времени, а значит не обратима и в сигналах.
Более того, одна и та же МТС не может быть перелицована в состояния тренд/флэт простым масштабированием.
а если я именно во флете работаю ?
значит у тебя нет флэта. это ведь не абсолютное понятие
Идеальный флет - это абсолютно ровная линия, т.е. изменения цены нет - заработать невозможно. Ты работаешь на микро-трендах.
Микро/тренды - не такая уж и невинная модель торговли. Особенно во флете.
В правилах работы некот. ДЦ отмечено, что если при торговле будут задействованы "граничные котировки" для входов/выходов, то такие сделки будут отменены!
Даже не "нерыночные выбросы", - это ещё можно понять. А всего лишь, - "граничные" котировки.
И действительно, отменяют...
(при этом там нет определения того, что такое - граничные котировки...)
А при микротрендах во флете - только на них, на граничных и входить/выходить...
В правилах работы некот. ДЦ отмечено, что если при торговле будут задействованы "граничные котировки" для входов/выходов, то такие сделки будут отменены!
Даже не "нерыночные выбросы", - это ещё можно понять. А всего лишь, - "граничные" котировки.
И действительно, отменяют...
(при этом там нет определения того, что такое - граничные котировки...)
А при микротрендах во флете - только на них, на граничных и входить/выходить...
В регламенте, например, 4Ю сказано, что должно быть три тика. Это, я так понимаю, и есть определение "граничности" котировки.
В регламенте других ДЦ говорится, что исполнение происходит при касании, т.е. достаточно одного тика.
Просто те ДЦ, где просто пишется про граничные котировки и не дается их определения, еще не могут четко сформулировать это понятие... и некоторое время будут работать по понятиям... пока не сформулируют в регламенте...
.
.
Это примерно как с юзером, который хочет, чтобы ему что-то запрограммировали и не может это что-то грамотно объяснить, не может сделать постановку задачи. Он просто говорит - раздвинь глаза пошире и сам все увидишь... Но при этом обижается, что его не понимают... :)