Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3525
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если не касаться тех. части (конкретной реализации, которая очень простая), то более грамотное разнесение классов в пространстве признаков, чтобы классы меньше пересекались, но при этом метки оставались профитными. Тогда энтропия снижается. Позже попробую сделать визуализацию, потому что самому интересно наглядно посмотреть, из-за чего стало лучше. Есть ли видимые отличия.
Можно просто пофантазировать на тему любого пространства признаков и подумать как можно распределить метки в нем. Тогда значимость признаков снижается, возрастает значимость разметки.
Всё что мне фантазируется - это мой метод - где диапазоны предикторов по сути обнуляются, если обнаружено смещение вероятности для нулевого класса, что избавляет от противоречий.
В чём суть Вашего метода?
Всё что мне фантазируется - это мой метод - где диапазоны предикторов по сути обнуляются, если обнаружено смещение вероятности для нулевого класса, что избавляет от противоречий.
В чём суть Вашего метода?
Если в вашей терминологии, то 0 и 1 разнесены по разным диапазонам предикторов.
Если в вашей терминологии, то 0 и 1 разнесены по разным диапазонам предикторов.
Я правильно понял, что происходит условная чистка - замена 1 на 0 после случайной разметки?
Или типа подбираете предикторы для этого?
Но, как увязываете это с устойчивостью смещения вероятности, ведь на обучении можно сотворить что угодно, а что будет потом?
Я правильно понял, что происходит условная чистка - замена 1 на 0 после случайной разметки?
Или типа подбираете предикторы для этого?
Но, как увязываете это с устойчивостью смещения вероятности, ведь на обучении можно сотворить что угодно, а что будет потом?
Удаляю примеры, которые на условной границе разделения классов. Все по канонам МО. Улучшение устойчивости получается, из-за более простых границ.
Постепенно снижаю кол-во признаков еще, есть модели, которые неплохо работают на 2-х машках. То есть можно уменьшить кол-во признаков до 2-х.
Бустинг обучается максимум на 100 итерациях потом. Наверное это что-то из Активного обучения.Очевидно, расписание разворота цен)
Жаль, что оно оказалось несуществующим)
для начала надо ответить на вопрос что такое разворот цен.
а потом уже искать расписание.
для начала надо ответить на вопрос что такое разворот цен.
а потом уже искать расписание.
Естественно, никакого "разворота по расписанию" увидеть не удалось.
Но что же такое тогда видно на графиках, что может приниматься за "расписание"?
Очевидно, это эффекты связанные с суточными колебаниями волатильности.
Пусть у нас есть две реализации СБ, которые отличаются только дисперсией приращений. Никто в здравом уме не скажет, что одна более предсказуема чем другая. По сути, они отличаются лишь тем, что в более волатильной реализации время словно ускоряется. НО, если эти реализации нарезать на кусочки, перемешать и соединить в одну, то глаз может начать видеть какие-то закономерности. Например, очевидно что в более быстрой реализации вершины зигзага будут появляться чаще, что конечно же ничуть не делает их более предсказуемыми.
Вывод: можно начинать писать фанфик по талебовской "одураченные случайностью")
Но что же такое тогда видно на графиках, что может приниматься за "расписание"?
Очевидно, это эффекты связанные с суточными колебаниями волатильности.
Пусть у нас есть две реализации СБ, которые отличаются только дисперсией приращений. Никто в здравом уме не скажет, что одна более предсказуема чем другая. По сути, они отличаются лишь тем, что в более волатильной реализации время словно ускоряется. НО, если эти реализации нарезать на кусочки, перемешать и соединить в одну, то глаз может начать видеть какие-то закономерности. Например, очевидно что в более быстрой реализации вершины зигзага будут появляться чаще, что конечно же ничуть не делает их более предсказуемыми.
Вывод: можно начинать писать фанфик по талебовской "одураченные случайностью")
Ну это если взять СБ. А можно же нарезать кусочками и затем сделать тесты на отличие от СБ.
Тоже кажется очевидным существование некоей временной структуры, связанной с сессионностью рынка. Другое дело, что вряд ли она описывается простыми способами типа "разворотов по расписанию".
Имхо, должна ещё быть некая зависимость от размера движения цены. Большие движения (от дневного размаха и выше) вряд ли определяются суточными ритмами.