Если речь идет о бирже, то брокер это всего лишь посредник по транспортировке ваших заявок на биржу - Биржевой трейдинг

__zeus__ 2020.12.21 12:21 #61

Eugene Maslyukov:
Совершенно бессмысленная вещь.

Так можно говорить и о прибыли которой он способствует

Andrey Gladyshev 2020.12.22 08:20 #62

В дополнение к теме из этого же раздела насчет "кривых" сделок.
Цитата из англоязычной ветки (есть здесь выше):
"DIRECT trades - a buyer and a seller send buy and sell market orders simultaneously through the same broker and that broker deals the trade directly between them, without closing any limit order at the market."

Представьте себе спред, допустим, в несколько тиков. Два встречных ордера.
Их сводит брокер помимо стакана. И сделка у нас неопределенная.
Но для каждого из участников она явно определенная, один купил, другой продал.
Покупатель хочет увидеть сделку ближе к биду, а продавец - к оферам. Логично.
Кому из них брокер будет симпатизировать, продавцу или покупателю?
Или у брокера там свои эники-бэники?

Пропуски уровней Bid-Ask

2020.12.10
www.mql5.com

Вопрос наверное к разработчикам. Часто сделки в ленте проходят на несоответствующих уровнях Bid и Ask...

Машинное обучение в трейдинге: Как такое может быть? Кое-что интересное в финансовом

__zeus__ 2020.12.22 10:46 #63

Andrey Gladyshev:

В дополнение к теме из этого же раздела насчет "кривых" сделок.
Цитата из англоязычной ветки (есть здесь выше):
"DIRECT trades - a buyer and a seller send buy and sell market orders simultaneously through the same broker and that broker deals the trade directly between them, without closing any limit order at the market."

Представьте себе спред, допустим, в несколько тиков. Два встречных ордера.
Их сводит брокер помимо стакана. И сделка у нас неопределенная.
Но для каждого из участников она явно определенная, один купил, другой продал.
Покупатель хочет увидеть сделку ближе к биду, а продавец - к оферам. Логично.
Кому из них брокер будет симпатизировать, продавцу или покупателю?
Или у брокера там свои эники-бэники?

индикатор помогает отслеживать акул рынка , стратегия взял и держи , период обычно 3 месяца

Andrey Gladyshev 2020.12.22 16:05 #64

__zeus__:

индикатор помогает отслеживать акул рынка , стратегия взял и держи , период обычно 3 месяца

Я вообще не об этом. К стратегии претензий нет.
Я про N/A сделки и про сведение рыночных ордеров в спреде помимо биржи.
Это вопрос к тем, кто считает это возможным.

__zeus__ 2020.12.22 17:19 #65

Andrey Gladyshev:

Я вообще не об этом. К стратегии претензий нет.
Я про N/A сделки и про сведение рыночных ордеров в спреде помимо биржи.
Это вопрос к тем, кто считает это возможным.

я тут вообще заметил что большие объемы проходят без отображения на вертикальных объемах (реальных на фортс)

надо же как то облапошивать холопов трейдеров

Dmi3 2020.12.23 08:19 #66

Andrey Gladyshev:

В дополнение к теме из этого же раздела насчет "кривых" сделок.
Цитата из англоязычной ветки (есть здесь выше):
"DIRECT trades - a buyer and a seller send buy and sell market orders simultaneously through the same broker and that broker deals the trade directly between them, without closing any limit order at the market."

Представьте себе спред, допустим, в несколько тиков. Два встречных ордера.
Их сводит брокер помимо стакана. И сделка у нас неопределенная.
Но для каждого из участников она явно определенная, один купил, другой продал.
Покупатель хочет увидеть сделку ближе к биду, а продавец - к оферам. Логично.
Кому из них брокер будет симпатизировать, продавцу или покупателю?
Или у брокера там свои эники-бэники?

Если речь идет именно о бирже, то брокер ничего не сводит. Ни в стакане, ни в спреде, нигде.

Брокер это всего лишь посредник по транспортировке ваших заявок на биржу.

Можно обходится и без брокера, напрямую отправляя свои заявки, например через Плазу.

Все заявки сводятся в торговом ядре биржи.

У каждой сделки есть свой индивидуальный номер, присвоенный биржей.

Брокер "эники-бэники" делает совсем не на этом.

Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет :)

Новый шлюз к Interactive Вы написали советник, работающий От теории к практике

Andrey Gladyshev 2020.12.23 08:52 #67

Dmi3:

Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет :)

А это не я её ищу. Я таких утверждений не делал.
Да, брокер ничего не сводит, он посредник.
Просто некоторые верят в то, что помимо биржи что-то сводится.

ascerdfg 2021.01.06 06:50 #68

__zeus__:

я тут вообще заметил что большие объемы проходят без отображения на вертикальных объемах (реальных на фортс)

надо же как то облапошивать холопов трейдеров

Я тоже это заметил, дельта из обезличенных сделок бывает в 10 раз больше чем реальный вертикальный обьём под графиком. А бывает что всё одинаково.

__zeus__ 2023.03.21 07:53 #69

prostotrader #:

Ну, раз этот индикатор Вам так нравится, и Вы никого не хотите слушать, то дело за малым.

Попробовать торговать по нему....

Добавлено

Вот индикатор, работающий в реальном времени (подарок)

Работает не стабильно вылетает с константами SYMBOL_SESSION_TURNOVER да и с другими так же

Немного поковырял и более стабильно работает с ордерами , можно наблюдать активность ордеров на барах

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     FVolumes.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#define on_call -111

#property indicator_separate_window
//---
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2

//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Sell vol"
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  5
//---
#property indicator_label2  "Buy vol"
#property indicator_type2   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//---
double SellBuf[], BuyBuf[];
ulong sell_vol, buy_vol;
ulong start_time;
MqlTick ticks[];
bool is_book;
int event_cnt;

datetime       StartDate=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  event_cnt = 0;
  if(CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_TRADE, 0, 1) == 1)
  {
    start_time = ticks[0].time_msc + 1;
  }
  else
  {
    Alert("Не получено начальное время тиков!");
    return(INIT_FAILED);
  }   
  is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  if(is_book == false)
  {
    Alert("Не добавлен стакан по символу " + Symbol());
    return(INIT_FAILED);
  }
//--- Set buffers 
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"pivot");
//---Set buffers
   SetIndexBuffer(0,SellBuf,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
   ArraySetAsSeries(SellBuf,true);

   SetIndexBuffer(1,BuyBuf,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
   ArraySetAsSeries(BuyBuf,true);
//--- indicator buffers mapping
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+  
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(is_book == true)  MarketBookRelease(Symbol());
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator On book event function                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if(symbol == Symbol())
  {
    double price[];
    OnCalculate(event_cnt,event_cnt,on_call,price); 
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetVolumes(ulong &s_vol, ulong &b_vol)
{
  //SYMBOL_SESSION_INTEREST !=0;
  s_vol !=0;
  b_vol !=0;
  int result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_TRADE, start_time, 0);
  if(result > 0)
  {
    for(int i = 0; i < result; i++)
    {
      if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_SELL)==0) 
      { 
        s_vol += SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS;
        s_vol += SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME;
        s_vol += SYMBOL_VOLUME_REAL;
      }
      else
      if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_BUY)== 0) 
      { 
        b_vol += SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS;
        b_vol += SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME;
        b_vol += SYMBOL_VOLUME_REAL;
      }
    }
    start_time = ticks[0].time_msc + 1;
    return(true);
  }
  return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
//-------------Этот кусочек кода помогает сохранить данные при переподключению к серверу (переподключение инета , обрыве связи)                
  {
   if(prev_calculated==0)
     {
      Print("prev_calculated==0, StartDate=",StartDate);
      if(StartDate<D'2015.01.01 00:00')
        {
         StartDate=TimeCurrent();
        }
      else
        {
         return(rates_total);
        }
     } 
//--------------------------------------                    
{
  if(prev_calculated == 0)
  {
    ArrayInitialize(SellBuf, EMPTY_VALUE);
    ArrayInitialize(BuyBuf, EMPTY_VALUE);
    SellBuf[0]= 0;
    BuyBuf[0] = 0;
  }
//---
  if(GetVolumes(sell_vol, buy_vol)== true)
  {
    SellBuf[0]  +=float(buy_vol); //поменял местами sell buy vol для того что бы не наследовал данные прошлого бара
    BuyBuf[0]  +=float(sell_vol);  
  }  
//--- return value of prev_calculated for next call
  event_cnt=rates_total;
  return(rates_total);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+

Yuriy Zaytsev 2023.03.21 11:35 #70

Renat Akhtyamov #:

лок может получиться от разных участников рынка, ты же смотришь на стакан, а не в свой терминал

ответ понятен, т.е.

NA - 2, это BUY*2+SELL*2

Да , представим двух разных участников рынка.

1й) счет отрываешь на свое имя

2й) счет на имя жены

Ну и дальше на одном счете SBER продал на другом SBER купил

Получил лок , естесвенно ( СЕМЕЙНЫЙ ЛОК )

Кто то в плюс ушел кто то в минус, ну а что нормально.

--

Кстати где то на форуме лет эдак 10 назад -были достаточно крутые парни , которы с локом торговали прибыльно.

p.s.

Ренат, это не лично тебе! Это абстрактно.

просто навела тема лока :)

FOREX - Тенденции, прогнозы Статистические показатели в сервисе имитация торговли руками

Очень полезный индикатор - страница 7