Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 11

Новый комментарий
 
Andrey Gladyshev:

На сколько я знаю, лимитники с лимитниками не сводятся. Лимитник всегда сводится с Маркетом.

Ну это бред полный. 'Маркет'/'по рынку'  это искуственное понятие для обывателей, в реальности все заявки поступают на биржу с какой-то ценой, и либо сводятся сразу, если есть подходящая встречная заявка, либо выставляются в стакан, т.е. становытся на отложенное выполнение. 
Учите матчасть и используйте правильные термины:
- 'маркет' этот как вам правильно коллеги по цеху указали выше лимитный ордер с максимально/минимально допустимой ценой, к-рая обычно автоматически выставляется самим терминалом для облегчения оабгты трейдера,
- лимитные заявки, которые после прихода на биржу не были сразу же сведены и были помещены в стакан, называются отложенными лимитными заявками.
 

Почитал про индикативные котировки тут - стало более понятно, в целом это отдельный тип проведения торгов, т.е. не наш случай - исключаем пока его.

Граждане, зачем спорить про типы(категории) ордеров, если все четко написано в правилах?

7.10. Заявка, подаваемая в Торговую систему, должна содержать указание на категорию:

• лимитированная Заявка – Заявка, которая предусматривает совершение Срочной сделки по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене / величине спреда, и допускает частичное исполнение. Неисполненная часть Заявки остается в очереди в качестве отдельной Активной заявки с сохранением временных параметров ее первоначальной постановки в очередь Активных заявок;

• рыночная Заявка, допускающая частичное исполнение, – Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене/лучшей величине спреда в объеме Заявки (если объем Заявки меньше или равен совокупному объему встречных Активных заявок с ценой / величиной спреда не хуже цены / величины спреда, указанной в Заявке) или в объеме указанных Активных заявок (если объем Заявки превышает объем указанных Активных заявок). Неисполненная часть Заявки немедленно удаляется Биржей из Торговой системы;

• рыночная Заявка, не допускающая частичного исполнения, – Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене / величине спреда в объеме Заявки (если Заявка не может быть исполнена полностью, она немедленно удаляется Биржей из Торговой системы).

В случае если в момент объявления рыночной Заявки, допускающей частичное исполнение, среди встречных Активных заявок с ценой не хуже цены, указанной в Заявке, присутствует Заявка / Заявки с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим), что и в указанной рыночной Заявке, то указанная рыночная Заявка исполняется в объеме не больше суммарного объема встречных Активных заявок, являющихся лучшими по отношению к лучшей встречной Активной заявке с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим).

Лимитированные заявки могут быть как адресными, так и безадресными. Рыночные заявки могут быть только безадресными.

 
Ребята, от порядка исполнения сделок зависит ваше благосостояние? Полагаю - нет. Меньше болтайте и больше думайте о себе ))
 
Andrey Gladyshev:
Информация о типах биржевых заявок.
Называйте вещи своими именами. Я не говорю здесь об ордерах, которые на серверах MQ хранятся,
только о биржевых заявках. В конечном итоге стакан сводится с рынком. И не важно каким образом 
в стакан попадают заявки, это как конечная станция. После идет лента, которая показывает результат 
сведения рыночных ордеров с лимитными в стакане.

МТ5 не первоисточник названия типов ордеров, MQ их так назвали по своему усмотрению.

А на Биржу Сервер МТ5 передаёт заявки по спецификации Биржи, а 

именно:

1. Котировочная заявка

2. Встречная заявка

3. Заявка Fill-or-Kill

И других типов заявок в ядре ФОРТС нет!

И в стакане мы (и все участники рынка) видят только котировочные заявки.

Потому что остальные два типа сразу проходят аукцион (приводят к сделке, либо тут же отклоняются). 

Котировочные заявки так же проходят аукцион (но не снимаются, если востребованный объем был меньне, чем указано в заявке).

Начиная с версии 5.0 ASTS Spectra, аукцион в ядре биржи проходит с НАНОСЕКУНДНОЙ точностью, приоритет - первый пришел - первым попал на аукцион.

А делее - тип, цена, объем.

Но аукцион проходит не каждую наносекунду, а выбран более большой отрезок времени (СРЕЗ, не знаю точно какой), отсюда

вся "неразбериха" в котировках и сделках.


P/S И, думается, пора прекратить этот никому не нужный спор, потому что никто (включая меня)

не знает точно как работает ядро ФОРТС ASTS Spectra 5.0 и как потом, МТ5 сервер отдаёт в терминал 

потоки обезличенных заявок и сделок. Тем более, что в МТ5 доступны только миллисекунды....

 
prostotrader:

P/S И, думается, пора прекратить этот никому не нужный спор, потому что никто (включая меня)

не знает точно как работает ядро ФОРТС ASTS Spectra 5.0 и как потом, МТ5 сервер отдаёт в терминал 

потоки обезличенных заявок и сделок. Тем более, что в МТ5 доступны только миллисекунды....

Можно предположить, что трансляция стакана происходит реже, чем происходит исполнение сделок, что противоречит правилам биржи.

 
prostotrader:


P/S И, думается, пора прекратить этот никому не нужный спор, потому что никто (включая меня)

не знает точно как работает ядро ФОРТС ASTS Spectra 5.0 и как потом, МТ5 сервер отдаёт в терминал 

потоки обезличенных заявок и сделок. Тем более, что в МТ5 доступны только миллисекунды....

Правильно, просто пользоваться тем, что видно и можно потрогать.
Что я и делаю.

 

Странно, что тема ушла в такие дебри, хотя вопрос простой и чисто технический.


Sergey Lebedev:
Подробно: приход на биржу лимитной заявки участника торгов, не использующего hft-подключение для оперативного анализа t&s, на продажу с ценой 65822 был замечен hft-стратегией, анализирующей рынок, и под нее была сгенерирована встречная лимитная заявка, которая привела к сведению и регистрации этой сделки в первом фрейме 12й секунды. Без выставления в стакан!

Т.е. биржа транслирует информацию о лимитной заявке "тормознутого клиента" hft-трейдеру, и не транслирует брокеру? Это не запрещено?

Речь же не о скорости реакции на появление такой заявки, а в том, что заявки вообще нет — в терминал пришла информация о уже состоявшейся сделке.
Или случайным образом, в один момент, не сговариваясь, один "тормоз" отправил бай-лимит, а другой — селл-лимит, они тут же сматчились и биржа отправила всем информацию только о факте совершенной сделки?

И то и то звучит сомнительно.

 
Andrey Khatimlianskii:

Странно, что тема ушла в такие дебри, хотя вопрос простой и чисто технический.


Т.е. биржа транслирует информацию о лимитной заявке "тормознутого клиента" hft-трейдеру, и не транслирует брокеру? Это не запрещено?

Речь же не о скорости реакции на появление такой заявки, а в том, что заявки вообще нет — в терминал пришла информация о уже состоявшейся сделке.
Или случайным образом, в один момент, не сговариваясь, один "тормоз" отправил бай-лимит, а другой — селл-лимит, они тут же сматчились и биржа отправила всем информацию только о факте совершенной сделки?

И то и то звучит сомнительно.

Они в принципе, технически, не могли сторговаться, потому что заявки выставляются по разной цене. Даже если бы такое и возможно было.
У многих сильно возвышенное и размытое понятие об HFT.

 
Andrey Gladyshev:

Они в принципе, технически, не могли сторговаться...

Андрей, твоего мнения очень много в этой ветке. Снизь свой пыл, ведь безграмотную фигню транслируешь. Я уже устал читать все все твои экзистенции. И маркетные ордера у тебя сводятся только с лимитными, хотя на фортс вообще нет маркетных ордеров, и матчинг у тебя не может произойти, потому что цены видетили разные. Ну и много чего еще, устану перечислять. Короче, закругляйся. 

1...4567891011121314151617
Новый комментарий
Причина обращения: