Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Одна сделка = одному тику. Сколько сделок, столько тиков. Нет разницы между понятием "сделка" и и "тик".
С чего бы это? Тики записаны по уровням стакана. Если вы войдете на 100 лотов то будет много записей, пока не будет съедено 100 лотов в стакане от цены входа.
С чего бы это? Тики записаны по уровням стакана. Если вы войдете на 100 лотов то будет много записей, пока не будет съедено 100 лотов в стакане от цены входа.
Верно то, что даже по одной цене может быть несколько сделок, по количеству ордеров исполненных с другой стороны. Тем более по разным ценам будут отдельные сделки.
Но это именно разные сделки с разными биржевыми тикетами.
А в понимании MQL5 тиком может быть как сделка, так и смена цен ask/bid.
Верно то, что даже по одной цене может быть несколько сделок, по количеству ордеров исполненных с другой стороны. Тем более по разным ценам будут отдельные сделки.
Но это именно разные сделки с разными биржевыми тикетами.
А в понимании MQL5 тиком может быть как сделка, так и смена цен ask/bid.
Да, я не правильно использовал термин - я говорю об ордерах (один ордер на 100 лотов породит кучу записей о сделках по уровням в стакане), т.е. на один ордер имеются аск и бид как я понимаю в логе тиков.
Рейтинг маркет-мейкеров – лидеров Программы ранжирования
по результатам марта 2019 года
Скорее всего речь о маркетмейкерстве на дальних контрактах. Нужно внимательно читать условия в их контрактах. Также посмотрите на участников - это проф. брокеры. Их финансовые схемы и цели далеки от ловли шпилек на Си, уж поверьте.
Да, я не правильно использовал термин - я говорю об ордерах (один ордер на 100 лотов породит кучу записей о сделках по уровням в стакане), т.е. на один ордер имеются аск и бид как я понимаю в логе тиков.
Да забудьте Вы уже о терминах МТ. В МТ - тик это интегрированная величина состоящая из тика и значения Ask/Bid.
Скорее всего речь о маркетмейкерстве на дальних контрактах. Нужно внимательно читать условия в их контрактах. Также посмотрите на участников - это проф. брокеры. Их финансовые схемы и цели далеки от ловли шпилек на Си, уж поверьте.
Не имеет значение, какие это контракты - там и по опционам ММ.
Я Вам поверил бы, если бы Вы были трейдером одного из этих брокеров, иных поводов для веры нет, так как нет информации.
Да забудьте Вы уже о терминах МТ. В МТ - тик это интегрированная величина состоящая из тика и значения Ask/Bid.
Не суть в терминах. По существу вопрос же - каким это образом по волшебству цена вернулась без появления промежуточных асков и бидов.
Читайте Основы биржевого ценообразования. Многие вопросы отпадут. Там все есть, и про тики и про стакан, и про ликвидность.
Там нет ответа на волнующий меня вопрос.
...
Я Вам поверил бы, если бы Вы были трейдером одного из этих брокеров, иных поводов для веры нет, так как нет информации.
...
Верьте во что хотите. Верьте что БКС-брокер гоняется за шпильками в Си:)))).......
Верьте во что хотите. Верьте что БКС-брокер гоняется за шпильками в Си:)))).......
Вопрос не веры а знаний, если есть идеи - сообщайте.
Вопрос не веры а знаний, если есть идеи - сообщайте.
Бид в той ситуации не изменился. Лимитные заявки идут плотным потоком. Ситуация раздвижки спреда была внутри 979 миллисекунды. Завки (в том числе лимитные на продажу), выставленные раньше этой 979 миллисекунды пришли на биржу уже после шпильки и сформировали новые уровни, закрыв гэп в спреде. Ведь достаточно что бы прилетела даже одна заявка на продажу по старым ценам, что бы вернуть спред на прежний уровень, что и произошло.