Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Aleksey Vyazmikin
15935
Aleksey Vyazmikin  
Vasiliy Sokolov:

Одна сделка = одному тику. Сколько сделок, столько тиков. Нет разницы между понятием "сделка" и и "тик".

С чего бы это? Тики записаны по уровням стакана. Если вы войдете на 100 лотов то будет много записей, пока не будет съедено 100 лотов в стакане от цены входа.

Ilya Baranov
4314
Ilya Baranov  
Aleksey Vyazmikin:

С чего бы это? Тики записаны по уровням стакана. Если вы войдете на 100 лотов то будет много записей, пока не будет съедено 100 лотов в стакане от цены входа.

Верно то, что даже по одной цене может быть несколько сделок, по количеству ордеров исполненных с другой стороны. Тем более по разным ценам будут отдельные сделки.

Но это именно разные сделки с разными биржевыми тикетами.

А в понимании MQL5 тиком может быть как сделка, так и смена цен ask/bid.

Aleksey Vyazmikin
15935
Aleksey Vyazmikin  
Ilya Baranov:

Верно то, что даже по одной цене может быть несколько сделок, по количеству ордеров исполненных с другой стороны. Тем более по разным ценам будут отдельные сделки.

Но это именно разные сделки с разными биржевыми тикетами.

А в понимании MQL5 тиком может быть как сделка, так и смена цен ask/bid.

Да, я не правильно использовал термин - я говорю об ордерах (один ордер на 100 лотов породит кучу записей о сделках по уровням в стакане), т.е. на один ордер имеются аск и бид как я понимаю в логе тиков.

Vasiliy Sokolov
29810
Vasiliy Sokolov  
Aleksey Vyazmikin:

Рейтинг маркет-мейкеров – лидеров Программы ранжирования

по результатам марта 2019 года

Вариант Программы1 место2 место3 место4 место5 место
Фьючерсы на Индекс МосБиржи, Индекс МосБиржи (мини)АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ"ООО "Ренессанс Брокер"ООО "Компания БКС"ООО "ФК "ИНТРАСТ" 
Фьючерсные контракты на валютные пары Si, Eu, EDООО "Ренессанс Брокер"ООО "Компания БКС"-ПАО АКБ "Металл­инвестбанк"ООО "ФК "ИНТРАСТ"
Фьючерсные контракты на акцииGAZR, SBRF, VTBR, LKOH, ROSN, GMKRООО "АЛОР +"ООО "ФК "ИНТРАСТ"АО "ИК "Ай Ти Инвест"ПАО "Бест Эффортс Банк" 

Скорее всего речь о маркетмейкерстве на дальних контрактах. Нужно внимательно читать условия в их контрактах. Также посмотрите на участников - это проф. брокеры. Их финансовые схемы и цели далеки от ловли шпилек на Си, уж поверьте.

Vasiliy Sokolov
29810
Vasiliy Sokolov  
Aleksey Vyazmikin:

Да, я не правильно использовал термин - я говорю об ордерах (один ордер на 100 лотов породит кучу записей о сделках по уровням в стакане), т.е. на один ордер имеются аск и бид как я понимаю в логе тиков.

Да забудьте Вы уже о терминах МТ. В МТ - тик это интегрированная величина состоящая из тика и значения Ask/Bid. 

Vasiliy Sokolov
29810
Vasiliy Sokolov  
Читайте Основы биржевого ценообразования. Многие вопросы отпадут. Там все есть, и про тики и про стакан, и про ликвидность.
Aleksey Vyazmikin
15935
Aleksey Vyazmikin  
Vasiliy Sokolov:

Скорее всего речь о маркетмейкерстве на дальних контрактах. Нужно внимательно читать условия в их контрактах. Также посмотрите на участников - это проф. брокеры. Их финансовые схемы и цели далеки от ловли шпилек на Си, уж поверьте.

Не имеет значение, какие это контракты - там и по опционам ММ.

Я Вам поверил бы, если бы Вы были трейдером одного из этих брокеров, иных поводов для веры нет, так как нет информации.


Vasiliy Sokolov:

Да забудьте Вы уже о терминах МТ. В МТ - тик это интегрированная величина состоящая из тика и значения Ask/Bid. 

Не суть в терминах. По существу вопрос же - каким это образом по волшебству цена вернулась без появления промежуточных асков и бидов.

Vasiliy Sokolov:
Читайте Основы биржевого ценообразования. Многие вопросы отпадут. Там все есть, и про тики и про стакан, и про ликвидность.

Там нет ответа на волнующий меня вопрос.

Vasiliy Sokolov
29810
Vasiliy Sokolov  
Aleksey Vyazmikin:

...

Я Вам поверил бы, если бы Вы были трейдером одного из этих брокеров, иных поводов для веры нет, так как нет информации.

...

Верьте во что хотите. Верьте что БКС-брокер гоняется за шпильками в Си:))))....... 

Aleksey Vyazmikin
15935
Aleksey Vyazmikin  
Vasiliy Sokolov:

Верьте во что хотите. Верьте что БКС-брокер гоняется за шпильками в Си:))))....... 

Вопрос не веры а знаний, если есть идеи - сообщайте.

Vasiliy Sokolov
29810
Vasiliy Sokolov  
Aleksey Vyazmikin:

Вопрос не веры а знаний, если есть идеи - сообщайте.

Бид в той ситуации не изменился. Лимитные заявки идут плотным потоком. Ситуация раздвижки спреда была внутри 979 миллисекунды. Завки (в том числе лимитные на продажу), выставленные раньше этой 979 миллисекунды пришли на биржу уже после шпильки и сформировали новые уровни, закрыв гэп в спреде. Ведь достаточно что бы прилетела даже одна заявка на продажу по старым ценам, что бы вернуть спред на прежний уровень, что и произошло.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий