Stop Loss не работает больше - сливать, так сливать. - страница 6

Новый комментарий
 
Dmitiry Ananiev:

Вы бы ознакомились с общепринятой терминологией и механизмом осуществления сделок.
Для совершения сделки отсылается приказ (Маркет Ордер) на открытие сделки по рынку. Так вот этот ордер требует ГО. Поэтому сделка и не осуществлялась. 

При этом маркет ордера вы не увидите в стакане. 

Вы игнорируйте факты? Встречной заявке на закрытие не требуется дополнительное ГО. Ознакомьтесь сами с терминами - я уже знакомился ранее

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам

Aleksey Vyazmikin, 2019.04.20 17:25

Почитал про индикативные котировки тут - стало более понятно, в целом это отдельный тип проведения торгов, т.е. не наш случай - исключаем пока его.

Граждане, зачем спорить про типы(категории) ордеров, если все четко написано в правилах?

7.10. Заявка, подаваемая в Торговую систему, должна содержать указание на категорию:

• лимитированная Заявка – Заявка, которая предусматривает совершение Срочной сделки по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене / величине спреда, и допускает частичное исполнение. Неисполненная часть Заявки остается в очереди в качестве отдельной Активной заявки с сохранением временных параметров ее первоначальной постановки в очередь Активных заявок;

• рыночная Заявка, допускающая частичное исполнение, – Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене/лучшей величине спреда в объеме Заявки (если объем Заявки меньше или равен совокупному объему встречных Активных заявок с ценой / величиной спреда не хуже цены / величины спреда, указанной в Заявке) или в объеме указанных Активных заявок (если объем Заявки превышает объем указанных Активных заявок). Неисполненная часть Заявки немедленно удаляется Биржей из Торговой системы;

• рыночная Заявка, не допускающая частичного исполнения, – Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене / величине спреда в объеме Заявки (если Заявка не может быть исполнена полностью, она немедленно удаляется Биржей из Торговой системы).

В случае если в момент объявления рыночной Заявки, допускающей частичное исполнение, среди встречных Активных заявок с ценой не хуже цены, указанной в Заявке, присутствует Заявка / Заявки с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим), что и в указанной рыночной Заявке, то указанная рыночная Заявка исполняется в объеме не больше суммарного объема встречных Активных заявок, являющихся лучшими по отношению к лучшей встречной Активной заявке с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим).

Лимитированные заявки могут быть как адресными, так и безадресными. Рыночные заявки могут быть только безадресными.


 
Aleksey Vyazmikin:

Вы игнорируйте факты? Встречной заявке на закрытие не требуется дополнительное ГО. Ознакомьтесь сами с терминами - я уже знакомился ранее


1. И какой тип ордера отсылается при срабатывании Стоплосса ? В какой строке ваше й цитаты это написано ?

2. Кто вам сказал что для встречной заявки не требуется дополнительно ГО ? Например цена шла против вашей позиции и тут резко упала ликвидность. что не редкость на бирже для несильно ликвидных инструментов. 

Ваша заявка на закрытие должна совпасть с такой же встречной заявкой. Иначе сделка не состоится. Так если встречная заявка будет стоять очень далеко, то для исполнения такой сделки потребуются деньги чтоб перекрыть убыток про текущей позиции и убыток по новой сделке которая по вашему ордеру произойдет. Это утрированное описание, но в реальности такое может случиться.

3. Вы спорите ради спора. Биржа это не форекс. Везде есть свои подводные камни. Изучите их для начала. Поторгуйте на демо. 
Вы приводите какие-то левые цитаты которые не определяют как срабатывает стоплосс . И при этом не приводите цифр. 

 

объясняю на пальцах. 

Допустим есть у вас 100 рублей и плечо 1:10. Вы покупаете актив на 2 контракта по курсу 100. Тут случается обвал на бирже и цена актива Ласт, т.е. последней сделки к примеру = 80. А цена бида = 20. Стоплосс у вас стоит на 70. И приходит следущий ласт = 60. При этом Бид остается = 20. У вас срабатывает стоплосс. Который должен активироваться по цене = 20. В Результате вы в минусе на 160 рублей по итогу сделки и у вас на балансе получается - минус 60 рублей. Естественно биржа потребует с вас компенсировать убытки вашей торговли. А у вас тупо не будет этих 60 рублей. Что делать ? Чтоб вы не попали в такую ситуацию, придумали ГО. 

 
Dmitiry Ananiev , я вынужден прекратить пустой разговор, с человеком, который цитаты из официальных документов биржи считает "левыми", который не видит реальных цифр в ветке и игнорирует или не хочет понимать, то что ему пишут и разжёвывают, который общается не конструктивно, к сожалению не интересно и не продуктивно дискутировать. Перечитайте тему, обратите внимание на комментарии другим участникам ветки, приложите усилие к осмыслению ситуации, и тогда, возможно, мы сможем вернутся к диалогу.
 

В ваших цитатах нет слова "стоплосс". Есть только классификация ордеров. К чему была приведена именно это цитата  ? К чему вы прилепили индикативные котировки ? 

Вы что нибудь слышали про логические цепочки ? Я например в ваших цитатах никакой логики не вижу. 

Вообщем разбирайтесь сами, если хотите. Надеюсь увидеть в этой ветке результаты ваших расследований. 

 
Dmitiry Ananiev:

В ваших цитатах нет слова "стоплосс". Есть только классификация ордеров. К чему была приведена именно это цитата  ? К чему вы прилепили индикативные котировки ? 

Вы что нибудь слышали про логические цепочки ? Я например в ваших цитатах никакой логики не вижу. 

Вообщем разбирайтесь сами, если хотите. Надеюсь увидеть в этой ветке результаты ваших расследований. 

Есть такой документ "Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа" - я цитирую его и там нет понятия Stop Loss, поэтому я Вам и указал список заявок, которые реально отправляются на биржу, там в том числе имеется и "рыночная заявка", которой и исполняется Stop Loss, служащий по сути отложенным условным распоряжением брокеру на осуществление торговой операции на рынке.

Удивительно, я не вижу логических ответов на мои сообщения, скорей желание гнуть свою линию и не видеть новые обстоятельства, которые Вам пояснили ранее.

Вы не внесли какой либо вклад в разбирательство, не нашли каких либо документов, не смогли дать свою оценку ситуации, поэтому я лишь огорчен, что тщетно пытался придти к конструктивному диалогу.

 

Ещё раз повторю, на бирже нет маркет заявок, нет стоп лоссов, нет тейк профитов! Это всё сленг!
В системе ядра биржи, есть только отложенные заявки. И в зависимости от типа заявки и места её исполнения, устанавливается её поведение.

buy limit ниже bid    - выставляется как отложенная заявка, купить по лучшей цене   (заявка в стакане)
sell limit выше offer - выставляется как отложенная заявка, продать по лучшей цене (заявка в стакане)

buy limit выше offer - выставляется выше предложения, а так как она limit то исполняется сразу по ближайшему offer (она же маркет, по рынку, как хотите так и называйте)
sell limit ниже bid    - выставляется ниже спроса, а так как она limit то исполняется сразу по ближайшему bid              (она же маркет, по рынку, как хотите так и называйте)

buy stop - выставляется как отложенная заявка, купить по худшей цене, заявка исполняется как buy limit выше offer (она же маркет, по рынку, как хотите так и называйте)
sell stop - выставляется как отложенная заявка, продать по худшей цене, заявка исполняется как sell limit ниже bid  ( она же маркет, по рынку, как хотите так и называйте)

buy stop limit - выставляется как отложенная заявка с условием для проскальзывания, исполняется как buy limit выше offer ( она же маркет, по рынку, как хотите так и называйте)
sell stop limit - выставляется как отложенная заявка с условием для проскальзывания, исполняется как sell limit ниже bid    ( она же маркет, по рынку, как хотите так и называйте)

Маркет, рыночных, тейк профит, стоп лосс, трал и т.д., таких заявок не существует, это сленг !

 
Roman:

Маркет, рыночных, тейк профит, стоп лосс, трал и т.д., таких заявок не существует, это сленг !

Есть лимитные и рыночные заявки - эти понятия официальные для Московской биржи. Вопрос их технической реализации второстепенен - понятно, что купить/продать нельзя сразу, это все происходит через сведение с определенной частотой.

Все остальные вариации реализуются через терминал на сервере брокера и выливаются так же в лимитные или рыночные заявки в момент наступления определенных условий.
 

Давайте не спорить о пустеках, а обратим внимание на эту часть документа "ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НКО НКЦ (АО) НА СРОЧНОМ РЫНКЕ"

"

Текущие значения риск-параметров, устанавливаемых Клиринговым центром в соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская биржа, публикуются на сайте Клирингового центра в сети Интернет.

...

Статья 4. Агрегация позиций в целях расчета Гарантийного обеспечения, Правила учета календарных спредов и параметры учета рисков экспирации

4.1. В целях расчета Гарантийного обеспечения по Расчетному коду позиция по каждому инструменту рассчитывается путем сложения объемов позиций, учитываемых на разделах регистров учета позиций.

4.2. В целях расчета Гарантийного обеспечения Брокерской фирмы позиции, учитываемые на разделах регистров учета позиций, могут быть сгруппированы в соответствии с одним из правил:

4.2.1. При применении Правила агрегирования счетов – «Неттинг» позиция рассчитывается аналогично п. 4.1. настоящих Принципов.

4.2.2. При применении Правила агрегирования счетов – «Полунеттинг» позиция Брокерской фирмы не рассчитывается. Рассчитываются риски позиций, учитываемых на разделах регистров учета позиций, и далее складываются в соответствии с пп.5.7.9 настоящих Принципов.

4.3. Правило агрегирования для каждой Брокерской фирмы устанавливается Участником клиринга путем подачи заявления.

...

5.7.9. При расчете финансового результата по позициям, учитываемым на Брокерской Фирме, при выборе Правила агрегирования счетов «Полунеттинг» складываются рассчитанные на основе п. 5.7.6 финансовые результаты для позиций, учитываемых на регистре учета позиций.

...

5.7.6. Суммируются финансовые результаты на основе Первой, Второй и Третьей групп совместных сценариев.

"

Как я понимаю, брокер должен обеспечить условия соблюдения этих правил в момент клиринга, и сам реализует контроль ГО клиентов, или я ошибаюсь и это делается через софт клиринговой фирмы НКО НКЦ (АО)!?

Далее, оказывается, есть два варианта учета ГО по открытым позициям - сводный и раздельный - «Неттинг» и «Полунеттинг» - от этого зависит размер ГО у разных брокеров - а кто знает какой вариант выбран брокер Открытие? "Неттинг" кажется более предсказуемым и понятным, но "Полунеттинг", как я понял, более выгоден, если считать, что большинство сливает на бирже, а расчет происходит сводно по всем позициям.

 

На мой взгляд, спор неуместен. В связи с отсутствием чёткого понятия ТЕРМИНЫ.

Логически, стопы, с равным успехом, можно заменить противоположными ордерами (что, по сути то, и происходит). Вопрос о приоритете на выполнение - вот это да.

1234567
Новый комментарий
Причина обращения: