Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 12

Новый комментарий
 
prostotrader:


А на Биржу Сервер МТ5 передаёт заявки по спецификации Биржи, а 

именно:

1. Котировочная заявка

2. Встречная заявка

3. Заявка Fill-or-Kill

И других типов заявок в ядре ФОРТС нет!

И в стакане мы (и все участники рынка) видят только котировочные заявки.

Потому что остальные два типа сразу проходят аукцион (приводят к сделке, либо тут же отклоняются). 

Котировочные заявки так же проходят аукцион (но не снимаются, если востребованный объем был меньне, чем указано в заявке).

...

+

Я думаю все предельно понятно объяснено.

Andrey Khatimlianskii:

Или случайным образом, в один момент, не сговариваясь, один "тормоз" отправил бай-лимит, а другой — селл-лимит, они тут же сматчились и биржа отправила всем информацию только о факте совершенной сделки?

Это вполне возможная ситуация. На высококонкурентных рынках заявки идут десятками в секунду, поэтому нет ничего странного что две заявки сматчелись прежде чем образовали уровни Ask/Bid.

 
Vasiliy Sokolov:

Андрей, твоего мнения очень много в этой ветке. Снизь свой пыл, ведь безграмотную фигню транслируешь. Я уже устал читать все все твои экзистенции. И маркетные ордера у тебя сводятся только с лимитными, хотя на фортс вообще нет маркетных ордеров, и матчинг у тебя не может произойти, потому что цены видетили разные. Ну и много чего еще, устану перечислять. Короче, закругляйся. 

Вы вообще что ль документы биржи игнорите?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам

Aleksey Vyazmikin, 2019.04.20 17:25

7.10. Заявка, подаваемая в Торговую систему, должна содержать указание на категорию:

• лимитированная Заявка – Заявка, которая предусматривает совершение Срочной сделки по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене / величине спреда, и допускает частичное исполнение. Неисполненная часть Заявки остается в очереди в качестве отдельной Активной заявки с сохранением временных параметров ее первоначальной постановки в очередь Активных заявок;

• рыночная Заявка, допускающая частичное исполнение, – Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене/лучшей величине спреда в объеме Заявки (если объем Заявки меньше или равен совокупному объему встречных Активных заявок с ценой / величиной спреда не хуже цены / величины спреда, указанной в Заявке) или в объеме указанных Активных заявок (если объем Заявки превышает объем указанных Активных заявок). Неисполненная часть Заявки немедленно удаляется Биржей из Торговой системы;

• рыночная Заявка, не допускающая частичного исполнения, – Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене / величине спреда в объеме Заявки (если Заявка не может быть исполнена полностью, она немедленно удаляется Биржей из Торговой системы).

В случае если в момент объявления рыночной Заявки, допускающей частичное исполнение, среди встречных Активных заявок с ценой не хуже цены, указанной в Заявке, присутствует Заявка / Заявки с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим), что и в указанной рыночной Заявке, то указанная рыночная Заявка исполняется в объеме не больше суммарного объема встречных Активных заявок, являющихся лучшими по отношению к лучшей встречной Активной заявке с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим).

Лимитированные заявки могут быть как адресными, так и безадресными. Рыночные заявки могут быть только безадресными.


Рыночная заявка - это и есть маркет ордер.

 
Aleksey Vyazmikin:

Вы вообще что ль документы биржи игнорите?

Рыночная заявка - это и есть маркет ордер.

А Вы их читали, или слово знакомое увидели с разу вцепились? Ведь даже из определения которое вы привели, следует что "рыночная" заявка в терминах биржи, не что иное как лимитный ордер который исполняется в момент объявления либо по указанной в нем цене, либо по лучше цене. Что бы исполнился такой ордер, достаточно выставить лимитную заявку цена которой будет хуже лучшей цены обратной стороны. Т.е. для рыночных ордеров какой-то особый тип заявки не нужен. Рыночные ордера вполне себе можно эмулировать с помощью лимитных заявок.

 
Vasiliy Sokolov:

А Вы их читали, или слово знакомое увидели с разу вцепились? Ведь даже из определения которое вы привели, следует что "рыночная" заявка в терминах биржи, не что иное как лимитный ордер который исполняется в момент объявления либо по указанной в нем цене, либо по лучше цене. Что бы исполнился такой ордер, достаточно выставить лимитную заявку цена которой будет хуже лучшей цены обратной стороны. Т.е. для рыночных ордеров какой-то особый тип заявки не нужен. Рыночные ордера вполне себе можно эмулировать с помощью лимитных заявок.

Тогда по-другому. Что вы видите в стакане?

 
Я понимаю, последнее не мне адресовалось. Смысла не меняет.
 
Vasiliy Sokolov:

А Вы их читали, или слово знакомое увидели с разу вцепились? Ведь даже из определения которое вы привели, следует что "рыночная" заявка в терминах биржи, не что иное как лимитный ордер который исполняется в момент объявления либо по указанной в нем цене, либо по лучше цене. Что бы исполнился такой ордер, достаточно выставить лимитную заявку цена которой будет хуже лучшей цены обратной стороны. Т.е. для рыночных ордеров какой-то особый тип заявки не нужен. Рыночные ордера вполне себе можно эмулировать с помощью лимитных заявок.

Я то читал, поэтому и указал, что биржа разделяет понятия и глупо это отрицать.

 
Vasiliy Sokolov:

Это вполне возможная ситуация. На высококонкурентных рынках заявки идут десятками в секунду, поэтому нет ничего странного что две заявки сматчелись прежде чем образовали уровни Ask/Bid.

Вот этого одного предложения было бы достаточно в качестве ответа на первоначальный вопрос.

 
Когда вы уже угомонитесь!?  Как что называть. То что в стакане - предложение. То что приводит к сделке - спрос. Вот и все. Называйте это лимитниками, ордерами,заявками, хоть "чертом лысым". Не тратьте свое время на бесполезную болтовню!. Если хотите потренировать мозги, предлагаю сформулировать понятие "ВХОД". Разумеется, для желающих, сформулирую свою версию.. ))
 
rjurip1:
Когда вы уже угомонитесь!?  Как что называть. То что в стакане - предложение. То что приводит к сделке - спрос. Вот и все. Называйте это лимитниками, ордерами,заявками, хоть "чертом лысым". Не тратьте свое время на бесполезную болтовню!. Если хотите потренировать мозги, предлагаю сформулировать понятие "ВХОД". Разумеется, для желающих, сформулирую свою версию.. ))

Правильно. Я жмакаю кнопку Sell, лот 1 контракт. Это действие с моей стороны съедает объем с бида в 1 контракт. 
То есть если на биде стоял объем в 10 контрактов, то их станет 9. Это все в моменте. Если в курсе, о чем я..
Для меня важно, что сейчас происходит, я не задумываюсь над тем, каким образом заявки в стакан попадают и кто это как назовет.

 
Andrey Gladyshev:

Правильно. Я жмакаю кнопку Sell, лот 1 контракт. Это действие с моей стороны съедает объем с бида в 1 контракт. 
То есть если на биде стоял объем в 10 контрактов, то их станет 9. Это все в моменте. Если в курсе, о чем я..
Для меня важно, что сейчас происходит, я не задумываюсь над тем, каким образом заявки в стакан попадают и кто это как назовет.

Так и есть. Я, например, на сме вхожу в позицию лимитниками. Цена гарантирована. Вот и все что меня интересует. Если здесь это назовут лимитники ордерами, заявками -  не интересует ))

1...567891011121314151617
Новый комментарий
Причина обращения: