Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 8

 
Vasiliy Sokolov:

Да, действительно не видно. Странно...

Вот с этим уже можно разбираться.

@Renat Fatkhullin, @Slava, кто может проверить тиковую последовательность?

 
prostotrader:

Есть три варианда учета дивидентов.

...

Благодарю, очень интересно.

А изменения ожиданий дивидендов и переносы сроков выплаты через экспирацию не сильно ухудшают прибыльность вашей стратегии?

 
Andrey Khatimlianskii:

Вот с этим уже можно разбираться.

@Renat Fatkhullin, @Slava, кто может проверить тиковую последовательность?

Зачем звать джидаев, когда это можно сделать самому. 1) Скачать тики в финаме. 2) Загрузить тики из МТ5. 3) Сравнить тики. Вот и все.

 
Vasiliy Sokolov:

Зачем звать джидаев, когда это можно сделать самому. 1) Скачать тики в финаме. 2) Загрузить тики из МТ5. 3) Сравнить тики. Вот и все.

А где это у Финама Ask и Bid?

А проторговка совпадает.

Файлы:
Fin_Si.zip  30 kb
 
Ни у Финама, ни у других брокеров/источниках, в тиковой ленте сделок(time&sake) никаких bid/ask нет и в помине. Тонкость тут в том, что тики это последовательность сделок, т.е. сведенных заявок, а бил-акс это 'котировки' НЕ сведенных лимиток. 
Вообще мне неясно что вам тут неясно, и откуда такое обсуждение обычного для биржи дела: после пробивки крупной заявкой на покупку цена взлетела, и достигла пика, это видно по таким 11й секунды, но на биржу продолжили поступать лимитные заявки от обычных участников, которые ориентировались еще на старый порядок цен в районе 65800, ну вот и все эти лимитки по 65825 и иже с ними были перекрыты со стороны hft-тредеров встречными лимитками с той же ценой. Да, в стакан они и не попали, бид/акс не порождали, но это может вызывать удивление только у лиц не знакомых с hft-торговлей через dma-интерфейсы.
 
Sergey Lebedev:
Ни у Финама, ни у других брокеров/источниках, в тиковой ленте сделок(time&sake) никаких bid/ask нет и в помине. Тонкость тут в том, что тики это последовательность сделок, т.е. сведенных заявок, а бил-акс это 'котировки' НЕ сведенных лимиток. 
Вообще мне неясно что вам тут неясно, и откуда такое обсуждение обычного для биржи дела: после пробивки крупной заявкой на покупку цена взлетела, и достигла пика, это видно по таким 11й секунды, но на биржу продолжили поступать лимитные заявки от обычных участников, которые ориентировались еще на старый порядок цен в районе 65800, ну вот и все эти лимитки по 65825 и иже с ними были перекрыты со стороны hft-тредеров встречными лимитками с той же ценой. Да, в стакан они и не попали, бид/акс не порождали, но это может вызывать удивление только у лиц не знакомых с hft-торговлей через dma-интерфейсы.

Раз Вы знаток hft, то просветите. Я знаю, что заявки обрабатываются фреймами, т.е. у бирже есть частота сведения, все заявки попавшие допустим в 0,01 секунды сводятся между собой, после этого транслируется информация об этом факте и Ask и Bid после этой операции. Как я понимаю, при сведении используется метод ФИФО (по цене, а не времени), тогда каким образом в этот фрейм может попасть заявка не по порядку, если фрейм закрыт для приема? Или ретрансляция Ask и Bid происходит с ошибкой со стороны сервера MT5?

Я предполагаю, что это ММ поставил в этот фрейм заявки по факту выкупа стакана, а потом заполнил бреш своими лимитками, которые после убрал.
 
Ilya Baranov:

Благодарю, очень интересно.

А изменения ожиданий дивидендов и переносы сроков выплаты через экспирацию не сильно ухудшают прибыльность вашей стратегии?

:) Это не моя стратегия.

Она появилась, как только появились фьючерсы.

Если дивидеенты не назначены, то выставленные (посчитанные) дивиденты, как правило превышают реальные,

поэтому просто нет входа в рынок (но рынок не "идет по рельсам", бывают, не часто, что есть пробои).

А прибыльность зависит от того, как участники рынка правилно оценивают ситуацию.

Я всегда выставляю вход в рынок на 3-5% выше банковского предложения по вкладам.

В торговле всегда 56 пар инструментов, кто-нибудь всегда "выстреливает". 

Добавлено

сечас вообще не торгую, на все затаварился MOEX

 
Подробно: приход на биржу лимитной заявки участника торгов, не использующего hft-подключение для оперативного анализа t&s, на продажу с ценой 65822 был замечен hft-стратегией, анализирующей рынок, и под нее была сгенерирована встречная лимитная заявка, которая привела к сведению и регистрации этой сделки в первом фрейме 12й секунды. Без выставления в стакан! Жто и есть основная суть hft-стратегий: пррогноз реальной блидайщей цены, и выкуп 'отстающих' зачвок. Т.е. hft-стратегия оценила проторгованный на 11й секунде обьем на покупки и 'зная' что после такого обьема рыночная цена в районе 65870/65880, сгенерировала встречные лимитки для всех 'дешевых' продаж. И затем перевыставила их на продажу по справедливой 'рыночной' цене, которую оперативно стратегия оценила. Остальные участники рынка вообще в стакане этих заявок не увидили. Это и есть в двух словах суть hft-торговли.
P.s.: Под 'знала'/'оценила' нужно понимать результат работы нейросетей.
 
Sergey Lebedev:
Подробно: приход на биржу лимитной заявки участника торгов, не использующего hft-подключение для оперативного анализа t&s, на продажу с ценой 65822 был замечен hft-стратегией, анализирующей рынок, и под нее была сгенерирована встречная лимитная заявка, которая привела к сведению и регистрации этой сделки в первом фрейме 12й секунды. Без выставления в стакан! Жто и есть основная суть hft-стратегий: пррогноз реальной блидайщей цены, и выкуп 'отстающих' зачвок. Т.е. hft-стратегия оценила проторгованный на 11й секунде обьем на покупки и 'зная' что после такого обьема рыночная цена в районе 65870/65880, сгенерировала встречные лимитки для всех 'дешевых' продаж. И затем перевыставила их на продажу по справедливой 'рыночной' цене, которую оперативно стратегия оценила. Остальные участники рынка вообще в стакане этих заявок не увидили. Это и есть в двух словах суть hft-торговли.
P.s.: Под 'знала'/'оценила' нужно понимать результат работы нейросетей.

По Вашей логике, единовременно (с минимальной разницей) два разных участника совершили операции или они это сделали последовательно? Если они это сделали единовременно, то как второй участник мог узнать о действиях первого, если действия первого ещё не транслировались биржей для всех участников торгов?

Если первый выкупил стакан, то дальше кто то поставил лимитку, и только потом её уже выкупил кто то иной, т.е. уже даже три участника получается.

Надо читать регламент, что бы понять, как в фрейме происходит сведение заявок.

 
Sergey Lebedev:
Ни у Финама, ни у других брокеров/источниках, в тиковой ленте сделок(time&sake) никаких bid/ask нет и в помине. Тонкость тут в том, что тики это последовательность сделок, т.е. сведенных заявок, а бил-акс это 'котировки' НЕ сведенных лимиток. 
Вообще мне неясно что вам тут неясно, и откуда такое обсуждение обычного для биржи дела: после пробивки крупной заявкой на покупку цена взлетела, и достигла пика, это видно по таким 11й секунды, но на биржу продолжили поступать лимитные заявки от обычных участников, которые ориентировались еще на старый порядок цен в районе 65800, ну вот и все эти лимитки по 65825 и иже с ними были перекрыты со стороны hft-тредеров встречными лимитками с той же ценой. Да, в стакан они и не попали, бид/акс не порождали, но это может вызывать удивление только у лиц не знакомых с hft-торговлей через dma-интерфейсы.

+