Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Andrey Khatimlianskii
56041
Andrey Khatimlianskii  
Vasiliy Sokolov:

Трудно интерпретировать данные взятые из МТ. Сделки по цене 65821(2) происходили либо со стороной покупки (Ask) либо со стороной продажи (Bid) Однако ни Ask не Bid заявленную цену не отображал, ни до 11.979 ни после. Рискну предположить что это эффект от одновременного матчинга лимитных заявок в обоих направлениях: две противоположенные лимитные заявки филятся друг об друга не успевая сформировать Ask/Bid. Такое может быть в моменты гэпов или таких случаев. 

Думаешь, в Квике лента другая в этот промежуток времени? Хорошо бы найти кого-то с реал-аккаунтом и сравнить ленты.

Sergey Lebedev
1150
Sergey Lebedev  

Судя по реальной Time&Sale это секунды (13:00:11) у вас полностью перепутаны тики и агрегация объемов неверная.

В правильно закфиксенной последовательности там все тики в этой секунде - это слошной подьем от 65811 до 65875, никакого падения не было. И заявка не продажа, а покупка по рынку. Это ясно из того, что дельта по агрессору положительная на всех тиках, и ОИ растет после каждого тика начиная со 2го. Вот принт-скрины: https://yadi.sk/i/J5AlohMRysoqLg и https://yadi.sk/i/M2C1iQYo5jvkBQ

Sergey Lebedev
1150
Sergey Lebedev  
Так что все претензии - к вашему брокеру. С такими тиковыми данными никакую hft-стратегию не разработать. 
Aleksey Vyazmikin
15942
Aleksey Vyazmikin  
Sergey Chalyshev:

Алексей, задайте лучше этот вопрос поддержки биржи. Думаю тогда, всё встанет на свои места.

Возможно так и сделаю, если не будет найдено вменяемое объяснение. Подобные движения я вижу периодически в стакане, но с меньшими объемами и их природа меня заинтересовала ещё ранее, а тут такой показательный случай с сильным движением.

Aleksey Vyazmikin
15942
Aleksey Vyazmikin  
rjurip1:
Мало ли что вам может нарисовать тестер. Точность истории смотрели? Был бы реал, можно было что-то обсуждать. У меня на реале сме аск/бид скакнул на 50 пунктов без единой сделки. То-ли сбой, то-ли реальность. Не стал скандалить, просто доработал советник по подтверждению котировочных цен сделками (как и происходит на бирже)

Файл тот, что дает брокер с реального счета. Где взять точней?

prostotrader
8071
prostotrader  
Vasiliy Sokolov:

Одна сделка = одному тику. Сколько сделок, столько тиков. Нет разницы между понятием "сделка" и и "тик".

Вы уверены?

Aleksey Vyazmikin
15942
Aleksey Vyazmikin  
Andrey Gladyshev:

Наверное немного не та расстановка понятий. На Si маркетмейкеры потому, что он ликвидный, а не наоборот.
А насчет обеспечения ликвидности, сами подумайте, неужели общий интерес участников способен быстро восстанавливать стакан. Да и зачем им это, это как раз работа ММ?
И ММ, будь то брокеры или кто-либо другой, не за шпильками гоняются, а латают дыры после шпилек.

Я так же думаю - ММ закрывает дыру сразу в транзакции, а значит получает преимущество перед остальными участниками, что не хорошо. И, после насыщения стакана участниками он просто убирает свои заявки.

Aleksey Vyazmikin
15942
Aleksey Vyazmikin  
Vasiliy Sokolov:

Разжевывать разжеванное больше не буду. Andrey GladyshevВам в помощь. Фантас всегда поймет другого фантаста.

Не люблю надменных людей.

Ваша гипотеза понятна, но она не имеет обоснования и подтверждения.

Aleksey Vyazmikin
15942
Aleksey Vyazmikin  
Andrey Khatimlianskii:

Думаешь, в Квике лента другая в этот промежуток времени? Хорошо бы найти кого-то с реал-аккаунтом и сравнить ленты.

Я бы выгрузил с Квика, но похоже там это просто не сделать - есть возможность экспорта в сторонний софт, но для этого софт должен быть установлен. Или знаете как иначе это сделать?

Aleksey Vyazmikin
15942
Aleksey Vyazmikin  
Sergey Lebedev:

Судя по реальной Time&Sale это секунды (13:00:11) у вас полностью перепутаны тики и агрегация объемов неверная.

В правильно закфиксенной последовательности там все тики в этой секунде - это слошной подьем от 65811 до 65875, никакого падения не было. И заявка не продажа, а покупка по рынку. Это ясно из того, что дельта по агрессору положительная на всех тиках, и ОИ растет после каждого тика начиная со 2го. Вот принт-скрины: https://yadi.sk/i/J5AlohMRysoqLg и https://yadi.sk/i/M2C1iQYo5jvkBQ

Да понятно, что была покупка по рынку, с чего Вы взяли иное? Вопрос глобальный в хвосте - откуда он взялся?

Картинку анализировать крайне затруднительно, выложите файл с котировками, кстати, откуда Вы их взяли?

И не может быть там сплошной подъем без отката - на графике шпилька на минутке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий