Если бы добавили в МТ4 мультивалютное тестирование и тестирование по реальным тикам, то мне больше ничего и не нужно было бы. Согласны ли вы с таким утверждением? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Берешь любой советник с хеджированием на Мт4, пишешь виртуальный слой с ордерами, а на рынок выводишь общую позицию. Кидаешь в тестер - разница колосальная.
А теперь что? Пишет тебе заказчик что хочет и для хеджа и для нетинга, и ты пишешь 2 советника в одном.
Недавно я решал такую задачу, там была слегка замудренная сетка. Чистый код без проверок для хеджевых счетов был ~250-300 строк (в МТ4 было бы в районе 200), код для неттинговых ~600+ строк.
Пробовал сделать универсальный подход без разделения, так только спустил пару часов в пустую, в рамках его ТЗ это быстро и лаконично реализовать было нельзя =/
Любая система, абсолютна любая, становится более прибыльной/менее убыточной если из нее убрать хеджирование.
Хорошо бы это формально обосновать. На самом деле разницы нет ровным счетом никакой, потому что осуществляются в точности те же самые операции, только отображение их результата на торговом счете выглядит по-разному.
Хорошо бы это формально обосновать. На самом деле разницы нет ровным счетом никакой, потому что осуществляются в точности те же самые операции, только отображение их результата на торговом счете выглядит по-разному.
только при условии что закрытие хеджей сделано через OrderCloseBy, в остальных случаях получаем двойной спред, двойную комиссию, и потери на свопе.
только при условии что закрытие хеджей сделано через OrderCloseBy, в остальных случаях получаем двойной спред, двойную комиссию, и потери на свопе.
Если Вы имеете в виду локи то да, локи это глупо и заставляет терять деньги в большинстве случаев. Но "хеджевый" вариант торговли это далеко не только локи. Даже если говорить о сетках ордеров, то это чаще всего сетки, построенные из Н ордеров одного направления. Поэтому Ваше утверждение о том, что "любая торговля, абсолютно любая" становится более прибыльной, является ложным.
вы кое что пропустили, я дополню.
mql4
mql5
А проверять полученные данные не нужно в четвёрке, да и в пятёрке тоже? Вот так вот и пишут на четвёрке все горе-прграммисты, полагаясь на авось. Ну ведь прав же был, когда говорил, что вам доверять исполнение заказов не стоит.
Вот именно когда начинаешь писать правильно программы на четвёрке, а не как школьники на первом уроке информатики, вот тогда и понимаешь, что разницы между версиями mql почти нет.
А проверять полученные данные не нужно в четвёрке, да и в пятёрке тоже? Вот так вот и пишут на четвёрке все горе-прграммисты, полагаясь на авось. Ну ведь прав же был, когда говорил, что вам доверять исполнение заказов не стоит.
Вот именно когда начинаешь писать правильно программы на четвёрке, а не как школьники на первом уроке информатики, вот тогда и понимаешь, что разницы между версиями mql почти нет.
Модератор из вас так себе. Я вас на переобувании поймал а вы обозлились. Могли бы уже наконец открыть профиль и посмотреть мой код выложенный 3 года назад). Или для этого у вас не достаточно "опыта программирования"?
Но куда уж там, надо докопаться до обобщенного примера выдернутого из контекста, написанного за пол минуты на колленке, который и не претендует на реальное использование а лишь демонстрирует разницу в общем виде ) Браво!
По существу, если добить эти куски кода обязательными проверками, то разница возрастет еще больше.
Если Вы имеете в виду локи то да, локи это глупо и заставляет терять деньги в большинстве случаев. Но "хеджевый" вариант торговли это далеко не только локи. Даже если говорить о сетках ордеров, то это чаще всего сетки, построенные из Н ордеров одного направления. Поэтому Ваше утверждение о том, что "любая торговля, абсолютно любая" становится более прибыльной, является ложным.
Да я про локи, неверно выразился.
Хедж для рынка это конечно совсем иное. Но тут почему то счета с локами были названы хеджевыми, потому путаница в терминологии )
Согласны ли вы с таким утверждением?
Да!!! Тысяча плюсов этой теме!
Да я про локи, неверно выразился.
Хедж для рынка это конечно совсем иное. Но тут почему то счета с локами были названы хеджевыми, потому путаница в терминологии )
Кстати даже сами локи потерю на спреде означают не всегда.
Пример: есть ордер 1 бай, и нужно открыть либо 1 селл, чтобы получился лок, либо закрыть этот 1 бай. Для упрощения будем считать, что спред уплачивается в момент открытия позиции. В этом случае, закрывая 1 бай, мы не несем доп издержек на спреде, закрываем бай, а если вместо этого открываем 1 селл, то несем. Однако, нужно учитывать, что в случае лока всегда предполагается в будущем открытие новой позиции ("раскрытие лока"), на котором мы неизбежно потеряем спред в случае полного закрытия бая, а если у нас был лок, то мы просто закроем одну из позиций и спреда не потеряем. Таким образом эти два варианта оказываются идентичными относительно спреда. Если только вместо раскрытия лока в одну сторону трейдер предпочтет закрыть оба ордера, тогда да, в случае лока он потеряет на спреде селл.
Ну а на свопах двойная потеря у лока будет в любом случае, разумеется. Но опять же, только если потребуется переноса лока через ролловер. Особенно это со среды на четверг может быть неприятно...
Давайте сравним
mql4
mql5
В чём сложности???
У OrderSend() 11 параметров. И в справке сразу пример кода с использованием.
У CTrade 67 методов, каждый из которых в свою очередь имеет кучу параметров. И пример использования надо еще думать где взять.