Случайное блуждание : - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не опохмелён что-ли ?
с чего такой резкий :-) Если вероятности p,q :: const и не функции, и не зависят ни от времени, ни от пред.состояния (что в принципе одно и тоже), то это что за процесс ? ответьте уж, снизойдите..
Гкхм... Пардон. :)))
Это СБ безусловно - но интереса в нем нет от слова "совсем".
Предлагаю лучше порассусоливать о мерах т.н. "последействия" и "памяти":
1. корреляции
2. негэнтропии
Формулы, объемы выборки, опыт использования и т.п.
Это было бы дело! А СБ - это тьфу и растереть. Вот так-то!
Гкхм... Пардон. :)))
Это СБ безусловно - но интереса в нем нет от слова "совсем".
вот тут не соглашусь, иначе в теме не участвовал бы вообще, от того-же слова "совсем" :-)
выигрышную (то есть бесконечно увеличивающую депозит при t->inf) стратегию входов-выходов построить невозможно (p=q).
но не возьмусь сказать что нельзя определить оптимальное управление ставками максимализирующую время до проигрыша, для разных распределений и их характеристик, особенно если учесть спред (нечестную игру).
вот это штука интересна и практична :-)
Не, я жалею, что влез в эту тему, да и ваще на форум.
Без Привала, Математа, Колдуна и пр. тута делать нечего... Тьфу...
Не, я жалею, что влез в эту тему, да и ваще на форум.
Без Привала, Математа, Колдуна и пр. тута делать нечего... Тьфу...
Ну, дык позови.
вот тут не соглашусь, иначе в теме не участвовал бы вообще, от того-же слова "совсем" :-)
выигрышную (то есть бесконечно увеличивающую депозит при t->inf) стратегию входов-выходов построить невозможно (p=q).
но не возьмусь сказать что нельзя определить оптимальное управление ставками максимализирующую время до проигрыша, для разных распределений и их характеристик, особенно если учесть спред (нечестную игру).
вот это штука интересна и практична :-)
Имхо, лучше это делать случайными входами на реальной истории или даже реале с виртуальными сделками.
Имхо, лучше это делать случайными входами на реальной истории или даже реале с виртуальными сделками.
случайными входами/решениями я забавлюсь :-)
странно что Олег, как любитель ТАУ не обратил на такой принцип внимание
блин, p:=вероятность выкинуть +1 , q:=вероятность выкинуть -1 ; как-бы устоявшаяся терминология, типа типа осей x,y,z
и эти p+q=1.0 полное поле, они равновероятны (иначе тренд или эфект памяти) то есть равны 1/2.
вне зависимости от их распределения (для бинарного случая - образования серий +1,-1 и их чередования в истории), предугадать конкретный исход невозможно. Ну вот ну никак..
Статистика поможет при "слепых бросках" понять последствия - 100 тыщ шагов пройдя вслепую, можно с долей уверенности сказать где примерно мы находимся (от сих до сих). И за 100 тыщ проб, эту методику можно принять (в 85% случаев мы были правы). Это статистика - наука о суммарных последствиях хождения по граблям
"предугадать конкретный исход невозможно" -- это верно.
Но ведь на протяжении этих самых "100 тыщ шагов" процесс изменяется, ведёт себя как-то, т.е. это динамический процесс, и можно выявить характеристики этого динамического процесса. А зная эти характеристики, можно сделать очень многое на протяжении "100 тыщ шагов", (внутреннее). А статистика выносит свой вердикт только по прошествии "100 тыщ шагов", (внешнее). Улавливаешь разницу?
Именно поэтому на процессе СБ заработать можно.
.
И таких примеров очень много. Уж поверьте, модель запускал тысячи раз. Не могу же я их все сюда перенести. (заботу проявляю, чтоб глаза не протёрли "некоторые")
Вот на видео шесть десятков различных реализаций процесса СБ. Каждый из них уникален. И каждый из них имеет свою динамику.
На видео каждый фрейм -- это отдельная законченная реализация процесса СБ.
При желании, можно остановить видео, и рассмотреть каждую реализацию под микроскопом.
Здесь в роли задатчика движения используется равномерное распределение.
Оказывается возможным даже такое длительное движение, глобально однонаправленное, тренд :
.
хотя из 1000 реализованных исходов "предугадать конкретный исход невозможно".