Случайное блуждание : - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Третий вариант осутствует. Вероятность нуля при длительной игре почти, даже не почти, нулевая, хотя и М=0.
Это здесь давно известно и даже свое название имеет - "феномен 603-ей обезьяны". Но не факт, что будешь ею. Кто ей станет неизвестно и как ей стать тоже способа нет.
Несомненно, что есть ненулевая вероятность заработать. Но есть вопросы:
1. Насколько она выше 0?
2. Заработать на каком временном интервале? Неделя в плюсе? Месяц в плюсе?
3. Возможен ли стабильный заработок, т.е. вероятность заработка на любом временном интервале составляет десятки процентов?
Строго говоря, валютный рынок не хаотичен. Он должен иметь те же закономерности, которые присущи мировой экономике в целом. Это ряд циклов, которые могут быть как в фазе, так и в противофазе, но в общем итоге есть некоторая пульсирующая кривая. Отдельные валютные пары такого поведения не демонстрируют, т.к. это лишь маленькие фрагменты мировой экономики. А вот если взять суммарный денежный агрегат всех основных валют, будет уже интереснее. Главное отличие торговли валютами от торговли акциями состоит в том, что экономика в целом растёт, поэтому дорожает фондовый рынок. А с валютами сложнее: они просто колеблются друг относительно друга. Но в этих колебаниях также есть закономерность. Есть валюты сырьевые и резервные. Так вот идеальная торговая модель должна учитывать колебания сырьевых валют относительно резервных в корреляции с циклами мировой экономики. И тогда можно раз в несколько лет перекладывать средства то в резервные валюты, то в сырьевые. Это и будет инвестиционная методика торговли на валютном рынке. До сих пор ничего лучше человечество не придумало. И да, я здесь не изобретатель велосипеда. Я просто описал подход У. Баффета.
А в чём смысл опроса, стесняюсь спросить? Я ответил, что да, можно. Ну и?
Несомненно, что есть ненулевая вероятность заработать. Но есть вопросы:
1. Насколько она выше 0?
2. Заработать на каком временном интервале? Неделя в плюсе? Месяц в плюсе?
3. Возможен ли стабильный заработок, т.е. вероятность заработка на любом временном интервале составляет десятки процентов?
Строго говоря, валютный рынок не хаотичен. Он должен иметь те же закономерности, которые присущи мировой экономике в целом. Это ряд циклов, которые могут быть как в фазе, так и в противофазе, но в общем итоге есть некоторая пульсирующая кривая. Отдельные валютные пары такого поведения не демонстрируют, т.к. это лишь маленькие фрагменты мировой экономики. А вот если взять суммарный денежный агрегат всех основных валют, будет уже интереснее. Главное отличие торговли валютами от торговли акциями состоит в том, что экономика в целом растёт, поэтому дорожает фондовый рынок. А с валютами сложнее: они просто колеблются друг относительно друга. Но в этих колебаниях также есть закономерность. Есть валюты сырьевые и резервные. Так вот идеальная торговая модель должна учитывать колебания сырьевых валют относительно резервных в корреляции с циклами мировой экономики. И тогда можно раз в несколько лет перекладывать средства то в резервные валюты, то в сырьевые. Это и будет инвестиционная методика торговли на валютном рынке. До сих пор ничего лучше человечество не придумало. И да, я здесь не изобретатель велосипеда. Я просто описал подход У. Баффета.
Так широко задача не ставилась, да и не задумывалась.
.
Изначально ставилась задача опровержения ложного тезиса о невозможности зарабатывания на процессе случайного блуждания.
Задача выполнена. Ложный тезис опровергнут.
На процессе случайного блуждания возможность зарабатывать есть.
Более того, в простейшей торговой системе для этого достаточно пары фильтров и логический блок принятия решений.
.
Это график процесса СБ. Приращения : распределение равномерное.
Зафиксированный результат = +16
Незафиксированный результат = +37
Итого: +53
Здесь текущая позиция не закрыта. Даём профиту расти :)))
.А какие используются фильтры ?(и мне показалось 2 участка с положительной прибылью)
НЧ-фильтры, разнесенные на декаду (приблизительно).
НЧ-фильтры, разнесенные на декаду (приблизительно).
Следует обязательно сказать и о том, что структура движения инструментов рынка намного сложнее структуры движения СБ. Любого рынка, будь то фьючерсы, сфд, форекс, и т.д. Процесс СБ по своей структуре проще. Поэтому вызывают очень большие сомнения попытки использования распределения(?!) СБ в качестве эдакого эталона для определения возможности или невозможности торговли. Это как сравнивать ужа и ежа, и по длине ужа судить о колючести ежа.
Особо обращаю ваше внимание на то, что я говорю о структуре движения, а не о распределениях, о них я даже не упоминаю.
Это я говорю шапкозакидательным искателям граалей, а заодно и нелюбителям тракторов и хулителям различного пошиба.
То есть одна средняя (например экспоненцильная например) и вторая с периодом в 10 раз больше? Я правильно понял?
Да.
А на нижнем графике чё? Искомый ключ "тренд/флет", который я уже полгода безуспешно ищу?
Выкладывай формулу расчета! С меня - Грааль.
А на нижнем графике чё? Искомый ключ "тренд/флет", который я уже полгода безуспешно ищу?
Выкладывай формулу расчета! С меня - Грааль.
да я уж и так всё разжевал до кашицы -- младенцу осталось только сглотнуть :))))))