Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я согласен с тезисом о недостаточности мультивалютного анализа
и о достаточной адекватности межрыночного анализа
как можно анализировать евробакс без учета рынка нефти и золота?
тенденция на понижение евробакса, действительно, могло вызвать наступление насморка у главного шамана острова Папуа-Новая Гвинея
а также, вполне возможно, существует еще 854 других причин о которых мы не знаем и которые "на самом деле" вызвали появление такой тенденции
но, применяя принцип бритвы Оккама, все-таки более вероятнее...
но существует ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ того, что, ....
ок?
ОК!но прошу заметить, что Вы сами сказали, слово вероятность! т.е. о каком анализе может идти речь? о вероятностном? тогда и результаты будут такие как мы имеем: или Греция заставила евро ослабнуть или бакс окреп! :)))
понимаете, людям свойственно связывать события которые подтверждают их правоту, даже если события, на самом деле, не имеют никакой силы, посмотрите сколько наставлений трейдеру в части выдержки и психологии, сколько экономических новостных каналов, с "высоты птичьего полета" - полная картина разумного анализа движения валютных пар, а при тщательном рассмотрении, все это суета да и только. Могу согласиться, сразу, что вся эта суета и заставляет рынок поворачиваться то в одну то в другую сторону - а по большому счету - эти внутредневные/недельные тренды - обычная "торговля на шумах"(с), реальное изменение тренда - это все таки экономическая подоплека, но выражается она именно в ликвидности той или иной валюты, вспомните как было, когда все предсказывали необратимый обвал доллара и уход всех государств из долларовой зоны? Так и сейчас если Америка (крупнейший импортер нефти) начинает активно закупать сырье за рубежом, то возникает некий дефицит валют, что приводит в сильнейшее движение рынка.
я никогда не слышал ни об одной торговой системе которая давала бы торговый результат без единой ошибки на ПДДП
если, конечно, это не инсайд
относительно моего примера - или евро ослаб или доллар окреп
я показал почему мог ослабнуть евро, но ты так и не показал почему мог окрепнуть доллар:)))
когда все кричали об уходе из зоны доллара, тогда же эти все кричали и о том, что на сегодняшний момент реальной альтернативы доллару не существует и ближайшее время баксу ничего не грозит (некоторые даже говорили, что у бакса еще есть 5 - 10 лет безоблачной жизни). а вообще я так думаю, что в США тоже не бараны сидят и у них еще есть время все исправить
а все остальное - я и не против
это ставит под сомнение состоятельность межрыночного анализа?
на мой взгляд на форексе любой вид торговой системы носит вероятностный характер, потому что задача системы - обеспечить статистическое преимущество на протяжении достаточно длительного периода (на ПДДП)
прошу заметить, что чем совершенно большее количество сделок, тем больше вероятность получения убытков вместо прибыли, другой вопрос, что золотая истина: "фиксируй прибыль и ограничивай убытки" - позволяет иметь в большинстве случаев уверенный доход, но этот доход в разы меньше вложенного капитала, а если доход становится соизмерим с вложенным капиталом, то значит просто так удачно сложилась торговля :) - единственно исключение торговля на флетах, минимум риска, но и доходность минимальная, при разумном распределении средств.- насчет Вашего примера про ослабление евро из-за проблем в Греции - я и не собираюсь искать пример усиления доллара, т.к. доллар растет вместе с курсом золота если посмотреть на длительные временные интервалы, а в последние месяцы золото дорожало.
- да и США не стоит беспокоиться о судьбе их валюты - уж слишком сильно вплелась их валюта в мировую экономику, а США представляет самую сильную экономику с самым большим потреблением ресурсов
межрыночный или мультивалютный анализ? - тема вроде про мультивалютный анализ, а в части межрыночного (товарного и рынка акций и рынка валют) - на долгосрочном тренде всегда есть закономерности, но и там бывают исключения - те же войны - как экономические так и реальные.
сильное движение евро обязательно отражается на нзд, там не просто корреляция, там сильная корреляция
другое дело, что падение не пропорционально
это был пример
замени нзд на фунд
корреляция там еще сильнее
Хорошо, давайте применим «бритва оккама», тогда попробуйте доказать, что «высокая» корреляция между евробаксом и нздбаксом – это не следствие влияния именно баксовой составляющей.
Вообще корреляция мягко говоря не равна 0.9, у меня она получилась в данный момент в районе 0.5.
Что касается фунтобакса – это совсем другой разговор, корреляция очевидна по обьективным обстоятельствам, ввиду высокой степени интеграции эконоимик еврозоны и великобритании. Тем не менее даже ввиду такой высокой степени интеграции, очевидно что события в греции влияют на еврозону не так как на экономику великобритании в силу не глобальности последствий. Корреляция этих 2х пар обусловлена лишь общими факторами вляющими на обе экономики одинаково.
Поэтому при корреляции в 0.6 – такое событие вполне можно отнести именно к шуму.
Корреляцию можно считать лишь для индексов валют, но даже в этом случае ни в коем разе не стоит доверять полученным результатам
чем меньше сделок - тем больше вероятность прибыли? тут что-то настолько умное, что я не понял. поясни пжлст
"Хорошо, давайте применим «бритва оккама», тогда попробуйте доказать, что «высокая» корреляция между евробаксом и нздбаксом – это не следствие влияния именно баксовой составляющей" - это я тоже не совсем понял. что такое баксовая составляющая? евра и киви положительно коррелируют в данной экономической составляюще, потому что они относятся к категории "рисковых валют", а доллар - "валюта-убежище". Когда у инвесторов повышается склонность к риску, то они выводят активы из валют-убежищь и инвестируют в более рискованные валюты.
хотя для киви там возможна более сложная связь через австралийский доллар
у меня киви-евро - 0.88-0.89 расчитано на дневных данных 556 наблюдений
0.83-0.85 для 400 наблюдений
даже если коэффициент корреляции 0.6, то это никак не может быть шумом
шум лежит в границах -0.4 - 0.4
"прошу заметить, что чем совершенно большее количество сделок, тем больше вероятность получения убытков вместо прибыли" - не понял
чем меньше сделок - тем больше вероятность прибыли? тут что-то настолько умное, что я не понял. поясни пжлст
давай посмотрим на простой пример: Вы открываете с помощью проверенного советника 3 ордера в течении 20 минут - с целью 20 пипсов, ну ведь стоплосс Вы будете ставить не на 10 пипсов? наверно около 60-70 как минимум? А если Ваш советник ошибся, в какой разнице окажется прибыль против закрытия ордера по стопу - я считаю, что будет так: 60 пипсов прибыль - 210 убыток = -150 пунктов. Или лучше один раз открыть ордер с такими же условиями и понести убыток один раз: 20 пипсов прибыль - 70 убыток = -50 пунктов. Вот и спрашивается, что лучше иметь надежду быстро заработать или твердо ограничивать свои убытки? По моей стратегии, лучше иметь небольшую прибыль с большой вероятностью успеха, чем часто совершать сомнительные сделки, с перспективой в иметь прибыль после суммирования множества положительных и отрицательных сделок.Я, в основном ставлю ордера на ночной флет по EUR/USD с большим стоплоссом, за 2-х месячную торговлю всего пара убыточных ордеров, возможно я ошибаюсь, если совершать мало сделок на активном тренде моя стратегия и не будет работать, я пробовал активно торговать днем EUR/USD - в большинстве случаев день заканчивался суммарной нулевой прибылью :(
все это крайне индивидуально и не носит универсального характера
Это логика флэтовой ТС. Не все так торгуют.
Тут есть люди, которые ставят стоп-лось именно 10 пипсов (тейк - больше).
Это логика флэтовой ТС. Не все так торгуют.
Тут есть люди, которые ставят стоп-лось именно 10 пипсов (тейк - больше).
стоп на 10 пипсов??? я в шоке! - ну это же 100% слив!, разве что пытаться поймать по одному пункту с каждого ордера, но большинство ДЦ сразу аннулируют такие ордера, возможно я ошибаюсь, но стоп в 10 пунктов может иметь смысл только в йенозависимых парах, т.к. йена частенько стартует скачком, я с йеной очень осторожен, т.к. на ней больше терял чем заработал :(Demi, ну а как иначе? все реально работающие стратегии основаны только на личном опыте трейдеров, поэтому я и привел конкретно свои действия, а не из абстрактных советов как заработать и ничего не слить, ну и я торгую пока чисто на интерес без своих вложений, на центовых счетах в ДЦ "Marketiva", куда не вкладывал и не собираюсь вкладывать свои личные сбережения, и соответственно выработал стратегию, ограничивающую в первую очередь слив, а не получение максимальной прибыли и тем не менее, из халявных 5$ за 3 месяца я заработал 34 доллара, причем первый месяц я искал различные стратегии, сливал депозит до 2$ и вот наконец выработал свою стратегию, которая стала реально работать.