Случайное блуждание : - страница 7

 
Олег avtomat:

Посмотрите ещё раз на графики СБ, размещённые на первой странице.

Их там 15 штук, по 5 штук на каждое из трёх рассмотренных распределений.

Смотрите внимательно. Вдумчиво. 

Мне представляется, что только слепец, либо же только окончательно упоротый, будет утверждать, что на СБ заработать невозможно.

Я утверждаю, что на СБ заработать вполне возможно. Это видно даже невооружённым глазом. 

Но далее я алгоритмически докажу это своё утверждение. С определением точек входа и выхода, с соответствующими результатами прибыли.

должно быть ФСБ/АНБ/Моссад уже проводят совместную операцию и посыпают коврик у вашей двери различными веществами :-)

наличие такого алгоритма в природе, опровергает возможность криптографии как таковой :-) вы лишаете их хлеба...

 

С образовательной точки зрения - ветка, лучше которой вообще придумать сложно.

Но, повторю, к рынку она не имеет ни малейшего отношения.

 
Олег avtomat:

Посмотрите ещё раз на графики СБ, размещённые на первой странице.

Их там 15 штук, по 5 штук на каждое из трёх рассмотренных распределений.

Смотрите внимательно. Вдумчиво. 

Мне представляется, что только слепец, либо же только окончательно упоротый, будет утверждать, что на СБ заработать невозможно.

Я утверждаю, что на СБ заработать вполне возможно. Это видно даже невооружённым глазом. 

Но далее я алгоритмически докажу это своё утверждение. С определением точек входа и выхода, с соответствующими результатами прибыли.

1) Не существует такого понятия, как график СБ. На вашем рисунке графики нескольких его реализаций.

2) На СБ заработать можно лишь в случае наличия тренда, что, естественно, невозможно (не может цена расти вечно).

3) Можно заработать на нестационарном СБ, но только лишь изучая то, как именно устроена его нестационарность (зависимость pот i в терминологии данной ветки). Как пример такого подхода, могу ещё раз привести ссылку на лекции Горчакова, где он излагает нечто подобное.

 
Alexander_K:

С образовательной точки зрения - ветка, лучше которой вообще придумать сложно.

Но, повторю, к рынку она не имеет ни малейшего отношения.

"Уйди, мальчик! Не мешай!"))
 
Dmitriy Skub:
"Уйди, мальчик! Не мешай!"))

:))) Не, Олег делает большое дело.

 
Aleksey Nikolayev:

1) Не существует такого понятия, как график СБ. На вашем рисунке графики нескольких его реализаций.

2) На СБ заработать можно лишь в случае наличия тренда, что, естественно, невозможно (не может цена расти вечно).

3) Можно заработать на нестационарном СБ, но только лишь изучая то, как именно устроена его нестационарность (зависимость pот i в терминологии данной ветки). Как пример такого подхода, могу ещё раз привести ссылку на лекции Горчакова, где он излагает нечто подобное.

1) не придирайтесь к словам. Пусть не график СБ, а график процесса СБ.

2) тренда, как выделенной составляющей сигнала, здесь нет. Но внутреннее движение вполне допускает разделение, на котором вполне возможно зарабатывать.

3) буквально пару часов назад вы утверждали прямо противоположное. С лекциями не знаком.

 
Alexander_K:

:))) Не, Олег делает большое дело.

Да уж) Переиначивание терминологии - очень великое дело)

Могу предложить заодно переименовать единицу в ноль и утверждать, что на ноль делить можно)

 
Aleksey Nikolayev:

Да уж) Переиначивание терминологии - очень великое дело)

Могу предложить заодно переименовать единицу в ноль и утверждать, что на ноль делить можно)

любые грибы можно есть, но некоторые лишь однажды :-)

 
Aleksey Nikolayev:

Да уж) Переиначивание терминологии - очень великое дело)

Могу предложить заодно переименовать единицу в ноль и утверждать, что на ноль делить можно)

А ведь я понимаю, почему вы упорствуете... 

 
Олег avtomat:

Случайное блуждание — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени. При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени. В силу простоты анализа эта модель часто используется в разных сферах в математике, экономике, физике, но, как правило, такая модель является существенным упрощением реального процесса.


 

.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание

https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk#One-dimensional_random_walk

.

Рассмотрим несколько различных вариантов "блуждания", задавая различные распределения. 

И посмотрим, можно ли заработать на процессе СБ.

.

Надо же:)
Olegavtomat:)
Я в Тебе сомневался:) но Ты доказал, что обладаешь гибким и неординарным взглядом на вещи:)
"Заблуждение само себя разоблачает в поисках истины" помнишь?)
Заработать можно, но делать это нужно очень быстро и реагировать на несколько типов так сказать "выбросов".
Главное быстро перекрывать убытки. Тогда и прибыль появится точно. Я заметил да это и не новость, что робот реализующий механизм перекрытия убытков работает гораздо эффективнее чем робот с механизмом увеличения вероятности профита. Для меня это конечно странно, но это два принципиально разных процесса..а странно то, что Я думал что все взаимосвязано, а на практике есть четкое разграничение. Факты есть факты.
Нужно всегда быстро выходить из рынка так как от времени пребывания в нем напрямую зависит вероятность закрытия в плюс.
Спасибо Тебе за эту ветку!)  Но не ищи, прошу, того, чего нет, как это делали в "от теории к практике".не трать свое время.