Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
про барыг ничего не могу сказать, я общаюсь только с нормальными людьми )
Так трейдер это и есть барыга на старославянском
в современной трактовке нет.
здравомыслящий человек должен понимать, что торговать на чужие это дополнительные обязательства и риски. а не наоборот. и если кто-то поднялся на инвесторах это совсем не значит что это единственный и лучший путь.
я все
Нужно работать с нужными тиками. ИМХО.
логика конечно есть, но дело не в тиках, фильтровать данные нужно, но не тики.... тик это факт появления новой цены и не более, что произошло по этому тику узнать можно только спустя время, и это время намного больше дельты между несколькими тиками, т.е. ценен не сам тик, а его значение в будущем, т.е. задача сводится к оценке "стоимости этого тика" в будущем, а если так, то чем тик лучше бара?...конечно, если нравятся мечтать об идеальном тике, то значит без этого никак
вот выкладывал видео https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8564120
посмотрите 2 минуты с 8:35
да, вот еще вспомнил, чем ценовые ряды могут отличаться от случайных блужданий - у ценовых рядов часто присутствует самоподобие на разных ТФ - почему вот это так, меня давно интересует, но вся информация в сети вся сводится к фрактальности и методам ее оценки
СБ тоже присуще самоподобие и фрактальность.
Fractional Brownian motion
EURUSD
https://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_Brownian_motion#Long-range_dependence
Вот вам случайные ряды почти со всеми свойствами котировок, еще можно weierstrass-mandelbrot function
Мне кажется, что неявно Novaja пытается выяснить ответ на следующий вопрос:
Возможно ли, научившись зарабатывать на искусственном СБ, перенести алгоритм на ценовые ряды и получать реальные наличные?
Ну, что можно сказать... А зачем исследовать искусственное СБ, а не сразу ценовой ряд?
Могу предположить, что после нахождения такого алгоритма, в полный рост встанет задача преобразования ценового ряда к классическому СБ, например, к броуновскому движению. То, чем я занимаюсь (уже - отзанимался...) в своей ветке. А до тех пор, пока такого прибыльного алгоритма нет - и мучиться с такими преобразованиями не надо. Угадал?
Спешу успокоить - у Автомата, к примеру, есть алгоритм получения прибыли на СБ.
СБ тоже присуще самоподобие и фрактальность.
наверное Вы правы, у меня почему то под фразой СБ сложилась ассоциация с белым шумом
Ну, что можно сказать... А зачем исследовать искусственное СБ, а не сразу ценовой ряд?
затем что Вы не сможете даже на псевдосдучайных данных заработать... а вот если сумеете, значит Вы нашли мат.апарат который может работать с большими данными.... вот с помощью АКФ Вы сможете прогнозировать упомянутую @Maxim Dmitrievsky weierstrass-mandelbrot function ????
подход, имхо правильный - сначала учимся работать с мат.аппаратом на тех данных которые понимаем или генерируем, научившись, пытаемся на этот мат.аппарат перенести на ценовой ряд
ЗЫ: Вы пробовали молотком мух бить? так вот и попытки натянуть на ценновые графики все что в голову придет похожи на это действие - схватили молоток и вперед!!!... )))
Мне кажется, что неявно Novaja пытается выяснить ответ на следующий вопрос:
Возможно ли, научившись зарабатывать на искусственном СБ, перенести алгоритм на ценовые ряды и получать реальные наличные?
Ну, что можно сказать... А зачем исследовать искусственное СБ, а не сразу ценовой ряд?
Могу предположить, что после нахождения такого алгоритма, в полный рост встанет задача преобразования ценового ряда к классическому СБ, например, к броуновскому движению. То, чем я занимаюсь (уже - отзанимался...) в своей ветке. А до тех пор, пока такого прибыльного алгоритма нет - и мучиться с такими преобразованиями не надо. Угадал?
Спешу успокоить - у Автомата, к примеру, есть алгоритм получения прибыли на СБ.
достаточно научиться интерпретировать некоторые из свойств выше и уже можно что-то зарабатывать хотя бы не на автомате, но поняв что такое самоподобие и память
потому аналогия с СБ полезна, а не отрицание что рынок это не СБ