Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А почему это СБ - нормальное или равномерное распределение, а график цены нет?
Я же написал почему.
И нормальное и равномерное распределение предполагает, что факторы, лежащие в его основе - независимы. А для цены это не так. Изменение цены - вызывает изменение поведения участников рынка. Грубо говоря - цена на новостях пошла в какую-то сторону - и все ломанулись туда. А когда цена дошла до какого-то предела, народ начал фиксировать позиции - цена пошла в другую сторону - и опять же, большинство тут же стало переворачиваться. Все это приводит к тому, что закон распределения цены имеет характер, далекий от нормального.
Я же написал почему.
И нормальное и равномерное распределение предполагает, что факторы, лежащие в его основе - независимы. А для цены это не так. Изменение цены - вызывает изменение поведения участников рынка. Грубо говоря - цена на новостях пошла в какую-то сторону - и все ломанулись туда. А когда цена дошла до какого-то предела, народ начал фиксировать позиции - цена пошла в другую сторону - и опять же, большинство тут же стало переворачиваться. Все это приводит к тому, что закон распределения цены имеет характер, далекий от нормального.
А где опровержение того, что котировки случайные? И где доказательство того, что весть процесс жизни котировок в итоге не сойдется к нормальному. И в каком измерении вы че вообще измеряли )
И кто сказал что у нас бесконечный случайный процесс, который обязательно сойдется к нормальномуВсе нормально, можно и равномерно сделать)))
да бесперспективняк опять какой-то начался.. причем тут распределение и СБ, оно может принять любую плотность
Выше все было сказано правильно. Смотришь отличия(рис.). Хвосты. Генеришь дополнительно, подмешиваешь,
получаешь вр ничем неотличающийся от цены. Нахера только все это надо не понятно)))
Я правильно понял, что порядок картинок у вас, соответствует порядку картинок у Novaja:?
Собственно вопрос в теме.
Два графика, какой из них СБ, какой график цены?
Архивы давайте OHLC - попробуем отличить. Визуально - никак.
а че, синусоида не нормально распределена? Тоже СБ? :D
у Асауленко и так рынок это синусоида, он нейросеть на ней обучает и ее же предсказывает. Поэтому ему и все равно куда рынок пойдет..
Я же написал почему.
И нормальное и равномерное распределение предполагает, что факторы, лежащие в его основе - независимы. А для цены это не так. Изменение цены - вызывает изменение поведения участников рынка. Грубо говоря - цена на новостях пошла в какую-то сторону - и все ломанулись туда. А когда цена дошла до какого-то предела, народ начал фиксировать позиции - цена пошла в другую сторону - и опять же, большинство тут же стало переворачиваться. Все это приводит к тому, что закон распределения цены имеет характер, далекий от нормального.
Допустим кидаем монетку, если орел - пункт вверх, если решка - пункт вниз. Еще кидаем 5 монеток, если все орлы, то от первой монетки будем прибавлять по 5 пунктов - типа моделирование новости, до тех пор пока не выпадет три орла. Будет всплеск волатильности. Где здесь ненормальность? Почему подобный процесс в реальном рынке ненормален?
Т.е. мы доказали через распределение котировок, что они не синусоида, но и не случайное блуждание
но тогда что же? раз циклов уже нет, а случайность еще не наступила? какой-то переходный период у рынка начался
Да, но лишь на ассоциативном уровне. Графики сильно сжаты. Угадайка)))
Угадал или нет, Новая расскажет...
из мягкой случайности сделал бурную, она от этого типа менее случайной не стала, просто на нее теперь материться можно другими словами
а кто-то даже прикинется, что перед ним уже не случайное блуждание