Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очевидно, что 3 сентября выходной день для доллара, в пятницу 31 эти пары синхронно сделали минимумы в конце дня, а что-то прогнозировать/ожидать без главного бабуина в экономике как-то не дальновидно. И если посмотреть на значение, взвешенного индекса доллара, то оно около значения максимума пятницы 31, т.е. предыдущего торгового дня. Очередная ветка на 500 страниц с прожектами нагнуть хфорекс.
Мы торгуем разность евро и фунта в чистом виде, то что она представлена через доллар как валюту котировки на моих картинках - не суть. Всё то же самое было бы с любой другой валютой котировки, например EURJPY и GBPJPY.
Доллар тут совсем не при делах.
Мы торгуем разность евро и фунта в чистом виде, то что она представлена через доллар как валюту котировки на моих картинках - не суть. Всё то же самое было бы с любой другой валютой котировки, например EURJPY и GBPJPY.
Доллар тут совсем не при делах.
Вы же выше писали что синтетик не торгуется https://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , пожалуйста, на примере двух дней(30,31 августа) укажите точки для торговли по Вашей системе. (Как он может не приделах, если расчет через доллар, а склад долларов и других валют в сша почти не участвует в торговле?).
Вы же выше писали что синтетик не торгуется https://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , пожалуйста, на примере двух дней(30,31 августа) укажите точки для торговли по Вашей системе. (Как он может не приделах, если расчет через доллар, а склад долларов и других валют в сша почти не участвует в торговле?).
Очень просто: валюта котировки может быть любой, хоть доллар, хоть йена, хоть синтетик какой, форма графиков евро и фунта по отношению к рассматриваемой валюте котировки также может быть любой - но вывод что продавать, а что покупать от этого изменяться не может, верно ведь? сейчас мы продаём евро (пару к доллару, если угодно) и покупаем фунт (пару к доллару, если угодно), так что и о прибыли я буду рассуждать в пипсах доллара. Вы ведь понимаете, что если я буду торговать отношение евро к фунту - сразу - без участия третьей валюты - то и результат будет в пипсах фунта, а оный относится к пипсам доллара известно как в данный момент: примерно как 1,3.
Вообще все равно, хоть в бабушкиных пирожках, время в какое продавать/покупать в 13:00 или в 16:45 и т.д.? Торговое решение это какой-то триггер и он например в нашем теоретическом случае срабатывает мгновенно, у этого мгновения есть дата-время и по дате-время вопрос, и что продается и что покупается в определенный момент времени тоже вопрос?
Уважаемые коллеги, доброго времени суток.
Уверен, что каждый неоднократно обращал внимание на то, что некоторые инструменты коррелированы.
Например, EURUSD и GBPUSD.
Кривые Aq и Bq коррелируют на указанном интервале 576 баров с коэффициентом линейной корреляции Пирсона более 0,9994.
То что Вы предлагаете - это парный трейдинг, частный случай статистического арбитража. И корреляция тут вовсе не нужна. Более того, даже абсолютная корреляция с кк=1.0 вовсе не предполагает возможностей ее торговли, а означает лишь сонаправленность движения инструментов. При этом масштабы их движения могут существенно отличаться и инструменты будут расходиться со временем все дальше и дальше.
Для парного трейдинга нужна коинтеграция, т.е. возвратность разности инструментов. А это уже организовать гораздо сложнее. Кстати, у коинтегрированных ВР корреляция может быть очень низкой и вовсе отсутствовать.
Торговля на основе корреляции будет давать прибыль на каком-то участке, как например, при использовании усреднения или Мартингейла, но статистического преимущества в ней нет.
Пример того, как ВР могут бесконечно расходиться при высокой корреляции.
Пример коинтегрированных ВР при низкой корреляции. Как раз такие и представляют интерес для торговли.
Коллеги, время 9 часов 15 минут утра 6 сентября.Сохраняем графики EURUSD5 и GBPUSD5, и обработаем их.
Именно, рассмотрим происшедшую с моего предыдущего поста эволюцию графиков EURUSD и GBPUSD, в целях наглядности покажем всё на интервале времени длиной 5 суток (5*288 баров М5).
Что мы видим? Заявленная прибыль в 70 пипс легко была взята. Нагляднее в терминах разности (и отношения).
Видно как разность опустилась с -0,1250 до -0,1350. Обратим внимание на то, что это произошло резким рывком. Так часто бывает: копятся напряжения (рассогласования) медленно, релаксируют - резко.
Также видно, что в настоящий момент нужно: продавать EURUSD, одновременно покупая GBPUSD. Ожидаемая прибыль = 48 пипс.Покажем это крупным планом, на интервале в 2 суток:
... абсолютная корреляция с кк=1.0 вовсе не предполагает возможностей ее торговли, а означает лишь ... инструменты будут расходиться со временем все дальше и дальше..
Вы быстро схватываете очевидное. Потому я и говорю, что важным является именно то, что корреляция меньше 1, близка, но меньше - это позволяет дополнительным кривым не расходиться со временем всё дальше и дальше как Вы боитесь...
Вы быстро схватываете очевидное.
Я не быстро схватываю, а перелопатил эту тему вдоль и поперек лет 10-15 тому назад как теоретически, так и практически. Благо сейчас МТ5 представляет возможность мультивалютного тестирования, Вы можете сэкономить себе немало времени и возможно денег, проверив свою идею на истории.
P.S. Касательно расхождения/схождения инструментов. Да, в 70-80 или даже 90%% случаев в зависимости от агрессивности после расхождения они будут сходиться, но оставшиеся 10-20-30%% крупных убыточных сделок съедят всю накопленную прибыль и утянут счет в минус. Не сразу конечно, но черный лебедь сделает свое дело.
... важным является именно то, что корреляция меньше 1, близка, но меньше - это позволяет дополнительным кривым не расходиться со временем всё дальше и дальше как Вы боитесь...
В корне неверный концепт. Вы, видимо, неправильно представляете себе суть корреляции. Она не предполагает возвратности разностей ВР, а сонаправленность векторов движений, при этом модули могут существенно отличаться, а кумулятивная разность нарастать.
Вот пример при КК=0.98
Я не быстро схватываю, а перелопатил эту тему вдоль и поперек лет 10-15 тому назад как теоретически, так и практически. Благо сейчас МТ5 представляет возможность мультивалютного тестирования, Вы можете сэкономить себе немало времени и возможно денег, проверив свою идею на истории.
P.S. Касательно расхождения/схождения инструментов. Да, в 70-80 или даже 90%% случаев в зависимости от агрессивности после расхождения они будут сходиться, но оставшиеся 10-20-30%% крупных убыточных сделок съедят всю накопленную прибыль и утянут счет в минус. Не сразу конечно, но черный лебедь сделает свое дело.
Если я скажу Вам, что это невозможно, так как так заложено в алгоритме построения дополнительных кривых Aq и Bq, благодаря чему Aq и Bq обладают некоторыми дополнительными симметриями (например, Aq+Bq = A+B), Вы удовлетворитесь?