Провекрка временного ряда на стационарность
Временной ряд может быть стационарен. Финансовый никогда )))
Jingo: а финансово-временной? :D
Финансовый - это разновидность временного )))
Как проверить временной ряд на стационарность и в чем конкретно заключается это понятие?
Накинуть на ВР конверты Боллинджера и посмотреть. Если центр и сами конверты практически не смещаются, т.е. их значения после незначительных смещений возвращаются к неким уровням, то ВР - стационарен.
Стационарность - стабильность значений матожидания (центр Боллинджера, т.е. простая МА) и дисперсии (расстояние конвертов Боллинджера от центра).
Стационарность - стабильность значений матожидания (центр Боллинджера, т.е. простая МА) и дисперсии (расстояние конвертов Боллинджера от центра).
Только надо учесть, что МА и выборочное стандартное отклонение в случае финансового ряда - уж слишком грубые оценки матожидания и СКО. Как минимум, они смещенные, да и в эффективности и состоятельности я тоже сильно сомневаюсь.
Речь не идет о тонких подстройках, а всего лишь о факте наличия или отсутствия стационарности. Если мы ее не наблюдаем даже в грубом приближении, то нефиг искать черную кошку там, где ее нет - при более точных оценках результат будет тот же самый - отрицательный. Какой смысл дополнительно уточнять значения и оценки матожидания и дисперсии, если они абсолютно нестабильны и в будущем могут измениться в любую сторону?
Речь не идет о тонких подстройках, а всего лишь о факте наличия или отсутствия стационарности. Если мы ее не наблюдаем даже в грубом приближении, то нефиг искать черную кошку там, где ее нет - при более точных оценках результат будет тот же самый - отрицательный. Какой смысл дополнительно уточнять значения и оценки матожидания и дисперсии, если они абсолютно нестабильны и в будущем могут измениться в любую сторону?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования