Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Далее - запускаются специальные тестерные эксперты, которые по результатам оптимизации отбирают наилучшие проходы, и прямо формируют текст функций для каждой ТС, который просто надо перенести в код эксперта, все запустить на перекомпиляцию, и продолжить работу.
То есть вами создан построитель кода и не какой нибудь примитивный, на базе нарисованной человеком блок-схемы, каких уже великое множество, а автоматический, сам формирующий программную логику, я тоже работаю над этим и считаю это направление перспективным трендом в развитии искусственного интеллекта.
Думаю и в вашей задаче создания торговых систем это м.б. ключевым компонентом и предлагаю сконцентрировать на нем внимание, покажите примеры своих, автоматически сгенерированных систем, со своей стороны я готов продемонстрировать свои.
То есть вами создан построитель кода и не какой нибудь примитивный, на базе нарисованной человеком блок-схемы, каких уже великое множество, а автоматический, сам формирующий программную логику, я тоже работаю над этим и считаю это направление перспективным трендом в развитии искусственного интеллекта.
Верно.
Но реальность оказалось проще. Начал-то я с этой самой изменяемой программной логики, наклепал блоков для формирования текста программ, пытался использовать нейросети... Но убедился, что особой выгоды от этого нет. Поэтому в построителе кода - просто переключаются готовые блоки (для разных ТС разные), плюс - "забиваются" значения параметров. Такая система, как выяснилась ничуть не хуже.
Возможностей в построителе кода заложено много, но, боюсь, до них так и не дойдут руки.
Верно.
Но реальность оказалось проще. Начал-то я с этой самой изменяемой программной логики, наклепал блоков для формирования текста программ, пытался использовать нейросети... Но убедился, что особой выгоды от этого нет. Поэтому в построителе кода - просто переключаются готовые блоки (для разных ТС разные), плюс - "забиваются" значения параметров. Такая система, как выяснилась ничуть не хуже.
Возможностей в построителе кода заложено много, но, боюсь, до них так и не дойдут руки.
Это чем то напоминает старый анекдот об изготовлении самолета по чертежам паровоза с последующей доработкой напильником:)
Переключение между блоками кода, это только грубая, ступенчатая имитация создания новой ТС, и не факт, что подгонкой переменных в оптимизпторе удастся добиться сглаживания этих ступеней.
Это чем то напоминает старый анекдот об изготовлении самолета по чертежам паровоза с последующей доработкой напильником:)
Все верно. Но опыт показывает, что именно грубое переключение - более разумно.
Яркий пример - входы. Ведь входов можно придумать огромное количество. Однако, все они тяготеют к двум вариантам - вход по скользящей и вход по границе канала. Все ! Что ты не придумай, а разница между этими двумя вариантами - будет в единицах процентов. Ну и какой смысл брать сотни вариантов входов, если они, в конечном итоге, не очень отличаются от вот этих двух, резко друг от друга отличающихся ?
И так и в фильтрах, и в сопровождении...
Нет смысла в "плавном изменении кода". "Ступенчатое переключение" оказывается надежнее.
Все верно. Но опыт показывает, что именно грубое переключение - более разумно.
Яркий пример - входы. Ведь входов можно придумать огромное количество. Однако, все они тяготеют к двум вариантам - вход по скользящей и вход по границе канала. Все ! Что ты не придумай, а разница между этими двумя вариантами - будет в единицах процентов. Ну и какой смысл брать сотни вариантов входов, если они, в конечном итоге, не очень отличаются от вот этих двух, резко друг от друга отличающихся ?
И так и в фильтрах, и в сопровождении...
Нет смысла в "плавном изменении кода". "Ступенчатое переключение" оказывается надежнее.
Только два варианта входов будет, если считать незыблемыми скользящую и канал, но на практике сущестивует великое множество их вариаций, да и вообще, если подходить к проблеме глобально, в терминах поиска рыночных закономерностей, то от этих абстракций можно отказаться.
Только все это "великое множество" отличается от обычной EMA или обычного Price Channel'a на единицы процентов.
Какую скользящую не придумай, а всегда можно найти такую ЕМА, которая будет к ней очень близка. И тоже самое с каналами - какой канал не бери, а всегда найдется такой PriceChannel, который будет очень близок. И в таком случае - зачем все это "великое множество" ?
Только все это "великое множество" отличается от обычной EMA или обычного Price Channel'a на единицы процентов.
Какую скользящую не придумай, а всегда можно найти такую ЕМА, которая будет к ней очень близка. И тоже самое с каналами - какой канал не бери, а всегда найдется такой PriceChannel, который будет очень близок. И в таком случае - зачем все это "великое множество" ?
Т.е. система является усредняющей (в физическом смысле слова).
А в среднем будет +0% прибыли, Жорж. Как у меня :))) Не хочу накаркать - слежу за твоим сигналом - но, увы, все вокруг этого и крутится.
Т.е. система является усредняющей (в физическом смысле слова).
А в среднем будет +0% прибыли, Жорж. Как у меня :))) Не хочу накаркать - слежу за твоим сигналом - но, увы, все вокруг этого и крутится.
Посмотрим. Система не может быть "усредняющей", поскольку на сигнале работают лучшие ТС. Как раз просады получаются оттого, что системы "умирают", приходится их убирать, заменяя новыми. И, самое печальное, что пока что вопрос об оценке и отборе "на устойчивость" все еще не решен.