Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Период Price_Channel всегда постоянный?
К примеру 0 означает вход только с 0:00 до 6:00 по серверному времени?
В некоторых номерах присутствует цифра 2. Это какой ТФ?
Период Прайс-Ченела все время постоянный (Устанавливается при переоптимизации, и остаётся постоянным до следующей переоптимизации).
Шестичасовки - всё верно. Нулевая, первая, вторая и третья. Четыре - "без ограничений по времени".
Таймфреймы. Оказывается, я уже забыл, сейчас кодируются так:
Пока использую свой обычный метод отбора - "болтаюсь около нуля".
Предлагаю попробовать следующий принцип отбора:
1. Периодичность переоптимизации привязать к периодичности публикации отчетов.
2. Переоптимизировать все стратегии (или хотя бы те, которые не дотянули до плановой прибыли).
3. Помимо существующих отчетов выкладывать топ 10/20 стратегий по результатам переоптимизации. И торговать соответственно следующий период по ним.
Если четкой периодичности переоптимизации нет, то переоптимизировать не по недопустимому убытку, а по недобору до плановой прибыли в динамике.
Беда в том, что как эти простые модели не оптимизируй, они в целом в среднем убыточные, а рынок - он меняется не плавно (типа, вчера это работало хорошо, сегодня хуже, завтра ещё хуже), а "хаотично". И то, что хорошо работало вчера, может совсем не работать уже сегодня.
Если только мы не нашли какую-то "глобальную" закономерность, которая позволяет на протяжении нескольких лет торговать с хорошим перекосом шансов в сторону профита.
торговать с хорошим перекосом шансов в сторону профита.
Для этого и предлагаю переоптимизировать все стратегии, а не только убыточные, чтобы не выбирать заведомо из худших.
Предлагаю попробовать следующий принцип отбора:
1. Периодичность переоптимизации привязать к периодичности публикации отчетов.
2. Переоптимизировать все стратегии (или хотя бы те, которые не дотянули до плановой прибыли).
3. Помимо существующих отчетов выкладывать топ 10/20 стратегий по результатам переоптимизации. И торговать соответственно следующий период по ним.
Если четкой периодичности переоптимизации нет, то переоптимизировать не по недопустимому убытку, а по недобору до плановой прибыли в динамике.
1. И какой смысл оптимизировать ТС, которая показывает поведение, как на истории? И как же не переоптимизировать ТС, которая показала недопустимое поведение, которого на истории не было? На мой взгляд, отчёты связаны с изменением поведения ТС очень косвенно. Изменение поведения первично, а отчёт - вторичен. Если поведение изменилось - то хоть есть отчёт, хоть нет - надо переоптимизировать. А если поведение не изменилось - то переоптимизация "по отчёту" - ничего не даст.
2. У меня почти 1000 ТС - полная их переоптимизация занимает весьма много времени, да и смысла в этом нет, ведь они все работают именно так, как работали на истории. Так что я переоптимизирую лишь те, что перестали работать, как на истории.
3. Не понял. Вот, ежедневно переоптимизируется до нескольких десятков ТС. Понятно, что какие-то при этом на истории показывают очень хорошие результаты. Выставлять отчёты по историческому тестированию лучших? Причём, каждый день??? Конечно, можно. Но какой в этом смысл?
Переоптимизация у меня проводится исключительно в том случае, если ТС начинает показывать недопустимое поведение - то есть, поведение, которого не было на тестовом историческом периоде. Такое поведение включает в себя:
При любом из этих событий считаем, что ТС перестала соответствовать рынку - и немедленно должна быть переоптимизированна.
Беда в том, что как эти простые модели не оптимизируй, они в целом в среднем убыточные, а рынок - он меняется не плавно (типа, вчера это работало хорошо, сегодня хуже, завтра ещё хуже), а "хаотично". И то, что хорошо работало вчера, может совсем не работать уже сегодня.
Да.
Но, у меня нет других предложений. Уже то, что мне удаётся долгое время не сливать, несмотря на постоянную работу - по-моему, показывает, что я - на правильном пути.
Переоптимизация у меня проводится исключительно в том случае, если ТС начинает показывать недопустимое поведение - то есть, поведение, которого не было на тестовом историческом периоде. Такое поведение включает в себя:
При любом из этих событий считаем, что ТС перестала соответствовать рынку - и немедленно должна быть переоптимизированна.
Нужно переоптимизировать хотя бы по уходу ниже минимального требуемого показателя прибыльности (например, за месяц). А то получается переоптимизируются только худшие. Тогда может будет сдвиг выше 0.
Выставлять отчёты по историческому тестированию лучших? Причём, каждый день???
Не заметил в этой ветке отчеты каждый день. С той же периодичностью, как было раньше, достаточно. Но если оптимизация делается по необходимости, то не надо. Первые 3 пункта - это если задана строгая периодичность.
Да.
Но, у меня нет других предложений. Уже то, что мне удаётся долгое время не сливать, несмотря на постоянную работу - по-моему, показывает, что я - на правильном пути.
Да нееет. Не с таким успехом. Был тут один участник, который пошёл по этому пути - взял 10 самых лучших ТС, и даже не послушал моё предупреждение, что RTS-система очень похожа по поведению на мартина. Неудивительно, что его результат был плачевен.
И ты после этого мне говоришь про "ложные ориентиры"?
У тебя, видимо, правильные. Ну и где они?