Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 310
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во-первых, это ТОП. Из 700 систем. Так что обе этих системы имеют очень и очень хорошие показатели.
Во-вторых, они работают на разных символах. Первая на EURAUD, вторая - на EURCAD.
В третьих, у них разные настройки. И стоп у 842642 m_dSLvsDATR = 0.60, то есть 60% от дневного диапазона. У 842342 m_dSLvsDATR = 1.10, то есть 110% дневных диапазонов.
У первой системы историческое качество 80%. У второй 110%, есть и другие исторические показатели. По магику это не определишь.
Вторая - вполне себе может рассматриваться для установки на реал.
Не вполне понял, о каких выводах ты говоришь.
где основания что 700 ТС "закрывают" все фазы рынка?
Если часть из их после оптимизации показывает профит - это не сильно то что - то значит...
Посмотрите в сторону ВИЗАРДА Мастера MQL5, там элементарно можно написать и трендовых и флетовых роботов - вот трактовки РСИ
вот модули торговых сигналов, сейчас их расширили... :-)
Здесь вот да - можно составить и трендовых и флетовых роботов по торговым условиям и тогда уже смотреть, и сделать их значительно меньше чем 700.
Откуда эта цифра - напомни. Там что то с чем то умножалось, на символы на тренды на флеты... напомни.
Посмотри в сторону МАСТЕРА МТ5 - там может что добавишь из 700 убавишь...
Там можно и веса и трактовки интересные, как тебе и нравится в не хитром исполнении (без запар) - подключить!
ты путаешь философию (торговые подходы) - мартин подразумевает увеличение лота, а здесь просто пересиживание. Если факт ОГРОМНОй просадки, то это не факт что мартин... :-)
И еще - как ты так уверен, что роботы ЛИГИ "забирают" все фазы рынка, если ты определенные выбившиеся из колеи экспы заново оптишь на элементарных принципах построеннные, то это не факт, что они принесут профит в дальнейшем у тебя на счете.
Посмотри в сторону МТ 5 Визарда - там можно набросать "стандартных" торговых условий и роботов сделать, даже можно фигуры типа голова-плечи и дивергенции на осцилляторах в виде торговых условий подключать.... результат "хуже будет", ИМХО - напишу еще позже...
Я не сказал, что это одно и то же. Я сказал, что "поведение очень похоже на мартиновское".
И если на истории было пересиживание - то неудивительно, что и в Лиге на Демо это пересиживание будет предусмотренно. ТС "шестерка" - она "заточена" на возврат к среднему, и если ее ставить на "уход от среднего" - странно было бы не "пересиживать", как же иначе-то ??? Цена ушла, а "шестерка" ждет. Это, в принципе, и есть "пересиживание", и если символ возвращается - то почему же это не система ? Очень даже правильная и нормальная система ! Проблема лишь в том, что на любом символе рано или поздно бывает тренд, на который эта самая ТС ну совсем не рассчитана.
Введение принудительного ограничения СЛ - серьезно извращает идею этой ТС. Я не очень рад, что ввел его. Но, без этого... ты сам видел - "за деревьями леса не было видно". RTS-выскочки "забивали" весь топ. В отчетах - они вобще были на первой сотне мест ! И искать среди них "не-выскочек" было весьма непросто. Вот и пришлось ввести этот самый "принудительный СЛ", произвольно я его взял на полтора DATR(25). Самый большой СЛ в Лиге сейчас меньше этой цифры, и составляет 140% от DATR(25). В данный момент это 1100 пунктов на пятизнаке EURUSD. Немало, но не сказать, что "ужасно много", учитывая, что есть ТС, у которых тейк по три-пять тысяч пунктов.
где основания что 700 ТС "закрывают" все фазы рынка?
Если часть из их после оптимизации показывает профит - это не сильно то что - то значит...
Основания в том, что я имею несколько простых техник входа-выхода и сопровождения, и из них составляю все возможные комбинации ТС. Получается 24 ТС на символ. Это вполне "закрывающее" количество.
И то, что у меня всегда имеются ТС, которые в данный момент прибыльны - это подтверждает.
Проблема только в одном - выбор устойчивых ТС, которые еще некоторое время будут показывать такое же поведение, и своевременное снятие ТС, которые изменяют свое поведение.
Посмотрите в сторону ВИЗАРДА Мастера MQL5, там элементарно можно написать и трендовых и флетовых роботов - вот трактовки РСИ
вот модули торговых сигналов, сейчас их расширили... :-)
Мне это не надо - у меня все это есть. Подключение дополнительных сигналов - не особо сложная доработка (причем, она сразу может работать для всех ТС Лиги).
Но, каждый дополнительный фактор - это дополнительная "степень свободы" системы, а значит, дополнительные возможности для смены поведения. Зачем же "провоцировать" ?
Я наоборот, стремлюсь к тому, чтобы настроек в системе было как можно меньше. У меня и так некоторые ТС имеют до восьми настроечных параметров, считаю это многовато... Предлагаешь добавить еще ?
Мне это не надо - у меня все это есть. Подключение дополнительных сигналов - не особо сложная доработка (причем, она сразу может работать для всех ТС Лиги).
Но, каждый дополнительный фактор - это дополнительная "степень свободы" системы, а значит, дополнительные возможности для смены поведения. Зачем же "провоцировать" ?
Я наоборот, стремлюсь к тому, чтобы настроек в системе было как можно меньше. У меня и так некоторые ТС имеют до восьми настроечных параметров, считаю это многовато... Предлагаешь добавить еще ?
Я не сказал, что это одно и то же. Я сказал, что "поведение очень похоже на мартиновское".
И если на истории было пересиживание - то неудивительно, что и в Лиге на Демо это пересиживание будет предусмотренно. ТС "шестерка" - она "заточена" на возврат к среднему, и если ее ставить на "уход от среднего" - странно было бы не "пересиживать", как же иначе-то ??? Цена ушла, а "шестерка" ждет. Это, в принципе, и есть "пересиживание", и если символ возвращается - то почему же это не система ? Очень даже правильная и нормальная система ! Проблема лишь в том, что на любом символе рано или поздно бывает тренд, на который эта самая ТС ну совсем не рассчитана.
Введение принудительного ограничения СЛ - серьезно извращает идею этой ТС. Я не очень рад, что ввел его. Но, без этого... ты сам видел - "за деревьями леса не было видно". RTS-выскочки "забивали" весь топ. В отчетах - они вобще были на первой сотне мест ! И искать среди них "не-выскочек" было весьма непросто. Вот и пришлось ввести этот самый "принудительный СЛ", произвольно я его взял на полтора DATR(25). Самый большой СЛ в Лиге сейчас меньше этой цифры, и составляет 140% от DATR(25). В данный момент это 1100 пунктов на пятизнаке EURUSD. Немало, но не сказать, что "ужасно много", учитывая, что есть ТС, у которых тейк по три-пять тысяч пунктов.
Я не сказал, что это одно и то же. Я сказал, что "поведение очень похоже на мартиновское".
И если на истории было пересиживание - то неудивительно, что и в Лиге на Демо это пересиживание будет предусмотренно. ТС "шестерка" - она "заточена" на возврат к среднему, и если ее ставить на "уход от среднего" - странно было бы не "пересиживать", как же иначе-то ??? Цена ушла, а "шестерка" ждет. Это, в принципе, и есть "пересиживание", и если символ возвращается - то почему же это не система ? Очень даже правильная и нормальная система ! Проблема лишь в том, что на любом символе рано или поздно бывает тренд, на который эта самая ТС ну совсем не рассчитана.
Введение принудительного ограничения СЛ - серьезно извращает идею этой ТС. Я не очень рад, что ввел его. Но, без этого... ты сам видел - "за деревьями леса не было видно". RTS-выскочки "забивали" весь топ. В отчетах - они вобще были на первой сотне мест ! И искать среди них "не-выскочек" было весьма непросто. Вот и пришлось ввести этот самый "принудительный СЛ", произвольно я его взял на полтора DATR(25). Самый большой СЛ в Лиге сейчас меньше этой цифры, и составляет 140% от DATR(25). В данный момент это 1100 пунктов на пятизнаке EURUSD. Немало, но не сказать, что "ужасно много", учитывая, что есть ТС, у которых тейк по три-пять тысяч пунктов.
Да я просто предлагаю все систематизировать и по полочкам все разложить... Тренд, флет... и стопы для форы покороче... Распишите подробнее торговые условия роботов трендовых-флетовых... стопы, тейки.
Да есть у меня все это... Тренд-флет - это прямо в магике закодировано.
1 - самая "трендовая".
....
6 - самая "флетовая".
7,8 - "неправильные" системы, когда вход идет по тренду, а сопровождение - флетовое и наоборот.
Стопы-тейки - все это забито прямо в коде систем.
это вообще на какую-то случайку похоже...
Чем ???
Как раз наоборот, это очень хорошо "привязывает" стопы-тейки к текущей общей волатильности символа. DayATR(25) - меняется очень медленно, я уже говорил, не более 10% в неделю. Соответственно, это прекрасный показатель долговременной волатильности. Когда она больше - имеет смысл увеличивать стопы-тейки. Когда она меньше - уменьшать.
В каком месте "случайка" ?
Да нееет.
Это ты издеваешься. Если на системе нет трендов - то пересиживание очень даже разумная практика. В начале 2000х годов на фунтодолларе была долговременная флетовая ситуация, и эта система работала просто прекрасно.
Сейчас - тоже самое, погляди на историю... "Шестерки" постоянно показывают прекрасные результаты. Вон, Роман даже меня не слушал, когда я его предупреждал, насколько они опасны... Ставил себе "шестерки" на работу...
Проблема лишь в их неустойчивости. А сами по себе - это очень даже разумные системы.