Как у Вас с рыночным складом ума? - страница 6

Новый комментарий
 
Konstantin Nikitin:
Ну еще один тестерный грааль. Их тут каждый первый может рисовать, о каждом втором даже говорить не стоит.

Ваше право думать как вам угодно, Я не против)

покажите мне подобные результаты тогда и поговорим. Будет интересно обменяться опытом.)

 
Vladimir:

В чем? Мне помощь не требуется, как я говорил, уже много лет использую приведенное отличие котировок форекс от "просто графиков непонятно чего". 

Мне интересно, определяют ли размерность средства формального анализа. В частности, даже для простейшего случая EURUSD EURGBP GBPUSD - выявляют ли методы, например, машинного обучения, в ветке которого больше тысячи страниц, анализ десятков и сотен признаков, то, что три этих временных ряда жестко и точно связаны простейшей зависимостью EURGBP = EURUSD / GBPUSD?

Да это интересно) Мне кажется что нет... можно только проверить...

 
Я рассуждаю предельно просто. Работаю только с парами, у которых приличный положительный своп (не важно, при лонге или шорте). Если в интересующем меня направлении сформировался недельный или месячный экстремум, начинаю торговать. Предположим, это лонг и цена на минимумах с начала года (месяца), от которых уже оттолкнулась и есть технические признаки продолжения роста. Затем я откладываю 3-5 ордеров на покупку: чуть ниже текущей цены, ещё ниже и ещё ниже. Если цена снова пойдёт вниз, у меня будет несколько покупок. Да, я буду в убытке, но каждую ночь буду получать положительный своп на открытые позиции. Обычно такие убытки длятся недолго: максимум несколько дней, суммарная просадка не превышает 5%-10% от баланса. Бывает, что просадка длится дольше, за это время накапливается положительный своп и он снижает нагрузку на депозит. Затем открытые позиции закрываются одна за другой по профиту. Причём уровни профита совпадают с уровнями открытия вышестоящих позиций. Ну допустим, закрылись по 1.1550, а здесь же открыта другая позиция с профитом 1.1600. Ну и т.д. Т.е. идёт последовательное закрытие лесенки ордеров. Одновременно на место закрывшихся позиций я снова откладываю точно такие же: на тех же уровнях и теми же лотами. Т.е. многократно облизываю траекторию роста. По экономическим новостям не заморачиваюсь, чтобы не захламлять голову лишней информацией, мешающей торговле. Система до безобразия простая, но она работает и это главное.
 
Martin Cheguevara:


А где фактор восстановления? На графике просадки такие, что уничтожают годовую прибыль.

 
Martin Cheguevara:

Вы абсолютно правы!)


с вероятностью 98% моя система будет работать именно так. 

если бы был бесплатный сервер Я бы туда закинул его и тупо дал результат.

а так Я не знаю как это на MT4 сделать...

Просвятите меня.

PS: Я не скальпер и не сеточник Я статист.

Моя система статистически зависима и стабильна. Так что допустимо увеличивать депозит и риски линейно.

и ни в коем случае не имеет мартингейлов, сеток и тому подобной чуши.

поэтому по ценам открытия часовых баров теста мне достаточно.

котировки скачаны с Dukaccopy.

Более ничего предоставить не имею права.

Для универсалиста, мыслящего понятиями квантового мира, как то не солидно представлять результаты тестов с такой низкой прибыльностью и такой высокой максимальной просадкой.)

 
Martin Cheguevara:

Вы абсолютно правы!)


с вероятностью 98% моя система будет работать именно так. 

если бы был бесплатный сервер Я бы туда закинул его и тупо дал результат.

а так Я не знаю как это на MT4 сделать...

Просвятите меня.

PS: Я не скальпер и не сеточник Я статист.

Моя система статистически зависима и стабильна. Так что допустимо увеличивать депозит и риски линейно.

и ни в коем случае не имеет мартингейлов, сеток и тому подобной чуши.

поэтому по ценам открытия часовых баров теста мне достаточно.

котировки скачаны с Dukaccopy.

Более ничего предоставить не имею права.

Вы абсолютно правы, что не торгуете этими системами на реале. С такими просадками и длинными проигрышными сериями вы быстро избавитесь от основной части депозита.

 
Martin Cheguevara:

Ваше право думать как вам угодно, Я не против)

покажите мне подобные результаты тогда и поговорим. Будет интересно обменяться опытом.)

Кому надо посмотрит. Я не любитель рисовать картинки.

 
khorosh:

Для универсалиста, мыслящего понятиями квантового мира, как то не солидно представлять результаты тестов с такой низкой прибыльностью и такой высокой максимальной просадкой.)

Да. это точно) Я не везде преуспел к сожалению...

иногда приходится вручную закрывать сессии..

к счастью вовремя понять в каких ситуациях мой робот будет иметь большие просадки не составляет особого труда.

А подтверждения ваших слов Я так и не увидел) раз каждый первый ну предоставьте свои подобные результаты))

 
Sergey Savinkin:

А где фактор восстановления? На графике просадки такие, что уничтожают годовую прибыль.

просадки в тесте к сожалению неизбежны.

есть всего четыре варианта:

1. не рисковать ничего на зарабатывая

2. рисковать и все слить

3. поставить зависимость риска от определенного рода статистических параметров финансового инструмента.

4. положить деньги в банк под проценты. что не выгодно при малом депозите, учитывая инфляцию.

 
Sergey Savinkin:

А где фактор восстановления? На графике просадки такие, что уничтожают годовую прибыль.

главное соотношение итоговой прибыли к максимальной просадке.

у меня самобалансируемая система. она просто не сливается. РИски жестко контролируемы за счет статистики и что очень важно - настройка занимает всего полчаса, так как зависимость изменения входных параметров и результата - линейная.

1234567891011121314
Новый комментарий
Причина обращения: