Как у Вас с рыночным складом ума? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрите вышеприведенную статью, все объяснено. А его физический смысл, действительно, означает первую производную от дохода по цене - на сколько рублей изменится доход, если цена реализации товара измениться на 1 рубль. Следовательно, эта безразмерная величина.
1) Не уверен, что к форексу применимо понятие товарно-денежного рынка. Даже налоговое законодательство считает торговлю на нём видом обменной деятельности, а не предпринимательством (к которому относится производство и продажа товаров и услуг).
2) На мой взгляд, товарно-денежные рынки в большей мере подразумевают пространственный арбитраж (купить где дешевле, продать где дороже), а спекулятивные - временной (купить когда дешевле, продать когда дороже). На всякий случай сделаю оговорку, что, как всегда в экономике, это верно не на сто процентов, но гораздо больше чем на пятьдесят)
1) Не уверен, что к форексу применимо понятие товарно-денежного рынка. Даже налоговое законодательство считает торговлю на нём видом обменной деятельности, а не предпринимательством (к которому относится производство и продажа товаров и услуг).
2) На мой взгляд, товарно-денежные рынки в большей мере подразумевают пространственный арбитраж (купить где дешевле, продать где дороже), а спекулятивные - временной (купить когда дешевле, продать когда дороже). На всякий случай сделаю оговорку, что, как всегда в экономике, это верно не на сто процентов, но гораздо больше чем на пятьдесят)
Вот и посмотрим, какие и где у них различия. Где-то у них должны быть точки соприкосновения. Сначала нужно полностью разобраться с рынком товаров и услуг. У вас неправильный тезис на счет спекулятивного рынка. Для него продавать нужно не по самой дорогой цене, а по единственной оптимальной цене, которая меньше максимальной цены, обеспечивающей получение максимальной прибыли. Я постараюсь это доказать Вам, хотя, для меня, это уже доказанный факт. Попытка продавать по дорогой цене может привести к полной остановки торговли. Думаю, для обоих рынков нужно применить где и когда.
1) Не уверен, что к форексу применимо понятие товарно-денежного рынка. Даже налоговое законодательство считает торговлю на нём видом обменной деятельности, а не предпринимательством (к которому относится производство и продажа товаров и услуг).
2) На мой взгляд, товарно-денежные рынки в большей мере подразумевают пространственный арбитраж (купить где дешевле, продать где дороже), а спекулятивные - временной (купить когда дешевле, продать когда дороже). На всякий случай сделаю оговорку, что, как всегда в экономике, это верно не на сто процентов, но гораздо больше чем на пятьдесят)
Есть ещё варианты: купить по крупно-оптовой цене, продать по мелкооптовой цене или по розничной. В одном и том же месте может быть и розничная и мелкооптовая и крупнооптовая цена.
Вот и посмотрим, какие и где у них различия. Где-то у них должны быть точки соприкосновения. Сначала нужно полностью разобраться с рынком товаров и услуг. У вас неправильный тезис на счет спекулятивного рынка. Для него продавать нужно не по самой дорогой цене, а по единственной оптимальной цене, которая меньше максимальной цены, обеспечивающей получение максимальной прибыли. Я постараюсь это доказать Вам, хотя, для меня, это уже доказанный факт. Попытка продавать по дорогой цене может привести к полной остановки торговли. Думаю, для обоих рынков нужно применить где и когда.
Думаю, что различия проще всего увидеть на примере рынке товарных фьючерсов. Один и тот же его участник может быть и торговцем этим товаром и спекулянтом фьючерсами. Причём эти две стороны его деятельности будут слабо пересекаться между собой. Это похоже на то, как мы едим десерт вслед за супом, но не смешиваем их в одной тарелке, под тем предлогом, что в животе они всё-равно перемешаются.
В одном и том же месте может быть и розничная и мелкооптовая и крупнооптовая цена.
Это один из вариантов ценовой дискриминации. Она как раз характерна для товарных рынков (хотя формально противоречит моим словам). На спекулятивном рынке что-то подобное возможно только для маркет-мейкеров, но при этом разница в ценах будет весьма мала.
Там нужно построить распределение вероятности приращений и все сразу видно будет. Почему 5000? Если это минутки, то получится примерно 3,5 дня, за это время отклонение точно проявится. Если это тики, то тоже проявится. Вообще чем больше, тем лучше, но когда я занимался этим вопросом, то эксперементально выяснил, что тенденция как правило видна уже от 1000 данных. Да и рынок некоторое время может себя вести очень похоже на случайный процесс, поэтому с запасом.
Поясняю еще раз - как правильно считать объем выборки.
Есть неравенство Чебышева.
Из него имеем: чтобы "покрыть" почти все нормальное распределение, вплоть до квантиля 99.9% уровня доверительной вероятности = 3.2905, нужно примерно:
1/0.09/0.09/0.09 = 1371 измерений.
Т.е. примерно 1440 значений - именно столько, сколько набегает на минутках за сутки...
Форекс - занятная штука, доложу я вам...
Поясняю еще раз - как правильно считать объем выборки.
Есть неравенство Чебышева.
Из него имеем: чтобы "покрыть" почти все нормальное распределение, вплоть до квантиля 99.9% уровня доверительной вероятности = 3.2905, нужно примерно:
1/0.09/0.09/0.09 = 1371 измерений.
Т.е. примерно 1440 значений - именно столько, сколько набегает на минутках за сутки...
Форекс - занятная штука, доложу я вам...
Есть основания не согласиться с данным выводом, поскольку рынок не случайный процесс, а процесс с памятью и суток на минутках может быть мало. Именно по этому неравенство Чебышева нельзя применить влоб.
Поддерживаю, в частности, у меня, для EUR/USD оптимальная выборка в минутках получилась в пределах от 90 000 - 100 000 минуток, что равносильно 60 - 70 торговым или 84 - 98 календарным суткам.