Как у Вас с рыночным складом ума? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давайте с основ...с фундаментальных понятий так сказать...
Кто нибудь тут вообще сможет отличить, где график котировочных данных цены, а где просто график непонятно чего?)
Ответ никто.
Так же как никто мне не скажет во всем мире где заканчиваются "плохие" графики куда недобросовестные брокеры суют свои "шпильки" и начинаются "правильные")))
Никто не сможет мне сказать с достоверностью 80-90% какие графики ценовые а какие не имеют такую природу в этом Я на 200% уверен)
А из этого следует что так же никто мне не скажет формулу ценообразования)
А потом уже стоит по-моему мнению говорить, о каких-либо формулах)
Хотите убедиться ил вы согласны с моим утверждением?)
Я ни к чему не обязываю..просто это мое мнение.
Хотя на самом деле оно вполне оправдано.
Если все согласны...то справедливо вопрос для Себя считаю закрытым.=)И хочу убедиться, и не согласен для случая валютных пар. Их котировочные данные и графики имеют свое природное свойство, но только не индивидуальное для каждой пары, а групповое. Если взять 3 или больше валют V1, V2,...Vn (не пар, а валют), то попарные курсы Vi к Vj, равные по определению отношению покупательных способностей Pi/Pj (например, GBP / JPY, USD / CHF, EUR / USD...), в совокупности будут вычисляться друг через друга по очевидным формулам (тем же самым Pi/Pj). Это фундаментальное свойство курсов форекс, отклонения от него и будут шпильками, а выполнение означает правильность котировок в этом смысле.
Из 8 валют USD EUR GBP CHF JPY AUD CAD NZD в силу специфики определения курса (дробь, деление) одной можно назначить любое значение покупательной способности, остальные 7 Pi тогда можно будет менять независимо друг от друга, и все из 28 курсов валютных пар будут прямо рассчитываться по семерке независимых Pi. Проверял неоднократно, использую этот факт при учете движущих сил в торговле (обычно это называют отклонениями кроссов от расчетных значений). То есть у 28 разных курсов фактически имеется ровно 7 степеней свободы.
Вот здесь было бы интересно узнать, какие методы формального анализа данных способны выявить в истории курсов эти совершенно точные закономерности.
Например, нейросети с машинным обучением - могут? Если не могут опознать даже размерность задачи, то что тогда они могут?
А шире известные способы, например, автокорреляционный и факторный анализ, пусть на участках почти линейных изменений Pi, опознают эту жесткую фактическую связь?
Если кто знаком с вопросом, подскажите, пожалуйста, какими способами можно по известной истории 28 курсов (или хотя бы тройки USD EUR GBP) выявить эти реальные закономерности... Пусть даже не сами закономерности, а лишь число независимых степеней свободы. Ведь это же ключевое свойство, размерность задачи.
Коинтеграция вам в помощь...
Не мешай теоретегам выяснять, у кого длиннее ))
ahahahah)))))))
Я могу отличить случайный график от реального. Не при момощи глаз конечно, а при помощи анализа распределений.
1718 1782 1704 1635 1696 1604 1669 1720 1618 1565 1620 1708 1661 1624 1573 1502 1613 1560 1498 1525 1635 1623 1619 1619 1545 1493 1468 1406 1478 1414 1524 1541 1607 1636 1701 1648 1597 1588 1549 1556 1534 1528 1537 1567 1660 1672 1616 1631 1604 1664 1638 1628 1688 1777 1880 1832 1749 1705 1802 1856 1831 1913 1983 2026 2105 2173 2282 2397 2444 2530 2601 2542 2442 2480 2533 2605 2549 2460 2585 2659 2587 2611 2557 2474 2469 2576 2486 2524 2465 2515 2519 2523
220 221 221 221 221 220 219 219 220 220 220 220 220 222 222 223 224 229 228 227 227 228 230 229 228 228 229 228 228 227 228 228 227 225 224 225 226 225 230 229 229 227 227 229 229 227 226 223 223 220 218 219 216 218 219 223 221 217 216 219 218 219 218 221 220 221 222 222 223 222 224 223 222 221 221 222 222 222 221 222 218 218 219 219 221 220 221 219 221 222 221 221 222 220 220 220 220 220 219 220 220 220 220 220 220 220 221 218 219 219 221 221 221 221 221 221 221 224
Ну определяйте)
Такое уже бывало... Знакомое разводилово... И методы напёрсточные... Следите за руками. И он уже именует себя мастером, эта мысль уже заложена в вашу подкорку, и как-бы и не требуется никаких доказательств, вы уже поверили в эту ложь... поверили? неужели поверили?
С Вами мы уже все обсудили.
Результат покажите тогда и поговорим.
С Вами мы уже все обсудили.
Результат покажите тогда и поговорим.
Прежде чем что-то требовать от оппонента, это нужно сделать самому. Т. е. показать мастер класс в торговле.)
Прежде чем что-то требовать от оппонента, это нужно сделать самому. Т. е. показать мастер класс в торговле.)
Вы абсолютно правы!)
с вероятностью 98% моя система будет работать именно так.
если бы был бесплатный сервер Я бы туда закинул его и тупо дал результат.
а так Я не знаю как это на MT4 сделать...
Просвятите меня.
PS: Я не скальпер и не сеточник Я статист.
Моя система статистически зависима и стабильна. Так что допустимо увеличивать депозит и риски линейно.
и ни в коем случае не имеет мартингейлов, сеток и тому подобной чуши.
поэтому по ценам открытия часовых баров теста мне достаточно.
котировки скачаны с Dukaccopy.
Более ничего предоставить не имею права.
И хочу убедиться, и не согласен для случая валютных пар. Их котировочные данные и графики имеют свое природное свойство, но только не индивидуальное для каждой пары, а групповое. Если взять 3 или больше валют V1, V2,...Vn (не пар, а валют), то попарные курсы Vi к Vj, равные по определению отношению покупательных способностей Pi/Pj (например, GBP / JPY, USD / CHF, EUR / USD...), в совокупности будут вычисляться друг через друга по очевидным формулам (тем же самым Pi/Pj). Это фундаментальное свойство курсов форекс, отклонения от него и будут шпильками, а выполнение означает правильность котировок в этом смысле.
Из 8 валют USD EUR GBP CHF JPY AUD CAD NZD в силу специфики определения курса (дробь, деление) одной можно назначить любое значение покупательной способности, остальные 7 Pi тогда можно будет менять независимо друг от друга, и все из 28 курсов валютных пар будут прямо рассчитываться по семерке независимых Pi. Проверял неоднократно, использую этот факт при учете движущих сил в торговле (обычно это называют отклонениями кроссов от расчетных значений). То есть у 28 разных курсов фактически имеется ровно 7 степеней свободы.
Вот здесь было бы интересно узнать, какие методы формального анализа данных способны выявить в истории курсов эти совершенно точные закономерности.
Например, нейросети с машинным обучением - могут? Если не могут опознать даже размерность задачи, то что тогда они могут?
А шире известные способы, например, автокорреляционный и факторный анализ, пусть на участках почти линейных изменений Pi, опознают эту жесткую фактическую связь?
Если кто знаком с вопросом, подскажите, пожалуйста, какими способами можно по известной истории 28 курсов (или хотя бы тройки USD EUR GBP) выявить эти реальные закономерности... Пусть даже не сами закономерности, а лишь число независимых степеней свободы. Ведь это же ключевое свойство, размерность задачи.
Если треугольник Гиббса - Розебома развернуть до N-мерного симплекса то из него вытекает:
Индекс доллара - значение типа double рассчитанное по формуле, любезно предоставленной мне Neutron
где USD/YYY - все прямые котировки, типа USD/CHF, XXX/USD - все обратные, типа EUR/USD.
И индексы всех прочих валют. И пути цепочек варьируются.
Вы абсолютно правы!)
с вероятностью 98% моя система будет работать именно так.
если бы был бесплатный сервер Я бы туда закинул его и тупо дал результат.
а так Я не знаю как это на MT4 сделать...
Просвятите меня.
PS: Я не скальпер и не сеточник Я статист.
Моя система статистически зависима и стабильна. Так что допустимо увеличивать депозит и риски линейно.
и ни в коем случае не имеет мартингейлов, сеток и тому подобной чуши.
поэтому по ценам открытия часовых баров теста мне достаточно.
котировки скачаны с Dukaccopy.
Ну и по поводу бесплатных VPS. Их сейчас развелось как грязи. Да надо выполнить некоторые условия, но за халяву приходиться чем-то жертвовать. Ну и платные есть довольно дешевые и стабильные варианты.
Коинтеграция вам в помощь...
В чем? Мне помощь не требуется, как я говорил, уже много лет использую приведенное отличие котировок форекс от "просто графиков непонятно чего".
Мне интересно, определяют ли размерность средства формального анализа. В частности, даже для простейшего случая EURUSD EURGBP GBPUSD - выявляют ли методы, например, машинного обучения, в ветке которого больше тысячи страниц, анализ десятков и сотен признаков, то, что три этих временных ряда жестко и точно связаны простейшей зависимостью EURGBP = EURUSD / GBPUSD?
Есть ли примеры, когда МО диагностирует наличие таких зависимостей? Или для МО это сверхзадача? Вроде тысяча страниц много, можно такую ключевую способность метода и выявить...