Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ
Конечно, интересно!
Это действительно интересно. Хотел бы сказать несколько слов.
Стационарность – если сказать кратко это неизменность стат. характеристик во времени. Если сводить ВР (временной ряд) к стационарному с помощью первых разностей (тут на форуме это часто называют распределение returns ) то получаем винеровский процесс. АКФ (автокорреляционная функция) имеет вид дельта функции. С моей точки зрения это тупик.
Приводить к стационарному ряду ИХМО надо по другому. На первом этапе детрендируем вычитаем уравнение прямой (получаем МОЖ=0 первая стационарность), затем из остатков вычитаем колебательный процесс, проверяем на соответствие БГШ, если нет, то снова ищем колебание вычитаем его и проверяем на соответствие БГШ, и т.д. до тех пор пока не будет соответствие, таким образом получаем и СКО=константе (вторая стационарность). В результате имеем все составляющие анализируемого ВР.
За ММЭ (метод максимально энтропии) попробуйте подать на вход анализатора БГШ, просто интересно, получиться ли у Вас такой же результат как тут http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804 или нет.
В любом случае тема интересная и с удовольствием, буду очень внимательно её читать
Если то что я написал кому то интересно, то я дальше опишу от А до Я построение торговой системы по первому и второму варианту.
Если то что я написал кому то интересно, то я дальше опишу от А до Я построение торговой системы по первому и второму варианту.
Да сегодня вечером постараюсь попорядку все описать. Буду рад любым мыслям по поводу пер к стац ряду. Спасибо.
Я думаю, что канал нельзя использовать как пример стационарности, хотя внешне это да получается, но вот это знание (канал его параметры глубина, время начала, окончания и ширину) мы можем определить только задним числом. Нужны математические преобразования сводящие ценовой ряд к стационарному в текущий момент времени и его текущий спектральный анализ.
З.Ы. Обсуждение каналов, это не спектральное оценивание, на основе которого можно построить хорошие НЧ (полосовые, адаптивные) фильтры. Не хотелось бы уходить в сторону.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
С точки зрения математики любая котировка форекс ни что иное как временной ряд (т.е зависимость цены от времени) Но самое главное что этот временной ряд не является стационарным и гауссовским т.к края кривой распределения гаусса уходят в "0" а края кривой распределения временного ряда загибаются вверх. В книге (НЕ)Послушные рынки есть хороший пример распределения гаусса: если взять все население земли то ростлюдей будет коллебаться от 1 до 2 х метров и появление человека ростом 4 м -нереально На рынке, мы все понимаем, что данное правило не работает. Т.е ряд (котировка) не квазистационарен и не близок к нему а значит и методика спектроанализа методом максимальной энтропии описанная в статьях (на мой взгляд) применена некорректно. Если мы возьмем котировку, допустим GBPUSD D1, и произведем анализ спектра для всей выборки и потом для части выборки, то мы увидим что "значимые" частоты "плавают" . Я пытался повторить систему описанную в статьях и на мой взгляд автор усреднил значение частот т.е произвел анализ кусков выборки а потом нашел среднее арифметическое. У меня получилось сделать подобную систему, но данная ситуация хороша когда частоты (как в статьях EURUSD D1) плавают не сильно, если частоты плывут сильно то система будет "сливать". Еще раз напишу что это мое субьективное мнение. Для нахождения значимых частот а значит и для построения стабильной механической (ручной) торговой системы необходимо 1й вариант: использовать часть выборки на которой временной ряд можно считать стационарным или 2й вариант: перейти от нестационарного ряда к стационарному.
Сначала рассмотрим вариант №1
Когда можно считать что временной ряд (котировка) стационарна или близка к стационарному процессу? на мой взгляд, такая стационарность возможна в канале линейной регрессии, когда цена движется отталкиваясь от доверительных интервалов ( границ канала) и среднеквадратичное отклонения от середины канала (линии регрессии) уменьшается.... Т.е критериями оценки стационарности процесса служит последовательность среднего.
Вариант № 2
На мой взгляд, будет корректно перейти от не стационарного ряда к стационарному путем его замены первыми разностями.
Если то что я написал кому то интересно, то я дальше опишу от А до Я построение торговой системы по первому и второму варианту.