А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Nikolai Semko
6600
Nikolai Semko  

"Черный лебедь - это труднопрогнозируемое и редкое событие, которое имеет значительные последствия." 

Вот пример одного из черных лебедей, который прилетел 15 января 2015 года к швейцарскому франку:

Последствия были весьма разрушительные.

Собственно вы и сами можете посмотреть.

Вот некоторые цифры этого лебедя:

  • за 16 минут цена USDCHF упала с 1.02275 до 0.65550 ~ приблизительно на 36%
  • спред во время падения достигал 15178 пипсов (вместо стандартных 12), что составило приблизительно 22.5% от цены Bid в тот момент.

Торговать во время черного лебедя - это самоубийство из-за бешеного спреда. 

Даже если у Вас были открыты позиции в правильном направлении - у вас нет гарантии, что Вы не словите маржин колл из-за спреда.

Когда прилетит очередной черный лебедь - вот это вопрос на который хочется знать ответ, но увы... 

Но чую я: ближайший год-два прилетит большой такой - мало не покажется...

Понятно, что лучший способ пережить черного лебедя - это не торговать в момент его прилета.

Ну и конечно же - еще один большой риск - выдержит ли Ваш брокер такого колличества маржинколлов с отрицательным остатком?

Даже если вам сказочно повезло: у Вас был открыт ордер в правильном направлении и без тейкпрофита, у Вас не было лимитных ордеров, Вас не съел маржин колл и Вы успели вовремя закрыть сделку...
То остается открытым вопрос - сможет ли Ваш брокер отдать кровно заработанные.

Предупреждён - значит вооружён! 

Какие мысли о методике защиты от черных лебедей в советниках? И реально ли поймать волну?

Alexander Ivanov
17185
Alexander Ivanov  

Доброе утро!)


Это жуткая картина...))

Nikolai Semko
6600
Nikolai Semko  
Alexander Ivanov:

Доброе утро!)


Это жуткая картина...))

Доброе! ( Правда у меня еще вечер))
Самое обидное, что честный брокер, кто реально выставляет ордера на биржу, пострадает, а для кухни - это манна небесная.
Andrei Fandeev
35966
Andrei Fandeev  
Nikolai Semko:

К этому невозможно быть готовым.
Не были готовы даже крупные фонды, у которых на службе высококлассные аналитики. Не говоря уже о нас, частных трейдерах. Погорели тогда очень многие, все кто был в рынке на тот момент.
Никакие стопы тогда уже не работали. Никакие другие защитные механизмы тоже. Это было финансовое цунами. А от цунами, как известно - защиты нет.

П.С. Кстати, помнится был большой скандал или даже судебное дело, по поводу "удачного" вывода средств из-под удара перед этим событием жены то ли премьера Швейцарии, то ли главного банкира, в общем того кто "неожиданно" объявил эту принудительную смену курса. Лень гуглить чем там закончилась разборка. 

Denis Sartakov
1898
Denis Sartakov  
Nikolai Semko:

"Черный лебедь -

со мною нож, меня так просто не возьмешь !


Nikolai Semko
6600
Nikolai Semko  
Andrei Fandeev:

К этому невозможно быть готовым.
Не были готовы даже крупные фонды, у которых на службе высококлассные аналитики. Не говоря уже о нас, частных трейдерах. Погорели тогда очень многие, все кто был в рынке на тот момент.
Никакие стопы тогда уже не работали. Никакие другие защитные механизмы тоже. Это было финансовое цунами. А от цунами, как известно - защиты нет.

П.С. Кстати, помнится был большой скандал или даже судебное дело, по поводу "удачного" вывода средств из-под удара перед этим событием жены то ли премьера Швейцарии, то ли главного банкира, в общем того кто "неожиданно" объявил эту принудительную смену курса. Лень гуглить чем там закончилась разборка. 

Так то оно так конечно... Но все же некоторые превентивные меры можно выполнять для уменьшения риска напороться на черного лебедя.

Вот, например, первое что приходит на ум:

  1. Желательно использовать импульсные стратегии в советниках, т.е. которые не высиживают прибыль, а действуют по принципу: "Схватил- убежал- ждешь" и "Лучше маленький пирожок в рот, чем большой **й в **пу". Если 70% времени такая стратегия находится не в рынке, тогда и вероятность нарваться на ЧЛ на 70% меньше.
  2. Использовать в советниках контроль за мощным расширением спреда, распознавая таким образом цунами, при котором советник должен замораживать (блокировать) себя от торговли.
  3. Не использовать реальных отложенных ордеров, а только виртуальные, тогда замороженный советник не будет их отрабатывать во время цунами.
  4. Не использовать локирующих (встречных) позиций, т.к. двойной спред гарантированно загонит ваш депо в минус. В этом плане идеальным будет использовать неттинговые счета.

Выполнение таких правил значительно уменьшит риск банкротства.

Renat Akhtyamov
15748
Renat Akhtyamov  
Nikolai Semko:
...........

Предупреждён - значит вооружён! 

Какие мысли о методике защиты от черных лебедей в советниках? И реально ли поймать волну?

У меня было такое.

Только профит на самом то деле не такой уж и заоблачный.

Alexandr Saprykin
15854
Alexandr Saprykin  

Черный лебедь форекс

Эх, красота...

Alexandr Saprykin
15854
Alexandr Saprykin  
От такого события никак не защититься. Если попал, то попал.
Artyom Trishkin
Модератор
53554
Artyom Trishkin  
Nikolai Semko:

Даже если вам сказочно повезло: у Вас был открыт ордер в правильном направлении и без тейкпрофита, у Вас не было лимитных ордеров, Вас не съел маржин колл и Вы успели вовремя закрыть сделку...
То остается открытым вопрос - сможет ли Ваш брокер отдать кровно заработанные.

Предупреждён - значит вооружён! 

Какие мысли о методике защиты от черных лебедей в советниках? И реально ли поймать волну?

Я, заметив движуху по всем парам, успел закрыть одну минусовую позицию, которую перекрыла другая плюсовая, при этом ещё и заработал. Только контора сказала, что ей кирдык и все неск.тыщ баксов оставила себе. Ой-ёй... уж и не могу вспомнить что за конторка была - у них там паммы были весьма вкусные по условиям, потому там и открывался счёт.

Alexey Volchanskiy
27275
Alexey Volchanskiy  
Alexander Ivanov:

Доброе утро!)


Это жуткая картина...))

Цунами! Я этот день помню

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий